Сравнение WOOD с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
WOOD и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WOOD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Timber & Forestry Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WOOD и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WOOD и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOOD iShares Global Timber & Forestry ETF | -1.14% | -3.27% | -4.21% | 13.84% | -19.39% | 17.03% | 20.36% | 19.75% | -17.73% | 34.49% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.60% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
Доходность по периодам
С начала года, WOOD показывает доходность -1.14%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции WOOD уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 6.28% против 12.81% соответственно.
WOOD
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -7.02%
- С начала года
- -1.14%
- 6 месяцев
- -2.10%
- 1 год
- -3.58%
- 3 года*
- 1.95%
- 5 лет*
- -2.08%
- 10 лет*
- 6.28%
DGRO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WOOD и DGRO
WOOD берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Доходность на риск
WOOD vs. DGRO — Ранг доходности на риск
WOOD
DGRO
Сравнение WOOD c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WOOD | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | 1.14 | -1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | 1.66 | -1.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.25 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 1.48 | -1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 6.80 | -7.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WOOD | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | 1.14 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.74 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.77 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.73 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между WOOD и DGRO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WOOD и DGRO
Дивидендная доходность WOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности DGRO в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOOD iShares Global Timber & Forestry ETF | 2.53% | 2.51% | 2.09% | 1.64% | 2.26% | 1.24% | 0.98% | 1.85% | 2.82% | 1.19% | 1.65% | 2.04% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок WOOD и DGRO
Максимальная просадка WOOD за все время составила -63.25%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOOD и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| WOOD | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.25% | -35.10% | -28.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.91% | -10.92% | -7.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.90% | -19.31% | -12.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.20% | -35.10% | -15.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.59% | -4.70% | -14.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.69% | -3.48% | -11.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.58% | 2.37% | +4.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности WOOD и DGRO
iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что WOOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WOOD | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 3.57% | +3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.33% | 7.21% | +6.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.92% | 14.47% | +6.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.66% | 13.84% | +5.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.84% | 16.63% | +5.21% |