PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WNTR с GDXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WNTR с GDXY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) and GDXY (YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Over the past year, WNTR returned 73.88% vs 30.32% for GDXY. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. WNTR charges 1.01%/yr vs 0.99%/yr for GDXY.

Доходность

Сравнение доходности WNTR и GDXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WNTR показывает доходность -7.49%, что значительно ниже, чем у GDXY с доходностью -6.82%.

WNTR

1 день
4.50%
1 месяц
25.47%
С начала года
-7.49%
6 месяцев
10.48%
1 год
73.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GDXY

1 день
-2.47%
1 месяц
-2.37%
С начала года
-6.82%
6 месяцев
-3.09%
1 год
30.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WNTR и GDXY

2026 (YTD)2025
WNTR
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF		-7.49%54.43%
GDXY
YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF		-6.82%48.79%

Correlation

The correlation between WNTR and GDXY is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г.

-0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF

YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с WNTR:
WNTR с MSTYWNTR с MSTRWNTR с MSTZWNTR с YMAXWNTR с MSTUWNTR с ULTYWNTR с TSLY
Часто сравнивают с GDXY:
GDXY с GDXGDXY с GDXWGDXY с GLDGDXY с GLDYGDXY с BTGDGDXY с GOLDGDXY с JEPQ

Доходность на риск

WNTR vs. GDXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WNTR
Ранг доходности на риск WNTR: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNTR: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNTR: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNTR: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNTR: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNTR: 3131
Ранг коэф-та Мартина
GDXY
Ранг доходности на риск GDXY: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXY: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXY: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXY: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXY: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXY: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WNTR c GDXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WNTRGDXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
0.83

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
1.18

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.17

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

1.09

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.63

2.77

+1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WNTR vs. GDXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WNTR на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа GDXY равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WNTR и GDXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WNTRGDXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

0.83

+0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.76

-0.09

Просадки

Сравнение просадок WNTR и GDXY

Максимальная просадка WNTR за все время составила -42.65%, что больше максимальной просадки GDXY в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNTR и GDXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WNTRGDXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.65%

-28.03%

-14.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.65%

-28.03%

-14.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.53%

-25.20%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.98%

-6.40%

-14.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.02%

10.96%

+5.06%

Волатильность

Сравнение волатильности WNTR и GDXY

YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) имеет более высокую волатильность в 13.12% по сравнению с YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) с волатильностью 11.75%. Это указывает на то, что WNTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WNTRGDXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.12%

11.75%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.34%

30.92%

+13.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.83%

36.57%

+14.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.42%

31.73%

+20.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.42%

31.73%

+20.69%

Сравнение комиссий WNTR и GDXY

WNTR берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии GDXY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WNTR и GDXY

Дивидендная доходность WNTR за последние двенадцать месяцев составляет около 116.75%, что больше доходности GDXY в 74.25%

ПозицияTTM20252024
GDXY
YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF		74.25%52.13%23.91%
WNTR
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF		116.75%58.56%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WNTR and GDXY have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WNTR has higher volatility (13.12%) compared to GDXY (11.75%). In terms of maximum drawdown, WNTR dropped -42.65% vs GDXY's -28.03%.

On 1-year performance, WNTR leads with 73.88% vs 30.32% for GDXY. On fees, GDXY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, GDXY has been the lower-risk option at 11.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 73.88% return vs 30.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDXY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.

WNTR has the higher dividend yield at 116.75%, compared with 74.25% for GDXY.

Their fees differ too: 1.01% for WNTR and 0.99% for GDXY.

WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WNTR и GDXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор