PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WNC с CAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WNC с CAT

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wabash National Corporation (WNC) и Caterpillar Inc. (CAT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WNC или CAT.

Корреляция

Корреляция между WNC и CAT составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности WNC и CAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wabash National Corporation (WNC) и Caterpillar Inc. (CAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WNC:

-1.13

CAT:

-0.20

Коэф-т Сортино

WNC:

-1.76

CAT:

0.02

Коэф-т Омега

WNC:

0.75

CAT:

1.00

Коэф-т Кальмара

WNC:

-0.78

CAT:

-0.12

Коэф-т Мартина

WNC:

-1.89

CAT:

-0.32

Индекс Язвы

WNC:

32.49%

CAT:

12.73%

Дневная вол-ть

WNC:

54.75%

CAT:

30.35%

Макс. просадка

WNC:

-98.61%

CAT:

-73.43%

Текущая просадка

WNC:

-73.25%

CAT:

-21.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WNC:

$364.69M

CAT:

$153.14B

EPS

WNC:

-$1.43

CAT:

$20.51

Коэффициент PEG

WNC:

1.00

CAT:

1.68

Коэффициент P/S

WNC:

0.20

CAT:

2.42

Коэффициент P/B

WNC:

0.86

CAT:

8.44

Общая выручка (12 мес.)

WNC:

$1.81B

CAT:

$63.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

WNC:

$204.01M

CAT:

$22.45B

EBITDA (12 мес.)

WNC:

-$42.77M

CAT:

$14.81B

Доходность по периодам

С начала года, WNC показывает доходность -48.54%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью -9.46%. За последние 10 лет акции WNC уступали акциям CAT по среднегодовой доходности: -3.67% против 16.96% соответственно.

WNC

С начала года

-48.54%

1 месяц

-13.85%

6 месяцев

-55.50%

1 год

-61.83%

5 лет

3.28%

10 лет

-3.67%

CAT

С начала года

-9.46%

1 месяц

13.17%

6 месяцев

-16.51%

1 год

-6.72%

5 лет

27.23%

10 лет

16.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WNC и CAT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WNC
Ранг риск-скорректированной доходности WNC, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WNC, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNC, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNC, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNC, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNC, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
CAT
Ранг риск-скорректированной доходности CAT, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAT, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAT, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WNC c CAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wabash National Corporation (WNC) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WNC на текущий момент составляет -1.13, что ниже коэффициента Шарпа CAT равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WNC и CAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WNC и CAT

Дивидендная доходность WNC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности CAT в 1.73%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WNC
Wabash National Corporation		3.67%1.87%1.25%1.42%1.64%1.39%2.72%2.29%1.11%0.00%0.00%0.00%
CAT
Caterpillar Inc.		1.73%1.49%1.69%1.93%2.07%2.26%2.56%2.58%1.97%3.32%4.33%2.84%

Просадки

Сравнение просадок WNC и CAT

Максимальная просадка WNC за все время составила -98.61%, что больше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNC и CAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WNC и CAT

Wabash National Corporation (WNC) имеет более высокую волатильность в 41.70% по сравнению с Caterpillar Inc. (CAT) с волатильностью 8.34%. Это указывает на то, что WNC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WNC и CAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wabash National Corporation и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20212022202320242025
380.89M
14.25B
(WNC) Общая выручка
(CAT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WNC и CAT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Wabash National Corporation и Caterpillar Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20212022202320242025
5.0%
34.8%
(WNC) Валовая рентабельность
(CAT) Валовая рентабельность
WNC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Wabash National Corporation сообщила о валовой прибыли в 19.00M при выручке в 380.89M, что соответствует валовой рентабельности в 5.0%.

CAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.96B при выручке в 14.25B, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.

WNC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Wabash National Corporation сообщила об операционной прибыли в 314.55M при выручке в 380.89M, что соответствует операционной рентабельности 82.6%.

CAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.58B при выручке в 14.25B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.

WNC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Wabash National Corporation сообщила о чистой прибыли в 230.94M при выручке в 380.89M, что соответствует чистой рентабельности 60.6%.

CAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.00B при выручке в 14.25B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.