Сравнение WNC с F
WNC (Wabash National Corporation) and F (Ford Motor Company) are both stocks. WNC operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while F operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, WNC returned -3.69%/yr vs 6.87%/yr for F. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WNC и F
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WNC показывает доходность -6.90%, что значительно ниже, чем у F с доходностью 22.56%. За последние 10 лет акции WNC уступали акциям F по среднегодовой доходности: -3.69% против 6.87% соответственно.
WNC
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- 4.08%
- С начала года
- -6.90%
- 6 месяцев
- -11.11%
- 1 год
- -10.74%
- 3 года*
- -30.75%
- 5 лет*
- -11.77%
- 10 лет*
- -3.69%
F
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- 38.33%
- С начала года
- 22.56%
- 6 месяцев
- 22.84%
- 1 год
- 61.77%
- 3 года*
- 15.26%
- 5 лет*
- 4.77%
- 10 лет*
- 6.87%
Сравнение доходности по годам WNC и F
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNC Wabash National Corporation | -6.90% | -48.12% | -32.19% | 14.94% | 18.17% | 15.53% | 20.30% | 15.52% | -38.80% | 39.25% |
F Ford Motor Company | 22.56% | 42.35% | -13.10% | 10.18% | -42.18% | 137.48% | -3.88% | 29.64% | -34.35% | 8.73% |
Correlation
The correlation between WNC and F is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 1991 г. | 0.32 |
The correlation between WNC and F shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.46 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WNC:
$322.25M
F:
$63.96B
WNC:
-$1.56
F:
-$1.52
WNC:
0.22
F:
0.33
WNC:
1.01
F:
1.71
WNC:
$1.47B
F:
$189.86B
WNC:
$29.15M
F:
$17.42B
WNC:
-$18.50M
F:
$9.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WNC vs. F — Ранг доходности на риск
WNC
F
Сравнение WNC c F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wabash National Corporation (WNC) и Ford Motor Company (F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WNC | F | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.32 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 2.78 | -3.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 7.48 | -7.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WNC | F | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 1.68 | -1.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 0.12 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | 0.18 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.16 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок WNC и F
Максимальная просадка WNC за все время составила -98.61%, примерно равная максимальной просадке F в -97.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNC и F.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WNC | F | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.61% | -97.07% | -1.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.80% | -22.31% | -21.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.39% | -36.51% | -39.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.39% | -58.62% | -17.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.39% | -64.77% | -11.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.72% | -30.68% | -44.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.54% | -44.70% | -10.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.57% | 8.29% | +13.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности WNC и F
Текущая волатильность для Wabash National Corporation (WNC) составляет 13.43%, в то время как у Ford Motor Company (F) волатильность равна 21.29%. Это указывает на то, что WNC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WNC | F | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.43% | 21.29% | -7.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.13% | 29.05% | +9.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.75% | 37.02% | +14.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.42% | 39.38% | +7.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.00% | 37.46% | +7.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WNC и F
Дивидендная доходность WNC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности F в 3.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F Ford Motor Company | 3.82% | 5.72% | 7.88% | 4.92% | 4.30% | 0.48% | 1.71% | 6.45% | 9.54% | 5.20% | 7.01% | 4.26% |
WNC Wabash National Corporation | 4.05% | 3.70% | 1.87% | 1.25% | 1.42% | 1.64% | 1.39% | 2.72% | 2.29% | 1.38% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WNC и F
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wabash National Corporation и Ford Motor Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WNC и F
WNC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wabash National Corporation сообщила о валовой прибыли в -10.58M при выручке в 303.23M, что соответствует валовой рентабельности в -3.5%.
F - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ford Motor Company сообщила о валовой прибыли в 7.94B при выручке в 43.25B, что соответствует валовой рентабельности в 18.4%.
WNC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wabash National Corporation сообщила об операционной прибыли в -52.36M при выручке в 303.23M, что соответствует операционной рентабельности -17.3%.
F - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ford Motor Company сообщила об операционной прибыли в 2.33B при выручке в 43.25B, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.
WNC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wabash National Corporation сообщила о чистой прибыли в -45.17M при выручке в 303.23M, что соответствует чистой рентабельности -14.9%.
F - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ford Motor Company сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 43.25B, что соответствует чистой рентабельности 5.9%.
Часто задаваемые вопросы
WNC and F have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
F has higher volatility (21.29%) compared to WNC (13.43%). In terms of maximum drawdown, WNC dropped -98.61% vs F's -97.07%.
F currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WNC и F
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор