PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WNC с CMCO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности WNC и CMCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wabash National Corporation (WNC) и Columbus McKinnon Corporation (CMCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-13.96%
-18.55%
WNC
CMCO

Доходность по периодам

С начала года, WNC показывает доходность -24.15%, что значительно ниже, чем у CMCO с доходностью -4.11%. За последние 10 лет акции WNC превзошли акции CMCO по среднегодовой доходности: 7.18% против 3.48% соответственно.


WNC

С начала года

-24.15%

1 месяц

1.38%

6 месяцев

-14.04%

1 год

-7.91%

5 лет (среднегодовая)

6.98%

10 лет (среднегодовая)

7.18%

CMCO

С начала года

-4.11%

1 месяц

8.27%

6 месяцев

-16.84%

1 год

4.89%

5 лет (среднегодовая)

-1.51%

10 лет (среднегодовая)

3.48%

Фундаментальные показатели


WNCCMCO
Рыночная капитализация$853.31M$1.06B
EPS-$5.26$0.52
PEG коэффициент1.000.46
Общая выручка (12 мес.)$2.13B$1.00B
Валовая прибыль (12 мес.)$323.52M$337.10M
EBITDA (12 мес.)-$245.27M$104.29M

Основные характеристики


WNCCMCO
Коэф-т Шарпа-0.300.17
Коэф-т Сортино-0.190.48
Коэф-т Омега0.981.06
Коэф-т Кальмара-0.220.12
Коэф-т Мартина-0.430.31
Индекс Язвы24.66%17.55%
Дневная вол-ть35.83%31.80%
Макс. просадка-98.61%-95.20%
Текущая просадка-41.86%-30.94%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между WNC и CMCO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение WNC c CMCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wabash National Corporation (WNC) и Columbus McKinnon Corporation (CMCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WNC, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.300.17
Коэффициент Сортино WNC, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.190.48
Коэффициент Омега WNC, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.981.06
Коэффициент Кальмара WNC, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.250.12
Коэффициент Мартина WNC, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.430.31
WNC
CMCO

Показатель коэффициента Шарпа WNC на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа CMCO равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WNC и CMCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.30
0.17
WNC
CMCO

Дивиденды

Сравнение дивидендов WNC и CMCO

Дивидендная доходность WNC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности CMCO в 0.75%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
WNC
Wabash National Corporation
1.67%1.25%1.42%1.64%1.39%2.72%2.29%1.11%0.00%0.00%0.00%
CMCO
Columbus McKinnon Corporation
0.75%0.72%0.83%0.52%0.62%0.57%0.63%0.40%0.59%0.85%0.43%

Просадки

Сравнение просадок WNC и CMCO

Максимальная просадка WNC за все время составила -98.61%, примерно равная максимальной просадке CMCO в -95.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNC и CMCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-35.30%
-30.94%
WNC
CMCO

Волатильность

Сравнение волатильности WNC и CMCO

Wabash National Corporation (WNC) имеет более высокую волатильность в 12.59% по сравнению с Columbus McKinnon Corporation (CMCO) с волатильностью 11.75%. Это указывает на то, что WNC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.59%
11.75%
WNC
CMCO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WNC и CMCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wabash National Corporation и Columbus McKinnon Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию