Сравнение WOOD с FXZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) и First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ).
WOOD и FXZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WOOD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Timber & Forestry Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. FXZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Materials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WOOD и FXZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WOOD и FXZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOOD iShares Global Timber & Forestry ETF | -1.14% | -3.27% | -4.21% | 13.84% | -19.39% | 17.03% | 20.36% | 19.75% | -17.73% | 34.49% |
FXZ First Trust Materials AlphaDEX Fund | 19.87% | 16.25% | -16.31% | 16.27% | -0.92% | 30.84% | 22.52% | 21.52% | -22.62% | 23.72% |
Доходность по периодам
С начала года, WOOD показывает доходность -1.14%, что значительно ниже, чем у FXZ с доходностью 19.87%. За последние 10 лет акции WOOD уступали акциям FXZ по среднегодовой доходности: 6.28% против 11.27% соответственно.
WOOD
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -7.02%
- С начала года
- -1.14%
- 6 месяцев
- -2.10%
- 1 год
- -3.58%
- 3 года*
- 1.95%
- 5 лет*
- -2.08%
- 10 лет*
- 6.28%
FXZ
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- 19.87%
- 6 месяцев
- 26.60%
- 1 год
- 42.96%
- 3 года*
- 7.80%
- 5 лет*
- 8.56%
- 10 лет*
- 11.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WOOD и FXZ
WOOD берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии FXZ в 0.67%.
Доходность на риск
WOOD vs. FXZ — Ранг доходности на риск
WOOD
FXZ
Сравнение WOOD c FXZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) и First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WOOD | FXZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | 1.63 | -1.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | 2.25 | -2.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.31 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 2.58 | -2.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 9.93 | -10.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WOOD | FXZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | 1.63 | -1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.36 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.46 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.34 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между WOOD и FXZ составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WOOD и FXZ
Дивидендная доходность WOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности FXZ в 1.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOOD iShares Global Timber & Forestry ETF | 2.53% | 2.51% | 2.09% | 1.64% | 2.26% | 1.24% | 0.98% | 1.85% | 2.82% | 1.19% | 1.65% | 2.04% |
FXZ First Trust Materials AlphaDEX Fund | 1.50% | 1.74% | 1.81% | 1.97% | 1.56% | 1.11% | 1.51% | 1.58% | 1.38% | 1.01% | 1.19% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок WOOD и FXZ
Максимальная просадка WOOD за все время составила -63.25%, примерно равная максимальной просадке FXZ в -65.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOOD и FXZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| WOOD | FXZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.25% | -65.46% | +2.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.91% | -16.38% | -2.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.90% | -33.99% | +2.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.20% | -49.41% | -0.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.59% | -2.54% | -17.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.69% | -11.45% | -3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.58% | 4.25% | +2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности WOOD и FXZ
Текущая волатильность для iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) составляет 6.86%, в то время как у First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) волатильность равна 8.33%. Это указывает на то, что WOOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WOOD | FXZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 8.33% | -1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.33% | 17.35% | -4.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.92% | 26.46% | -5.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.66% | 24.10% | -4.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.84% | 24.79% | -2.95% |