PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WNC с F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности WNC и F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wabash National Corporation (WNC) и Ford Motor Company (F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WNC показывает доходность -5.72%, что значительно ниже, чем у F с доходностью 19.68%. За последние 10 лет акции WNC уступали акциям F по среднегодовой доходности: -3.80% против 6.50% соответственно.


WNC

1 день
1.26%
1 месяц
5.67%
С начала года
-5.72%
6 месяцев
-11.74%
1 год
-10.00%
3 года*
-30.22%
5 лет*
-11.55%
10 лет*
-3.80%

F

1 день
-2.36%
1 месяц
32.88%
С начала года
19.68%
6 месяцев
19.49%
1 год
57.19%
3 года*
13.74%
5 лет*
4.27%
10 лет*
6.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WNC и F


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WNC
Wabash National Corporation
-5.72%-48.12%-32.19%14.94%18.17%15.53%20.30%15.52%-38.80%39.25%
F
Ford Motor Company
19.68%42.35%-13.10%10.18%-42.18%137.48%-3.88%29.64%-34.35%8.73%

Correlation

The correlation between WNC and F is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 1991 г.

0.32

The correlation between WNC and F shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.46 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WNC:

$326.32M

F:

$62.45B

EPS

WNC:

-$1.56

F:

-$1.52

Коэффициент P/S

WNC:

0.23

F:

0.32

Коэффициент P/B

WNC:

1.02

F:

1.67

Общая выручка (12 мес.)

WNC:

$1.47B

F:

$189.86B

Валовая прибыль (12 мес.)

WNC:

$29.15M

F:

$17.42B

EBITDA (12 мес.)

WNC:

-$18.50M

F:

$9.99B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Wabash National Corporation

Ford Motor Company

Доходность на риск

WNC vs. F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WNC
Ранг доходности на риск WNC: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNC: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNC: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNC: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNC: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNC: 3434
Ранг коэф-та Мартина

F
Ранг доходности на риск F: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа F: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино F: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега F: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара F: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина F: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WNC c F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wabash National Corporation (WNC) и Ford Motor Company (F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WNCFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.30

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

2.58

-2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.46

6.89

-7.35

WNC vs. F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WNC на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа F равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WNC и F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WNCFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

1.55

-1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

0.11

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

0.17

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.16

-0.16

Просадки

Сравнение просадок WNC и F

Максимальная просадка WNC за все время составила -98.61%, примерно равная максимальной просадке F в -97.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNC и F.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WNCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.61%

-97.07%

-1.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.80%

-22.31%

-21.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.39%

-36.51%

-39.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.39%

-58.62%

-17.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.39%

-64.77%

-11.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.40%

-32.31%

-42.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.55%

-44.70%

-10.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.67%

8.32%

+13.35%

Волатильность

Сравнение волатильности WNC и F

Текущая волатильность для Wabash National Corporation (WNC) составляет 13.46%, в то время как у Ford Motor Company (F) волатильность равна 21.65%. Это указывает на то, что WNC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WNCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.46%

21.65%

-8.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.15%

29.11%

+9.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.28%

37.07%

+14.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.43%

39.39%

+7.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.99%

37.46%

+7.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WNC и F

Дивидендная доходность WNC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности F в 3.91%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
F
Ford Motor Company
3.91%5.72%7.88%4.92%4.30%0.48%1.71%6.45%9.54%5.20%7.01%4.26%
WNC
Wabash National Corporation
4.00%3.70%1.87%1.25%1.42%1.64%1.39%2.72%2.29%1.38%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WNC и F

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wabash National Corporation и Ford Motor Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20222023202420252026
303.23M
43.25B
(WNC) Общая выручка
(F) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WNC и F

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Wabash National Corporation и Ford Motor Company.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%20222023202420252026
-3.5%
18.4%
Активы портфеля
WNC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wabash National Corporation сообщила о валовой прибыли в -10.58M при выручке в 303.23M, что соответствует валовой рентабельности в -3.5%.

F - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ford Motor Company сообщила о валовой прибыли в 7.94B при выручке в 43.25B, что соответствует валовой рентабельности в 18.4%.

WNC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wabash National Corporation сообщила об операционной прибыли в -52.36M при выручке в 303.23M, что соответствует операционной рентабельности -17.3%.

F - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ford Motor Company сообщила об операционной прибыли в 2.33B при выручке в 43.25B, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.

WNC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wabash National Corporation сообщила о чистой прибыли в -45.17M при выручке в 303.23M, что соответствует чистой рентабельности -14.9%.

F - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ford Motor Company сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 43.25B, что соответствует чистой рентабельности 5.9%.


Часто задаваемые вопросы


WNC and F have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

F has higher volatility (21.65%) compared to WNC (13.46%). In terms of maximum drawdown, WNC dropped -98.61% vs F's -97.07%.

F currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WNC и F

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор