Сравнение WMTI с IWM
WMTI (REX WMT Growth & Income ETF) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - WMTI is a Derivative Income fund actively managed by REX, while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. WMTI is actively managed, while IWM is passively managed. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. WMTI charges 0.99%/yr vs 0.19%/yr for IWM.
Доходность
Сравнение доходности WMTI и IWM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMTI показывает доходность 3.02%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 18.84%.
WMTI
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -10.06%
- С начала года
- 3.02%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWM
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- 3.34%
- С начала года
- 18.84%
- 6 месяцев
- 16.56%
- 1 год
- 41.60%
- 3 года*
- 19.00%
- 5 лет*
- 6.43%
- 10 лет*
- 10.97%
Сравнение доходности по годам WMTI и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WMTI REX WMT Growth & Income ETF | 3.02% | 9.78% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 18.84% | 2.40% |
Correlation
The correlation between WMTI and IWM is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMTI vs. IWM — Ранг доходности на риск
WMTI
IWM
Сравнение WMTI c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX WMT Growth & Income ETF (WMTI) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMTI | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.18 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.37 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок WMTI и IWM
Максимальная просадка WMTI за все время составила -17.24%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMTI и IWM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMTI | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.24% | -59.05% | +41.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.03% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.01% | -0.01% | -13.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -10.77% | +6.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WMTI и IWM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMTI | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.22% | 19.19% | +9.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.22% | 22.53% | +5.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.22% | 23.04% | +5.18% |
Сравнение комиссий WMTI и IWM
WMTI берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMTI и IWM
Дивидендная доходность WMTI за последние двенадцать месяцев составляет около 21.14%, что больше доходности IWM в 0.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.87% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
WMTI REX WMT Growth & Income ETF | 21.14% | 3.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WMTI and IWM have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.99% for WMTI.
WMTI has the higher dividend yield at 21.14%, compared with 0.87% for IWM.
WMTI is categorized as Derivative Income, while IWM is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: REX and iShares. Their fees differ too: 0.99% for WMTI and 0.19% for IWM.
Подберите оптимальное распределение для WMTI и IWM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор