PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WNC с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WNC и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wabash National Corporation (WNC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-14.55%
12.85%
WNC
VOO

Доходность по периодам

С начала года, WNC показывает доходность -25.14%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.16%. За последние 10 лет акции WNC уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.70% против 13.18% соответственно.


WNC

С начала года

-25.14%

1 месяц

8.37%

6 месяцев

-13.78%

1 год

-11.05%

5 лет (среднегодовая)

5.96%

10 лет (среднегодовая)

6.70%

VOO

С начала года

26.16%

1 месяц

1.77%

6 месяцев

13.62%

1 год

32.33%

5 лет (среднегодовая)

15.68%

10 лет (среднегодовая)

13.18%

Основные характеристики


WNCVOO
Коэф-т Шарпа-0.312.70
Коэф-т Сортино-0.213.60
Коэф-т Омега0.981.50
Коэф-т Кальмара-0.233.90
Коэф-т Мартина-0.4417.65
Индекс Язвы25.09%1.86%
Дневная вол-ть35.82%12.19%
Макс. просадка-98.61%-33.99%
Текущая просадка-42.62%-0.86%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между WNC и VOO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение WNC c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wabash National Corporation (WNC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WNC, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.312.70
Коэффициент Сортино WNC, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.213.60
Коэффициент Омега WNC, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.981.50
Коэффициент Кальмара WNC, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.263.90
Коэффициент Мартина WNC, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.4417.65
WNC
VOO

Показатель коэффициента Шарпа WNC на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WNC и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.31
2.70
WNC
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов WNC и VOO

Дивидендная доходность WNC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности VOO в 1.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
WNC
Wabash National Corporation
1.69%1.25%1.42%1.64%1.39%2.72%2.29%1.11%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок WNC и VOO

Максимальная просадка WNC за все время составила -98.61%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNC и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-36.15%
-0.86%
WNC
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности WNC и VOO

Wabash National Corporation (WNC) имеет более высокую волатильность в 11.75% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что WNC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.75%
3.99%
WNC
VOO