PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WNC с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


WNCVOO
Дох-ть с нач. г.-22.06%26.88%
Дох-ть за 1 год-6.69%37.59%
Дох-ть за 3 года4.33%10.23%
Дох-ть за 5 лет7.87%15.93%
Дох-ть за 10 лет7.47%13.41%
Коэф-т Шарпа-0.153.06
Коэф-т Сортино0.044.08
Коэф-т Омега1.001.58
Коэф-т Кальмара-0.114.43
Коэф-т Мартина-0.2220.25
Индекс Язвы24.37%1.85%
Дневная вол-ть36.05%12.23%
Макс. просадка-98.61%-33.99%
Текущая просадка-40.25%-0.30%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между WNC и VOO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности WNC и VOO

С начала года, WNC показывает доходность -22.06%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.88%. За последние 10 лет акции WNC уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.47% против 13.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-15.10%
14.84%
WNC
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение WNC c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wabash National Corporation (WNC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WNC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WNC, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино WNC, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега WNC, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.00
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара WNC, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина WNC, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.22
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 4.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 4.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 20.25, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0020.25

Сравнение коэффициента Шарпа WNC и VOO

Показатель коэффициента Шарпа WNC на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WNC и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.15
3.06
WNC
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов WNC и VOO

Дивидендная доходность WNC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности VOO в 1.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
WNC
Wabash National Corporation
1.63%1.25%1.42%1.64%1.39%2.72%2.29%1.11%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.23%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок WNC и VOO

Максимальная просадка WNC за все время составила -98.61%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNC и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-33.51%
-0.30%
WNC
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности WNC и VOO

Wabash National Corporation (WNC) имеет более высокую волатильность в 12.76% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что WNC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.76%
3.89%
WNC
VOO