PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WNC с F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности WNC и F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wabash National Corporation (WNC) и Ford Motor Company (F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-15.49%
-6.38%
WNC
F

Доходность по периодам

С начала года, WNC показывает доходность -26.53%, что значительно ниже, чем у F с доходностью -3.01%. За последние 10 лет акции WNC превзошли акции F по среднегодовой доходности: 6.72% против 1.85% соответственно.


WNC

С начала года

-26.53%

1 месяц

0.38%

6 месяцев

-15.49%

1 год

-13.26%

5 лет (среднегодовая)

5.85%

10 лет (среднегодовая)

6.72%

F

С начала года

-3.01%

1 месяц

0.90%

6 месяцев

-6.38%

1 год

14.35%

5 лет (среднегодовая)

9.66%

10 лет (среднегодовая)

1.85%

Фундаментальные показатели


WNCF
Рыночная капитализация$853.31M$43.76B
EPS-$5.26$0.90
PEG коэффициент1.000.63
Общая выручка (12 мес.)$2.13B$182.74B
Валовая прибыль (12 мес.)$323.52M$14.12B
EBITDA (12 мес.)-$245.27M$10.35B

Основные характеристики


WNCF
Коэф-т Шарпа-0.350.41
Коэф-т Сортино-0.280.75
Коэф-т Омега0.971.12
Коэф-т Кальмара-0.260.28
Коэф-т Мартина-0.510.98
Индекс Язвы24.88%15.45%
Дневная вол-ть35.74%36.61%
Макс. просадка-98.61%-95.49%
Текущая просадка-43.68%-46.43%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между WNC и F составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение WNC c F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wabash National Corporation (WNC) и Ford Motor Company (F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WNC, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.350.41
Коэффициент Сортино WNC, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.280.75
Коэффициент Омега WNC, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.971.12
Коэффициент Кальмара WNC, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.260.28
Коэффициент Мартина WNC, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.510.98
WNC
F

Показатель коэффициента Шарпа WNC на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа F равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WNC и F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.60-0.40-0.200.000.200.400.60JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.35
0.41
WNC
F

Дивиденды

Сравнение дивидендов WNC и F

Дивидендная доходность WNC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности F в 7.06%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
WNC
Wabash National Corporation
1.72%1.25%1.42%1.64%1.39%2.72%2.29%1.11%0.00%0.00%0.00%0.00%
F
Ford Motor Company
7.06%10.25%4.30%0.48%1.71%6.45%9.54%5.20%7.01%4.26%3.23%2.59%

Просадки

Сравнение просадок WNC и F

Максимальная просадка WNC за все время составила -98.61%, примерно равная максимальной просадке F в -95.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNC и F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-43.68%
-46.43%
WNC
F

Волатильность

Сравнение волатильности WNC и F

Wabash National Corporation (WNC) и Ford Motor Company (F) имеют волатильность 11.92% и 12.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.92%
12.44%
WNC
F

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WNC и F

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wabash National Corporation и Ford Motor Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию