Сравнение WMTI с TCAL
WMTI (REX WMT Growth & Income ETF) and TCAL (T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. WMTI charges 0.99%/yr vs 0.34%/yr for TCAL.
Доходность
Сравнение доходности WMTI и TCAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMTI показывает доходность 3.02%, что значительно выше, чем у TCAL с доходностью -2.13%.
WMTI
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -10.06%
- С начала года
- 3.02%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TCAL
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- -1.99%
- 1 год
- -0.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WMTI и TCAL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WMTI REX WMT Growth & Income ETF | 3.02% | 9.78% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | -2.13% | 0.80% |
Correlation
The correlation between WMTI and TCAL is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMTI vs. TCAL — Ранг доходности на риск
WMTI
TCAL
Сравнение WMTI c TCAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX WMT Growth & Income ETF (WMTI) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMTI | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | -0.04 | +0.89 |
Просадки
Сравнение просадок WMTI и TCAL
Максимальная просадка WMTI за все время составила -17.24%, что больше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMTI и TCAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMTI | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.24% | -7.24% | -10.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.01% | -5.19% | -7.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -2.03% | -1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WMTI и TCAL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMTI | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.22% | 9.35% | +18.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.22% | 11.25% | +16.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.22% | 11.25% | +16.97% |
Сравнение комиссий WMTI и TCAL
WMTI берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TCAL в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMTI и TCAL
Дивидендная доходность WMTI за последние двенадцать месяцев составляет около 21.14%, что больше доходности TCAL в 11.86%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | 11.86% | 8.34% |
WMTI REX WMT Growth & Income ETF | 21.14% | 3.36% |
Часто задаваемые вопросы
WMTI and TCAL have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TCAL is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TCAL is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.99% for WMTI.
WMTI has the higher dividend yield at 21.14%, compared with 11.86% for TCAL.
They also come from different issuers: REX and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.99% for WMTI and 0.34% for TCAL.
Подберите оптимальное распределение для WMTI и TCAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор