Сравнение WMTI с MSII
WMTI (REX WMT Growth & Income ETF) and MSII (REX MSTR Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - WMTI is a Derivative Income fund actively managed by REX, while MSII is a Leveraged Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности WMTI и MSII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMTI показывает доходность 4.67%, что значительно выше, чем у MSII с доходностью -28.10%.
WMTI
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 4.67%
- 6 месяцев
- 5.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -30.37%
- С начала года
- -28.10%
- 6 месяцев
- -30.19%
- 1 год
- -70.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WMTI и MSII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WMTI REX WMT Growth & Income ETF | 4.67% | 9.99% |
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | -28.10% | -42.24% |
Correlation
The correlation between WMTI and MSII is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMTI vs. MSII — Ранг доходности на риск
WMTI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MSII
Сравнение WMTI c MSII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX WMT Growth & Income ETF (WMTI) и REX MSTR Growth & Income ETF (MSII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WMTI | MSII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.79 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.90 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.28 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WMTI и MSII
Максимальная просадка WMTI за все время составила -17.24%, что меньше максимальной просадки MSII в -78.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMTI и MSII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMTI | MSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.24% | -78.73% | +61.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -78.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.61% | -76.65% | +65.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -47.49% | +43.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 55.34% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WMTI и MSII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMTI | MSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 56.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.50% | 71.96% | -44.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.50% | 70.62% | -43.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.50% | 70.62% | -43.12% |
Сравнение комиссий WMTI и MSII
И WMTI, и MSII имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMTI и MSII
Дивидендная доходность WMTI за последние двенадцать месяцев составляет около 22.65%, что меньше доходности MSII в 97.58%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | 97.58% | 48.93% |
WMTI REX WMT Growth & Income ETF | 22.65% | 3.36% |
Часто задаваемые вопросы
WMTI and MSII have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WMTI and MSII have the same expense ratio: 0.99% per year.
MSII has the higher dividend yield at 97.58%, compared with 22.65% for WMTI.
WMTI is categorized as Derivative Income, while MSII is Leveraged Equities.
Подберите оптимальное распределение для WMTI и MSII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор