Сравнение WNC с ALG
WNC (Wabash National Corporation) and ALG (Alamo Group Inc.) are both stocks. Both operate in the Farm & Heavy Construction Machinery industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, WNC returned -3.80%/yr vs 9.93%/yr for ALG. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WNC и ALG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WNC показывает доходность -5.72%, что значительно выше, чем у ALG с доходностью -9.31%. За последние 10 лет акции WNC уступали акциям ALG по среднегодовой доходности: -3.80% против 9.93% соответственно.
WNC
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 5.67%
- С начала года
- -5.72%
- 6 месяцев
- -11.74%
- 1 год
- -10.00%
- 3 года*
- -30.22%
- 5 лет*
- -11.55%
- 10 лет*
- -3.80%
ALG
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -9.16%
- С начала года
- -9.31%
- 6 месяцев
- -8.66%
- 1 год
- -25.32%
- 3 года*
- -3.35%
- 5 лет*
- 0.57%
- 10 лет*
- 9.93%
Сравнение доходности по годам WNC и ALG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNC Wabash National Corporation | -5.72% | -48.12% | -32.19% | 14.94% | 18.17% | 15.53% | 20.30% | 15.52% | -38.80% | 39.25% |
ALG Alamo Group Inc. | -9.31% | -9.12% | -11.07% | 49.19% | -3.27% | 7.09% | 10.41% | 63.18% | -31.19% | 49.01% |
Correlation
The correlation between WNC and ALG is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 1993 г. | 0.32 |
The correlation between WNC and ALG shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.51 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WNC:
$326.32M
ALG:
$1.84B
WNC:
-$1.56
ALG:
$8.37
WNC:
0.23
ALG:
1.13
WNC:
1.02
ALG:
1.57
WNC:
$1.47B
ALG:
$1.63B
WNC:
$29.15M
ALG:
$399.78M
WNC:
-$18.50M
ALG:
$232.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WNC vs. ALG — Ранг доходности на риск
WNC
ALG
Сравнение WNC c ALG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wabash National Corporation (WNC) и Alamo Group Inc. (ALG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WNC | ALG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.87 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | -0.70 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | -1.21 | +0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WNC | ALG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | -0.81 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 0.02 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | 0.32 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.25 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок WNC и ALG
Максимальная просадка WNC за все время составила -98.61%, что больше максимальной просадки ALG в -69.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNC и ALG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WNC | ALG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.61% | -69.23% | -29.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.80% | -36.30% | -7.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.39% | -36.30% | -40.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.39% | -36.30% | -40.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.39% | -42.47% | -33.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.40% | -34.39% | -40.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.55% | -19.63% | -35.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.67% | 20.87% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности WNC и ALG
Wabash National Corporation (WNC) имеет более высокую волатильность в 13.46% по сравнению с Alamo Group Inc. (ALG) с волатильностью 9.31%. Это указывает на то, что WNC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WNC | ALG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.46% | 9.31% | +4.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.15% | 27.47% | +10.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.28% | 31.31% | +19.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.43% | 29.51% | +16.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.99% | 31.19% | +13.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WNC и ALG
Дивидендная доходность WNC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности ALG в 0.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALG Alamo Group Inc. | 0.84% | 0.71% | 0.56% | 0.42% | 0.51% | 0.38% | 0.38% | 0.38% | 0.57% | 0.35% | 0.47% | 0.61% |
WNC Wabash National Corporation | 4.00% | 3.70% | 1.87% | 1.25% | 1.42% | 1.64% | 1.39% | 2.72% | 2.29% | 1.38% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WNC и ALG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wabash National Corporation и Alamo Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WNC и ALG
WNC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wabash National Corporation сообщила о валовой прибыли в -10.58M при выручке в 303.23M, что соответствует валовой рентабельности в -3.5%.
ALG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamo Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 104.81M при выручке в 417.15M, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
WNC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wabash National Corporation сообщила об операционной прибыли в -52.36M при выручке в 303.23M, что соответствует операционной рентабельности -17.3%.
ALG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamo Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.16M при выручке в 417.15M, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
WNC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wabash National Corporation сообщила о чистой прибыли в -45.17M при выручке в 303.23M, что соответствует чистой рентабельности -14.9%.
ALG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamo Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 29.18M при выручке в 417.15M, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
Часто задаваемые вопросы
WNC and ALG have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNC has higher volatility (13.46%) compared to ALG (9.31%). In terms of maximum drawdown, WNC dropped -98.61% vs ALG's -69.23%.
WNC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.20 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WNC и ALG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор