Сравнение WNTR с PBP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP).
WNTR и PBP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WNTR - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г.. PBP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности WNTR и PBP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WNTR и PBP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 8.24% | 54.43% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | -0.63% | 11.81% |
Доходность по периодам
С начала года, WNTR показывает доходность 8.24%, что значительно выше, чем у PBP с доходностью -0.63%.
WNTR
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- 8.74%
- С начала года
- 8.24%
- 6 месяцев
- 89.23%
- 1 год
- 65.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBP
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 5.67%
- 1 год
- 11.15%
- 3 года*
- 10.89%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 6.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WNTR и PBP
WNTR берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии PBP в 0.29%.
Доходность на риск
WNTR vs. PBP — Ранг доходности на риск
WNTR
PBP
Сравнение WNTR c PBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WNTR | PBP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.79 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.25 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.24 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.15 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | 6.53 | -3.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WNTR | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.79 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 0.33 | +0.96 |
Корреляция
Корреляция между WNTR и PBP составляет -0.43. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WNTR и PBP
Дивидендная доходность WNTR за последние двенадцать месяцев составляет около 86.76%, что больше доходности PBP в 11.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 86.76% | 58.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 11.58% | 11.12% | 9.36% | 3.35% | 1.33% | 6.21% | 1.41% | 5.04% | 2.59% | 10.86% | 2.56% | 6.19% |
Просадки
Сравнение просадок WNTR и PBP
Максимальная просадка WNTR за все время составила -38.59%, что меньше максимальной просадки PBP в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNTR и PBP.
Загрузка...
Показатели просадок
| WNTR | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.59% | -43.43% | +4.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.59% | -10.20% | -28.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.69% | -2.89% | -8.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.13% | -6.75% | -12.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.60% | 1.80% | +20.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности WNTR и PBP
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) имеет более высокую волатильность в 15.13% по сравнению с Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что WNTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WNTR | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.13% | 4.10% | +11.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.41% | 5.98% | +35.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.67% | 14.26% | +37.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.80% | 11.95% | +39.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.80% | 13.68% | +38.12% |