PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WNC с F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


WNCF
Дох-ть с нач. г.-22.06%-2.57%
Дох-ть за 1 год-6.69%20.95%
Дох-ть за 3 года4.33%-11.31%
Дох-ть за 5 лет7.87%9.56%
Дох-ть за 10 лет7.47%2.09%
Коэф-т Шарпа-0.150.55
Коэф-т Сортино0.040.92
Коэф-т Омега1.001.14
Коэф-т Кальмара-0.110.37
Коэф-т Мартина-0.221.35
Индекс Язвы24.37%15.15%
Дневная вол-ть36.05%37.14%
Макс. просадка-98.61%-95.49%
Текущая просадка-40.25%-46.19%

Фундаментальные показатели


WNCF
Рыночная капитализация$853.31M$44.11B
EPS-$5.26$0.88
PEG коэффициент1.000.64
Общая выручка (12 мес.)$2.13B$182.74B
Валовая прибыль (12 мес.)$323.52M$14.12B
EBITDA (12 мес.)-$245.27M$8.79B

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между WNC и F составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности WNC и F

С начала года, WNC показывает доходность -22.06%, что значительно ниже, чем у F с доходностью -2.57%. За последние 10 лет акции WNC превзошли акции F по среднегодовой доходности: 7.47% против 2.09% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-15.10%
-8.15%
WNC
F

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение WNC c F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wabash National Corporation (WNC) и Ford Motor Company (F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WNC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WNC, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино WNC, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега WNC, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.00
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара WNC, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина WNC, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.22
F
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа F, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино F, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.92
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега F, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.14
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара F, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина F, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.35

Сравнение коэффициента Шарпа WNC и F

Показатель коэффициента Шарпа WNC на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа F равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WNC и F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.60-0.40-0.200.000.200.400.60JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.15
0.55
WNC
F

Дивиденды

Сравнение дивидендов WNC и F

Дивидендная доходность WNC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности F в 7.03%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
WNC
Wabash National Corporation
1.63%1.25%1.42%1.64%1.39%2.72%2.29%1.11%0.00%0.00%0.00%0.00%
F
Ford Motor Company
7.03%10.25%4.30%0.48%1.71%6.45%9.54%5.20%7.01%4.26%3.23%2.59%

Просадки

Сравнение просадок WNC и F

Максимальная просадка WNC за все время составила -98.61%, примерно равная максимальной просадке F в -95.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNC и F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-40.25%
-46.19%
WNC
F

Волатильность

Сравнение волатильности WNC и F

Wabash National Corporation (WNC) и Ford Motor Company (F) имеют волатильность 12.76% и 12.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.76%
12.53%
WNC
F

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WNC и F

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wabash National Corporation и Ford Motor Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию