PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WNC с RAIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WNC с RAIL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

WNC (Wabash National Corporation) and RAIL (FreightCar America, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — WNC in Farm & Heavy Construction Machinery, RAIL in Railroads. Over the past 10 years, WNC returned 2.44%/yr vs -3.62%/yr for RAIL. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WNC и RAIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wabash National Corporation (WNC) и FreightCar America, Inc. (RAIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WNC показывает доходность 54.19%, что значительно выше, чем у RAIL с доходностью -16.35%. За последние 10 лет акции WNC превзошли акции RAIL по среднегодовой доходности: 2.44% против -3.62% соответственно.

WNC

1 день
3.97%
1 месяц
68.60%
С начала года
54.19%
6 месяцев
49.52%
1 год
27.87%
3 года*
-19.23%
5 лет*
-2.13%
10 лет*
2.44%

RAIL

1 день
0.00%
1 месяц
17.66%
С начала года
-16.35%
6 месяцев
-19.62%
1 год
6.44%
3 года*
50.80%
5 лет*
7.87%
10 лет*
-3.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WNC и RAIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WNC
Wabash National Corporation		54.19%-48.12%-32.19%14.94%18.17%15.53%20.30%15.52%-38.80%39.25%
RAIL
FreightCar America, Inc.		-16.35%23.55%231.85%-15.63%-13.28%53.11%16.43%-69.06%-60.83%16.26%

Correlation

The correlation between WNC and RAIL is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2005 г.

0.36

The correlation between WNC and RAIL shifts across timeframes, from 0.20 (3 years) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WNC:

$533.68M

RAIL:

$328.95M

EPS

WNC:

-$1.56

RAIL:

$0.88

Коэффициент P/S

WNC:

0.37

RAIL:

0.65

Общая выручка (12 мес.)

WNC:

$1.47B

RAIL:

$469.01M

Валовая прибыль (12 мес.)

WNC:

$29.15M

RAIL:

$69.61M

EBITDA (12 мес.)

WNC:

-$18.50M

RAIL:

-$1.50M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wabash National Corporation

FreightCar America, Inc.

Часто сравнивают с WNC:
WNC с ALGWNC с CMCOWNC с PIWNC с CATWNC с FWNC с BRK-BWNC с VOO
Часто сравнивают с RAIL:
RAIL с KNOPRAIL с CVGIRAIL с SPYRAIL с MTWRAIL с VOORAIL с ALIZYRAIL с CAT

Доходность на риск

WNC vs. RAIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WNC
Ранг доходности на риск WNC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNC: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNC: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNC: 5757
Ранг коэф-та Мартина
RAIL
Ранг доходности на риск RAIL: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAIL: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAIL: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAIL: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAIL: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAIL: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WNC c RAIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wabash National Corporation (WNC) и FreightCar America, Inc. (RAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WNCRAILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
0.10

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
0.62

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.08

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

0.13

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.25

0.22

+1.03

WNC vs. RAIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WNC на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа RAIL равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WNC и RAIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WNC и RAIL

Максимальная просадка WNC за все время составила -98.61%, примерно равная максимальной просадке RAIL в -98.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNC и RAIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WNCRAILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.61%

-98.88%

+0.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.80%

-50.34%

+6.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.39%

-71.67%

-4.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.39%

-71.67%

-4.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.39%

-96.23%

+19.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.13%

-86.39%

+28.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.56%

-71.88%

+16.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.31%

29.17%

-6.86%

Волатильность

Сравнение волатильности WNC и RAIL

Wabash National Corporation (WNC) имеет более высокую волатильность в 23.19% по сравнению с FreightCar America, Inc. (RAIL) с волатильностью 14.62%. Это указывает на то, что WNC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WNCRAILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.19%

14.62%

+8.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.28%

46.92%

-2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.16%

62.81%

-6.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.70%

68.34%

-20.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.52%

73.76%

-28.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WNC и RAIL

Дивидендная доходность WNC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, тогда как RAIL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RAIL
FreightCar America, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.58%2.41%1.85%
WNC
Wabash National Corporation		2.44%3.70%1.87%1.25%1.42%1.64%1.39%2.72%2.29%1.38%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WNC и RAIL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wabash National Corporation и FreightCar America, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M20222023202420252026
303.23M
64.31M
(WNC) Общая выручка
(RAIL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WNC и RAIL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Wabash National Corporation и FreightCar America, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%20222023202420252026
-3.5%
16.8%
Активы портфеля
WNC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wabash National Corporation сообщила о валовой прибыли в -10.58M при выручке в 303.23M, что соответствует валовой рентабельности в -3.5%.

RAIL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FreightCar America, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.81M при выручке в 64.31M, что соответствует валовой рентабельности в 16.8%.

WNC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wabash National Corporation сообщила об операционной прибыли в -52.36M при выручке в 303.23M, что соответствует операционной рентабельности -17.3%.

RAIL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FreightCar America, Inc. сообщила об операционной прибыли в -594.00K при выручке в 64.31M, что соответствует операционной рентабельности -0.9%.

WNC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wabash National Corporation сообщила о чистой прибыли в -45.17M при выручке в 303.23M, что соответствует чистой рентабельности -14.9%.

RAIL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FreightCar America, Inc. сообщила о чистой прибыли в 41.65M при выручке в 64.31M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.

Часто задаваемые вопросы

WNC and RAIL have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WNC has higher volatility (23.19%) compared to RAIL (14.62%). In terms of maximum drawdown, WNC dropped -98.61% vs RAIL's -98.88%.

WNC currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WNC и RAIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор