PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WNC с CMCO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


WNCCMCO
Дох-ть с нач. г.-22.06%-3.65%
Дох-ть за 1 год-6.69%10.58%
Дох-ть за 3 года4.33%-9.85%
Дох-ть за 5 лет7.87%-0.22%
Дох-ть за 10 лет7.47%3.30%
Коэф-т Шарпа-0.150.29
Коэф-т Сортино0.040.66
Коэф-т Омега1.001.08
Коэф-т Кальмара-0.110.22
Коэф-т Мартина-0.220.55
Индекс Язвы24.37%17.45%
Дневная вол-ть36.05%32.35%
Макс. просадка-98.61%-95.20%
Текущая просадка-40.25%-30.60%

Фундаментальные показатели


WNCCMCO
Рыночная капитализация$853.31M$1.06B
EPS-$5.26$0.52
PEG коэффициент1.000.46
Общая выручка (12 мес.)$2.13B$1.00B
Валовая прибыль (12 мес.)$323.52M$337.10M
EBITDA (12 мес.)-$245.27M$104.29M

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между WNC и CMCO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности WNC и CMCO

С начала года, WNC показывает доходность -22.06%, что значительно ниже, чем у CMCO с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции WNC превзошли акции CMCO по среднегодовой доходности: 7.47% против 3.30% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-15.10%
-15.95%
WNC
CMCO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение WNC c CMCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wabash National Corporation (WNC) и Columbus McKinnon Corporation (CMCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WNC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WNC, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино WNC, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега WNC, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.00
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара WNC, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина WNC, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.22
CMCO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CMCO, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.29
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CMCO, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.66
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CMCO, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.08
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CMCO, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.22
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CMCO, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.55

Сравнение коэффициента Шарпа WNC и CMCO

Показатель коэффициента Шарпа WNC на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа CMCO равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WNC и CMCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.15
0.29
WNC
CMCO

Дивиденды

Сравнение дивидендов WNC и CMCO

Дивидендная доходность WNC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности CMCO в 0.75%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
WNC
Wabash National Corporation
1.63%1.25%1.42%1.64%1.39%2.72%2.29%1.11%0.00%0.00%0.00%
CMCO
Columbus McKinnon Corporation
0.75%0.72%0.83%0.52%0.62%0.57%0.63%0.40%0.59%0.85%0.43%

Просадки

Сравнение просадок WNC и CMCO

Максимальная просадка WNC за все время составила -98.61%, примерно равная максимальной просадке CMCO в -95.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNC и CMCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-33.51%
-30.60%
WNC
CMCO

Волатильность

Сравнение волатильности WNC и CMCO

Wabash National Corporation (WNC) имеет более высокую волатильность в 12.76% по сравнению с Columbus McKinnon Corporation (CMCO) с волатильностью 11.73%. Это указывает на то, что WNC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.76%
11.73%
WNC
CMCO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WNC и CMCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wabash National Corporation и Columbus McKinnon Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию