PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WNC с CAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности WNC и CAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wabash National Corporation (WNC) и Caterpillar Inc. (CAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-13.78%
11.94%
WNC
CAT

Доходность по периодам

С начала года, WNC показывает доходность -25.14%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью 33.88%. За последние 10 лет акции WNC уступали акциям CAT по среднегодовой доходности: 6.70% против 17.02% соответственно.


WNC

С начала года

-25.14%

1 месяц

8.37%

6 месяцев

-13.78%

1 год

-11.05%

5 лет (среднегодовая)

5.96%

10 лет (среднегодовая)

6.70%

CAT

С начала года

33.88%

1 месяц

0.29%

6 месяцев

11.94%

1 год

60.90%

5 лет (среднегодовая)

24.82%

10 лет (среднегодовая)

17.02%

Фундаментальные показатели


WNCCAT
Рыночная капитализация$799.13M$188.09B
EPS-$5.26$21.54
PEG коэффициент1.002.60
Общая выручка (12 мес.)$2.13B$65.66B
Валовая прибыль (12 мес.)$323.52M$23.58B
EBITDA (12 мес.)-$241.88M$16.27B

Основные характеристики


WNCCAT
Коэф-т Шарпа-0.312.22
Коэф-т Сортино-0.212.97
Коэф-т Омега0.981.39
Коэф-т Кальмара-0.233.71
Коэф-т Мартина-0.448.47
Индекс Язвы25.09%6.94%
Дневная вол-ть35.82%26.46%
Макс. просадка-98.61%-73.43%
Текущая просадка-42.62%-6.55%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между WNC и CAT составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение WNC c CAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wabash National Corporation (WNC) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WNC, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.312.22
Коэффициент Сортино WNC, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.212.97
Коэффициент Омега WNC, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.981.39
Коэффициент Кальмара WNC, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.233.71
Коэффициент Мартина WNC, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.448.47
WNC
CAT

Показатель коэффициента Шарпа WNC на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа CAT равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WNC и CAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.31
2.22
WNC
CAT

Дивиденды

Сравнение дивидендов WNC и CAT

Дивидендная доходность WNC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности CAT в 1.39%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
WNC
Wabash National Corporation
1.69%1.25%1.42%1.64%1.39%2.72%2.29%1.11%0.00%0.00%0.00%0.00%
CAT
Caterpillar Inc.
1.39%1.69%1.93%2.07%2.26%2.56%2.58%1.97%3.32%4.33%2.84%1.89%

Просадки

Сравнение просадок WNC и CAT

Максимальная просадка WNC за все время составила -98.61%, что больше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNC и CAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-42.62%
-6.55%
WNC
CAT

Волатильность

Сравнение волатильности WNC и CAT

Wabash National Corporation (WNC) имеет более высокую волатильность в 11.75% по сравнению с Caterpillar Inc. (CAT) с волатильностью 10.74%. Это указывает на то, что WNC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.75%
10.74%
WNC
CAT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WNC и CAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wabash National Corporation и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию