PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMTI с IWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WMTI с IWM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о REX WMT Growth & Income ETF (WMTI) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).

WMTI и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WMTI - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 4 нояб. 2025 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности WMTI и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX WMT Growth & Income ETF (WMTI) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WMTI и IWM

2026 (YTD)2025
WMTI
REX WMT Growth & Income ETF		8.48%9.78%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		1.56%2.40%

Доходность по периодам

С начала года, WMTI показывает доходность 8.48%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 1.56%.

WMTI

1 день
0.87%
1 месяц
-1.53%
С начала года
8.48%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWM

1 день
0.63%
1 месяц
-5.23%
С начала года
1.56%
6 месяцев
3.44%
1 год
26.43%
3 года*
13.18%
5 лет*
3.47%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

REX WMT Growth & Income ETF

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с WMTI:
WMTI с WMTWMTI с TDAQWMTI с HOOIWMTI с NVIIWMTI с HOOWWMTI с GSWMTI с COSW
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO

Сравнение комиссий WMTI и IWM

WMTI берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.

WMTI
REX WMT Growth & Income ETF
IWM
iShares Russell 2000 ETF

Доходность на риск

WMTI vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMTI
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMTI c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX WMT Growth & Income ETF (WMTI) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

WMTI vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMTIIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.15

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.16

0.34

+1.82

Корреляция

Корреляция между WMTI и IWM составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMTI и IWM

Дивидендная доходность WMTI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.73%, что больше доходности IWM в 1.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WMTI
REX WMT Growth & Income ETF		11.73%3.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		1.02%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Просадки

Сравнение просадок WMTI и IWM

Максимальная просадка WMTI за все время составила -11.71%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMTI и IWM.

Загрузка...

Показатели просадок

WMTIIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.71%

-59.05%

+47.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.74%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.34%

-7.33%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.24%

-10.83%

+7.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.73%

—

Волатильность

Сравнение волатильности WMTI и IWM

Загрузка...

Волатильность по периодам

WMTIIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.36%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

14.48%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.42%

23.18%

+2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.42%

22.54%

+2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.42%

22.99%

+2.43%