PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WNC с ALG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


WNCALG
Дох-ть с нач. г.-22.06%-8.02%
Дох-ть за 1 год-6.69%7.32%
Дох-ть за 3 года4.33%7.71%
Дох-ть за 5 лет7.87%11.95%
Дох-ть за 10 лет7.47%16.36%
Коэф-т Шарпа-0.150.25
Коэф-т Сортино0.040.58
Коэф-т Омега1.001.07
Коэф-т Кальмара-0.110.26
Коэф-т Мартина-0.220.46
Индекс Язвы24.37%15.87%
Дневная вол-ть36.05%29.33%
Макс. просадка-98.61%-69.22%
Текущая просадка-40.25%-15.44%

Фундаментальные показатели


WNCALG
Рыночная капитализация$853.31M$2.37B
EPS-$5.26$9.73
PEG коэффициент1.003.89
Общая выручка (12 мес.)$2.13B$1.66B
Валовая прибыль (12 мес.)$323.52M$417.45M
EBITDA (12 мес.)-$245.27M$214.21M

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между WNC и ALG составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности WNC и ALG

С начала года, WNC показывает доходность -22.06%, что значительно ниже, чем у ALG с доходностью -8.02%. За последние 10 лет акции WNC уступали акциям ALG по среднегодовой доходности: 7.47% против 16.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-15.10%
-2.94%
WNC
ALG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение WNC c ALG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wabash National Corporation (WNC) и Alamo Group Inc. (ALG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WNC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WNC, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино WNC, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега WNC, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.00
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара WNC, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина WNC, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.22
ALG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALG, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.25
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ALG, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ALG, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.07
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ALG, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.26
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ALG, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.46

Сравнение коэффициента Шарпа WNC и ALG

Показатель коэффициента Шарпа WNC на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа ALG равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WNC и ALG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.60-0.40-0.200.000.200.400.60JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.15
0.25
WNC
ALG

Дивиденды

Сравнение дивидендов WNC и ALG

Дивидендная доходность WNC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности ALG в 0.54%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
WNC
Wabash National Corporation
1.63%1.25%1.42%1.64%1.39%2.72%2.29%1.11%0.00%0.00%0.00%0.00%
ALG
Alamo Group Inc.
0.54%0.42%0.51%0.38%0.38%0.38%0.57%0.35%0.47%0.61%0.58%0.46%

Просадки

Сравнение просадок WNC и ALG

Максимальная просадка WNC за все время составила -98.61%, что больше максимальной просадки ALG в -69.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNC и ALG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-40.25%
-15.44%
WNC
ALG

Волатильность

Сравнение волатильности WNC и ALG

Wabash National Corporation (WNC) и Alamo Group Inc. (ALG) имеют волатильность 12.76% и 13.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.76%
13.23%
WNC
ALG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WNC и ALG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wabash National Corporation и Alamo Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию