PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WOOD с FXZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WOOD с FXZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WOOD (iShares Global Timber & Forestry ETF) and FXZ (First Trust Materials AlphaDEX Fund) are both Materials funds - WOOD tracks the S&P Global Timber & Forestry Index while FXZ tracks the StrataQuant Materials Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, WOOD returned 5.20%/yr vs 11.67%/yr for FXZ. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WOOD charges 0.46%/yr vs 0.67%/yr for FXZ.

Доходность

Сравнение доходности WOOD и FXZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) и First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WOOD показывает доходность -6.95%, что значительно ниже, чем у FXZ с доходностью 29.62%. За последние 10 лет акции WOOD уступали акциям FXZ по среднегодовой доходности: 5.20% против 11.67% соответственно.

WOOD

1 день
-0.73%
1 месяц
-0.81%
С начала года
-6.95%
6 месяцев
-3.23%
1 год
-6.85%
3 года*
-0.20%
5 лет*
-3.93%
10 лет*
5.20%

FXZ

1 день
-0.40%
1 месяц
5.70%
С начала года
29.62%
6 месяцев
33.34%
1 год
53.31%
3 года*
13.07%
5 лет*
7.84%
10 лет*
11.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WOOD и FXZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WOOD
iShares Global Timber & Forestry ETF		-6.95%-3.27%-4.21%13.84%-19.39%17.03%20.36%19.75%-17.73%34.49%
FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund		29.62%16.25%-16.31%16.27%-0.92%30.84%22.52%21.52%-22.62%23.72%

Correlation

The correlation between WOOD and FXZ is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2008 г.

0.76

The correlation between WOOD and FXZ has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WOOD и FXZ

Секторы
WOOD
FXZ

Сырьевые материалы

63.6%
75.7%

Потребительский циклический сектор

23.5%
3.9%

Недвижимость

12.9%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

20.4%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

WOOD
63.6%
FXZ
75.7%

Потребительский циклический сектор

WOOD
23.5%
FXZ
3.9%

Недвижимость

WOOD
12.9%
FXZ

-

Коммуникационные услуги

WOOD

-

FXZ

-

Потребительский защитный сектор

WOOD

-

FXZ

-

Энергетика

WOOD

-

FXZ

-

Финансовые услуги

WOOD

-

FXZ

-

Здравоохранение

WOOD

-

FXZ

-

Промышленность

WOOD

-

FXZ
20.4%

Технологии

WOOD

-

FXZ

-

Коммунальные услуги

WOOD

-

FXZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Timber & Forestry ETF

First Trust Materials AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с WOOD:
WOOD с CUTWOOD с SPYWOOD с GLDWOOD с QQQWOOD с VOOWOOD с VTIWOOD с VOOV
Часто сравнивают с FXZ:
FXZ с FXRFXZ с SLXFXZ с COPXFXZ с URNMFXZ с PALLFXZ с UYMFXZ с MLPX

Доходность на риск

WOOD vs. FXZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WOOD
Ранг доходности на риск WOOD: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WOOD: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WOOD: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WOOD: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WOOD: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WOOD: 55
Ранг коэф-та Мартина
FXZ
Ранг доходности на риск FXZ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXZ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXZ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXZ: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXZ: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXZ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WOOD c FXZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) и First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WOODFXZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.37
2.45

-2.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.40
3.21

-3.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.40

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

4.20

-4.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.74

15.80

-16.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WOOD vs. FXZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WOOD на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа FXZ равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WOOD и FXZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WOODFXZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

2.45

-2.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

0.33

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.47

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.35

-0.20

Просадки

Сравнение просадок WOOD и FXZ

Максимальная просадка WOOD за все время составила -63.25%, примерно равная максимальной просадке FXZ в -65.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOOD и FXZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WOODFXZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.25%

-65.46%

+2.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.64%

-12.75%

-8.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.79%

-33.99%

+11.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.71%

-33.99%

+3.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.20%

-49.41%

-0.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.31%

-0.40%

-23.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.76%

-11.36%

-3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.27%

3.38%

+5.89%

Волатильность

Сравнение волатильности WOOD и FXZ

Текущая волатильность для iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) составляет 5.70%, в то время как у First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что WOOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WOODFXZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

7.04%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.96%

16.40%

-2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.70%

21.87%

-3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.72%

24.13%

-4.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.87%

24.87%

-3.00%

Сравнение комиссий WOOD и FXZ

WOOD берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии FXZ в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WOOD и FXZ

Дивидендная доходность WOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности FXZ в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund		1.38%1.74%1.81%1.97%1.56%1.11%1.51%1.58%1.38%1.01%1.19%1.26%
WOOD
iShares Global Timber & Forestry ETF		2.69%2.51%2.09%1.64%2.26%1.24%0.98%1.85%2.82%1.19%1.65%2.04%

Часто задаваемые вопросы

WOOD and FXZ have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXZ has higher volatility (7.04%) compared to WOOD (5.70%). In terms of maximum drawdown, WOOD dropped -63.25% vs FXZ's -65.46%.

On 10-year performance, FXZ leads with 11.67% vs 5.20% for WOOD. On fees, WOOD is cheaper at 0.46% per year. On volatility, WOOD has been the lower-risk option at 5.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FXZ has performed better with a 11.67% return vs 5.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WOOD is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.67% for FXZ.

WOOD has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 1.38% for FXZ.

WOOD tracks S&P Global Timber & Forestry Index, while FXZ tracks StrataQuant Materials Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.46% for WOOD and 0.67% for FXZ.

FXZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WOOD и FXZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор