Сравнение WNTR с PLTY
WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) and PLTY (YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, WNTR returned 117.98% vs -8.35% for PLTY. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. WNTR charges 1.01%/yr vs 0.99%/yr for PLTY.
Доходность
Сравнение доходности WNTR и PLTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WNTR показывает доходность 6.35%, что значительно выше, чем у PLTY с доходностью -17.85%.
WNTR
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 20.43%
- 6 месяцев
- 21.18%
- С начала года
- 6.35%
- 1 год
- 117.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTY
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.65%
- 6 месяцев
- -18.17%
- С начала года
- -17.85%
- 1 год
- -8.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WNTR и PLTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 6.35% | 52.78% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | -17.85% | 56.28% |
Correlation
The correlation between WNTR and PLTY is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WNTR vs. PLTY — Ранг доходности на риск
WNTR
PLTY
Сравнение WNTR c PLTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WNTR | PLTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.00 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | -0.20 | +2.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.13 | -0.41 | +7.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WNTR и PLTY
Максимальная просадка WNTR за все время составила -42.65%, примерно равная максимальной просадке PLTY в -41.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNTR и PLTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WNTR | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.65% | -41.36% | -1.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.65% | -41.36% | -1.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.23% | -28.75% | +15.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.49% | -13.94% | -6.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.62% | 20.63% | -4.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности WNTR и PLTY
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) имеет более высокую волатильность в 18.90% по сравнению с YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) с волатильностью 14.11%. Это указывает на то, что WNTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WNTR | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.90% | 14.11% | +4.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.35% | 33.51% | +13.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.75% | 43.15% | +10.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.51% | 52.39% | +1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.51% | 52.39% | +1.12% |
Сравнение комиссий WNTR и PLTY
WNTR берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии PLTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WNTR и PLTY
Дивидендная доходность WNTR за последние двенадцать месяцев составляет около 105.78%, что меньше доходности PLTY в 117.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 117.07% | 112.44% | 7.85% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 105.78% | 58.56% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WNTR and PLTY have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNTR has higher volatility (18.90%) compared to PLTY (14.11%). In terms of maximum drawdown, WNTR dropped -42.65% vs PLTY's -41.36%.
On 1-year performance, WNTR leads with 117.98% vs -8.35% for PLTY. On fees, PLTY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, PLTY has been the lower-risk option at 14.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 117.98% return vs -8.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
PLTY has the higher dividend yield at 117.07%, compared with 105.78% for WNTR.
Their fees differ too: 1.01% for WNTR and 0.99% for PLTY.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WNTR и PLTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор