Сравнение WNTR с IBIT

С начала года, WNTR показывает доходность 6.27%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.62%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WNTR берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WNTR на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WNTR и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между WNTR и IBIT составляет -0.82. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность WNTR за последние двенадцать месяцев составляет около 88.37%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка WNTR за все время составила -38.59%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNTR и IBIT.

YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) имеет более высокую волатильность в 15.22% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 12.99%. Это указывает на то, что WNTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.