PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WNC с CMCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WNC с CMCO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

WNC (Wabash National Corporation) and CMCO (Columbus McKinnon Corporation) are both stocks. Both operate in the Farm & Heavy Construction Machinery industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, WNC returned 3.50%/yr vs 1.26%/yr for CMCO. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WNC и CMCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wabash National Corporation (WNC) и Columbus McKinnon Corporation (CMCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WNC показывает доходность 64.08%, что значительно выше, чем у CMCO с доходностью -13.64%. За последние 10 лет акции WNC превзошли акции CMCO по среднегодовой доходности: 3.50% против 1.26% соответственно.

WNC

1 день
6.41%
1 месяц
73.38%
С начала года
64.08%
6 месяцев
59.11%
1 год
37.37%
3 года*
-16.79%
5 лет*
-0.90%
10 лет*
3.50%

CMCO

1 день
5.95%
1 месяц
-6.57%
С начала года
-13.64%
6 месяцев
-16.17%
1 год
2.78%
3 года*
-27.71%
5 лет*
-20.19%
10 лет*
1.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WNC и CMCO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WNC
Wabash National Corporation		64.08%-48.12%-32.19%14.94%18.17%15.53%20.30%15.52%-38.80%39.25%
CMCO
Columbus McKinnon Corporation		-13.64%-52.93%-3.85%21.12%-29.26%20.95%-3.27%33.65%-24.23%48.64%

Correlation

The correlation between WNC and CMCO is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 1996 г.

0.38

The correlation between WNC and CMCO shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.55 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WNC:

$567.90M

CMCO:

$424.39M

EPS

WNC:

-$1.56

CMCO:

-$7.97

Коэффициент P/S

WNC:

0.39

CMCO:

0.23

Коэффициент P/B

WNC:

1.77

CMCO:

0.64

Общая выручка (12 мес.)

WNC:

$1.47B

CMCO:

$1.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

WNC:

$29.15M

CMCO:

$567.40M

EBITDA (12 мес.)

WNC:

-$18.50M

CMCO:

$23.62M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wabash National Corporation

Columbus McKinnon Corporation

Часто сравнивают с WNC:
WNC с ALGWNC с PIWNC с RAILWNC с CATWNC с FWNC с BRK-BWNC с VOO
Часто сравнивают с CMCO:
CMCO с MTWCMCO с XOSCMCO с SPYCMCO с VOO

Доходность на риск

WNC vs. CMCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WNC
Ранг доходности на риск WNC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNC: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNC: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNC: 6161
Ранг коэф-та Мартина
CMCO
Ранг доходности на риск CMCO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WNC c CMCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wabash National Corporation (WNC) и Columbus McKinnon Corporation (CMCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WNCCMCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
0.05

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.36
0.48

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.06

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.86

0.06

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.68

0.13

+1.55

WNC vs. CMCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WNC на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа CMCO равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WNC и CMCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WNC и CMCO

Максимальная просадка WNC за все время составила -98.61%, примерно равная максимальной просадке CMCO в -95.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNC и CMCO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WNCCMCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.61%

-95.20%

-3.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.80%

-47.51%

+3.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.39%

-72.77%

-3.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.39%

-76.14%

-0.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.39%

-76.92%

+0.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.45%

-71.85%

+16.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.56%

-38.59%

-16.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.31%

21.47%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности WNC и CMCO

Wabash National Corporation (WNC) и Columbus McKinnon Corporation (CMCO) имеют волатильность 23.48% и 23.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WNCCMCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.48%

23.78%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.67%

39.99%

+4.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.46%

55.79%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.78%

45.73%

+2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.56%

44.41%

+1.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WNC и CMCO

Дивидендная доходность WNC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности CMCO в 1.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMCO
Columbus McKinnon Corporation		1.89%1.62%0.75%0.72%0.83%0.52%0.62%0.57%0.63%0.40%0.59%0.85%
WNC
Wabash National Corporation		2.30%3.70%1.87%1.25%1.42%1.64%1.39%2.72%2.29%1.38%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WNC и CMCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wabash National Corporation и Columbus McKinnon Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20222023202420252026
303.23M
1.13B
(WNC) Общая выручка
(CMCO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WNC и CMCO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Wabash National Corporation и Columbus McKinnon Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
-3.5%
28.1%
Активы портфеля
WNC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wabash National Corporation сообщила о валовой прибыли в -10.58M при выручке в 303.23M, что соответствует валовой рентабельности в -3.5%.

CMCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Columbus McKinnon Corporation сообщила о валовой прибыли в 317.62M при выручке в 1.13B, что соответствует валовой рентабельности в 28.1%.

WNC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wabash National Corporation сообщила об операционной прибыли в -52.36M при выручке в 303.23M, что соответствует операционной рентабельности -17.3%.

CMCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Columbus McKinnon Corporation сообщила об операционной прибыли в -160.39M при выручке в 1.13B, что соответствует операционной рентабельности -14.2%.

WNC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wabash National Corporation сообщила о чистой прибыли в -45.17M при выручке в 303.23M, что соответствует чистой рентабельности -14.9%.

CMCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Columbus McKinnon Corporation сообщила о чистой прибыли в -238.23M при выручке в 1.13B, что соответствует чистой рентабельности -21.1%.

Часто задаваемые вопросы

WNC and CMCO have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMCO has higher volatility (23.78%) compared to WNC (23.48%). In terms of maximum drawdown, WNC dropped -98.61% vs CMCO's -95.20%.

WNC currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WNC и CMCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор