PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WNC с ALG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности WNC и ALG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wabash National Corporation (WNC) и Alamo Group Inc. (ALG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-14.55%
2.50%
WNC
ALG

Доходность по периодам

С начала года, WNC показывает доходность -25.14%, что значительно ниже, чем у ALG с доходностью -6.07%. За последние 10 лет акции WNC уступали акциям ALG по среднегодовой доходности: 6.70% против 15.51% соответственно.


WNC

С начала года

-25.14%

1 месяц

8.37%

6 месяцев

-13.78%

1 год

-11.05%

5 лет (среднегодовая)

5.96%

10 лет (среднегодовая)

6.70%

ALG

С начала года

-6.07%

1 месяц

15.11%

6 месяцев

3.23%

1 год

6.41%

5 лет (среднегодовая)

11.75%

10 лет (среднегодовая)

15.51%

Фундаментальные показатели


WNCALG
Рыночная капитализация$799.13M$2.37B
EPS-$5.26$9.93
PEG коэффициент1.003.89
Общая выручка (12 мес.)$2.13B$1.66B
Валовая прибыль (12 мес.)$323.52M$417.45M
EBITDA (12 мес.)-$241.88M$227.99M

Основные характеристики


WNCALG
Коэф-т Шарпа-0.310.26
Коэф-т Сортино-0.210.59
Коэф-т Омега0.981.07
Коэф-т Кальмара-0.230.28
Коэф-т Мартина-0.440.48
Индекс Язвы25.09%16.06%
Дневная вол-ть35.82%29.03%
Макс. просадка-98.61%-69.22%
Текущая просадка-42.62%-13.64%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между WNC и ALG составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение WNC c ALG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wabash National Corporation (WNC) и Alamo Group Inc. (ALG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WNC, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.310.26
Коэффициент Сортино WNC, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.210.59
Коэффициент Омега WNC, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.981.07
Коэффициент Кальмара WNC, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.230.28
Коэффициент Мартина WNC, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.440.48
WNC
ALG

Показатель коэффициента Шарпа WNC на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа ALG равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WNC и ALG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.60-0.40-0.200.000.200.400.60JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.31
0.26
WNC
ALG

Дивиденды

Сравнение дивидендов WNC и ALG

Дивидендная доходность WNC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности ALG в 0.53%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
WNC
Wabash National Corporation
1.69%1.25%1.42%1.64%1.39%2.72%2.29%1.11%0.00%0.00%0.00%0.00%
ALG
Alamo Group Inc.
0.53%0.42%0.51%0.38%0.38%0.38%0.57%0.35%0.47%0.61%0.58%0.46%

Просадки

Сравнение просадок WNC и ALG

Максимальная просадка WNC за все время составила -98.61%, что больше максимальной просадки ALG в -69.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNC и ALG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-42.62%
-13.64%
WNC
ALG

Волатильность

Сравнение волатильности WNC и ALG

Текущая волатильность для Wabash National Corporation (WNC) составляет 11.75%, в то время как у Alamo Group Inc. (ALG) волатильность равна 12.72%. Это указывает на то, что WNC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.75%
12.72%
WNC
ALG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WNC и ALG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wabash National Corporation и Alamo Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию