Сравнение WNTR с KHPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI).
WNTR и KHPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WNTR - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г.. KHPI - это активно управляемый фонд от Kensington Asset Management. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности WNTR и KHPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WNTR и KHPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 6.27% | 54.43% |
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | -3.49% | 13.79% |
Доходность по периодам
С начала года, WNTR показывает доходность 6.27%, что значительно выше, чем у KHPI с доходностью -3.49%.
WNTR
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- 6.27%
- 6 месяцев
- 79.41%
- 1 год
- 54.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KHPI
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- -3.49%
- 6 месяцев
- -0.79%
- 1 год
- 10.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WNTR и KHPI
WNTR берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии KHPI в 0.96%.
Доходность на риск
WNTR vs. KHPI — Ранг доходности на риск
WNTR
KHPI
Сравнение WNTR c KHPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WNTR | KHPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.97 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.46 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.22 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.64 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.42 | 7.34 | -4.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WNTR | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.97 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 0.76 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между WNTR и KHPI составляет -0.40. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WNTR и KHPI
Дивидендная доходность WNTR за последние двенадцать месяцев составляет около 88.37%, что больше доходности KHPI в 9.44%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 88.37% | 58.56% | 0.00% |
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 9.44% | 8.90% | 3.01% |
Просадки
Сравнение просадок WNTR и KHPI
Максимальная просадка WNTR за все время составила -38.59%, что больше максимальной просадки KHPI в -10.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNTR и KHPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| WNTR | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.59% | -10.58% | -28.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.59% | -6.55% | -32.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.30% | -5.18% | -8.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.16% | -1.27% | -17.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.60% | 1.46% | +21.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности WNTR и KHPI
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) имеет более высокую волатильность в 15.22% по сравнению с Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что WNTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KHPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WNTR | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.22% | 3.18% | +12.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.38% | 5.25% | +36.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.65% | 10.96% | +40.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.88% | 9.79% | +42.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.88% | 9.79% | +42.09% |