Сравнение WMTI с IWM
WMTI (REX WMT Growth & Income ETF) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - WMTI is a Derivative Income fund actively managed by REX, while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. WMTI is actively managed, while IWM is passively managed. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. WMTI charges 0.99%/yr vs 0.19%/yr for IWM.
Доходность
Сравнение доходности WMTI и IWM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMTI показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 21.93%.
WMTI
- 1 день
- -3.38%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWM
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 3.14%
- С начала года
- 21.93%
- 6 месяцев
- 18.77%
- 1 год
- 42.48%
- 3 года*
- 19.66%
- 5 лет*
- 6.49%
- 10 лет*
- 12.10%
Сравнение доходности по годам WMTI и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WMTI REX WMT Growth & Income ETF | 1.36% | 9.99% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 21.93% | 0.63% |
Correlation
The correlation between WMTI and IWM is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMTI vs. IWM — Ранг доходности на риск
WMTI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IWM
Сравнение WMTI c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX WMT Growth & Income ETF (WMTI) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WMTI | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.87 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.69 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WMTI и IWM
Максимальная просадка WMTI за все время составила -17.24%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMTI и IWM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMTI | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.24% | -59.05% | +41.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.03% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.41% | 0.00% | -14.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.49% | -10.74% | +6.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WMTI и IWM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMTI | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.73% | 19.69% | +8.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.73% | 22.60% | +5.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.73% | 23.06% | +4.67% |
Сравнение комиссий WMTI и IWM
WMTI берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMTI и IWM
Дивидендная доходность WMTI за последние двенадцать месяцев составляет около 24.00%, что больше доходности IWM в 0.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.89% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
WMTI REX WMT Growth & Income ETF | 24.00% | 3.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WMTI and IWM have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.99% for WMTI.
WMTI has the higher dividend yield at 24.00%, compared with 0.89% for IWM.
WMTI is categorized as Derivative Income, while IWM is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: REX and iShares. Their fees differ too: 0.99% for WMTI and 0.19% for IWM.
Подберите оптимальное распределение для WMTI и IWM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор