Сравнение WNTR с IBIT
WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. WNTR is actively managed, while IBIT is passively managed. Over the past year, WNTR returned 73.88% vs -38.74% for IBIT. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. WNTR charges 1.01%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности WNTR и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WNTR показывает доходность -7.49%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -25.48%.
WNTR
- 1 день
- 4.50%
- 1 месяц
- 25.47%
- С начала года
- -7.49%
- 6 месяцев
- 10.48%
- 1 год
- 73.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -18.50%
- С начала года
- -25.48%
- 6 месяцев
- -29.84%
- 1 год
- -38.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WNTR и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | -7.49% | 54.43% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -25.48% | 0.42% |
Correlation
The correlation between WNTR and IBIT is -0.82, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г. | -0.82 |
The correlation between WNTR and IBIT has been stable across timeframes, ranging from -0.82 to -0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WNTR vs. IBIT — Ранг доходности на риск
WNTR
IBIT
Сравнение WNTR c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WNTR | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.86 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | -0.79 | +2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | -1.36 | +5.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WNTR | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | -0.89 | +2.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.30 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок WNTR и IBIT
Максимальная просадка WNTR за все время составила -42.65%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNTR и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WNTR | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.65% | -49.36% | +6.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.65% | -49.36% | +6.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.53% | -48.10% | +23.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.98% | -16.02% | -4.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.02% | 28.44% | -12.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности WNTR и IBIT
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) имеет более высокую волатильность в 13.12% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 9.50%. Это указывает на то, что WNTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WNTR | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.12% | 9.50% | +3.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.34% | 34.44% | +9.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.83% | 43.73% | +7.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.42% | 50.19% | +2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.42% | 50.19% | +2.23% |
Сравнение комиссий WNTR и IBIT
WNTR берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WNTR и IBIT
Дивидендная доходность WNTR за последние двенадцать месяцев составляет около 116.75%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 116.75% | 58.56% |
Часто задаваемые вопросы
WNTR and IBIT have a correlation of -0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNTR has higher volatility (13.12%) compared to IBIT (9.50%). In terms of maximum drawdown, WNTR dropped -42.65% vs IBIT's -49.36%.
On 1-year performance, WNTR leads with 73.88% vs -38.74% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IBIT has been the lower-risk option at 9.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 73.88% return vs -38.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 116.75%, compared with 0.00% for IBIT.
WNTR is categorized as Derivative Income, while IBIT is Cryptocurrency. They also come from different issuers: YieldMax and iShares. Their fees differ too: 1.01% for WNTR and 0.25% for IBIT.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WNTR и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор