PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WNTR с GDXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WNTR с GDXY

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) and GDXY (YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while GDXY is a Gold fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, WNTR returned 82.67% vs 17.53% for GDXY. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. WNTR charges 1.01%/yr vs 1.08%/yr for GDXY.

Доходность

Сравнение доходности WNTR и GDXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WNTR показывает доходность 4.20%, что значительно выше, чем у GDXY с доходностью -15.78%.

WNTR

1 день
2.49%
1 месяц
29.67%
С начала года
4.20%
6 месяцев
8.46%
1 год
82.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GDXY

1 день
-4.14%
1 месяц
-9.62%
С начала года
-15.78%
6 месяцев
-19.56%
1 год
17.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WNTR и GDXY

2026 (YTD)2025
WNTR
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF		4.20%52.78%
GDXY
YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF		-15.78%50.19%

Correlation

The correlation between WNTR and GDXY is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г.

-0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF

YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с WNTR:
WNTR с MSTYWNTR с MSTRWNTR с MSTZWNTR с YMAXWNTR с MSTUWNTR с ULTYWNTR с TSLY
Часто сравнивают с GDXY:
GDXY с GDXGDXY с GDXWGDXY с GLDYGDXY с GLDGDXY с BTGDGDXY с GOLDGDXY с JEPQ

Доходность на риск

WNTR vs. GDXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WNTR
Ранг доходности на риск WNTR: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNTR: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNTR: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNTR: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNTR: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNTR: 3535
Ранг коэф-та Мартина
GDXY
Ранг доходности на риск GDXY: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXY: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXY: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXY: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXY: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXY: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WNTR c GDXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WNTRGDXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
0.46

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
0.79

+1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.11

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

0.52

+1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.97

1.37

+3.60

WNTR vs. GDXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WNTR на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа GDXY равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WNTR и GDXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WNTR и GDXY

Максимальная просадка WNTR за все время составила -42.65%, что больше максимальной просадки GDXY в -34.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNTR и GDXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WNTRGDXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.65%

-34.16%

-8.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.65%

-34.16%

-8.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.99%

-32.39%

+17.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.96%

-6.97%

-13.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.80%

12.81%

+3.99%

Волатильность

Сравнение волатильности WNTR и GDXY

YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) имеет более высокую волатильность в 16.94% по сравнению с YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) с волатильностью 14.40%. Это указывает на то, что WNTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WNTRGDXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.94%

14.40%

+2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.74%

33.29%

+12.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.52%

38.62%

+13.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.92%

32.58%

+20.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.92%

32.58%

+20.34%

Сравнение комиссий WNTR и GDXY

WNTR берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии GDXY в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WNTR и GDXY

Дивидендная доходность WNTR за последние двенадцать месяцев составляет около 102.47%, что больше доходности GDXY в 78.76%

ПозицияTTM20252024
GDXY
YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF		78.76%52.13%23.91%
WNTR
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF		102.47%58.56%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WNTR and GDXY have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WNTR has higher volatility (16.94%) compared to GDXY (14.40%). In terms of maximum drawdown, WNTR dropped -42.65% vs GDXY's -34.16%.

On 1-year performance, WNTR leads with 82.67% vs 17.53% for GDXY. On fees, WNTR is cheaper at 1.01% per year. On volatility, GDXY has been the lower-risk option at 14.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 82.67% return vs 17.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WNTR is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.08% for GDXY.

WNTR has the higher dividend yield at 102.47%, compared with 78.76% for GDXY.

WNTR is categorized as Derivative Income, while GDXY is Gold. Their fees differ too: 1.01% for WNTR and 1.08% for GDXY.

WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WNTR и GDXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор