Сравнение WMTI с WMT
WMTI (REX WMT Growth & Income ETF) is Derivative Income fund actively managed by REX, while WMT (Walmart Inc.) is a stock. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности WMTI и WMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMTI показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 3.59%.
WMTI
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -6.62%
- 6 месяцев
- -6.12%
- С начала года
- -0.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WMT
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -5.02%
- 6 месяцев
- -3.18%
- С начала года
- 3.59%
- 1 год
- 21.82%
- 3 года*
- 32.02%
- 5 лет*
- 21.03%
- 10 лет*
- 18.68%
Сравнение доходности по годам WMTI и WMT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WMTI REX WMT Growth & Income ETF | -0.48% | 9.99% |
WMT Walmart Inc. | 3.59% | 9.89% |
Correlation
The correlation between WMTI and WMT is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMTI vs. WMT — Ранг доходности на риск
WMTI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
WMT
Сравнение WMTI c WMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX WMT Growth & Income ETF (WMTI) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WMTI | WMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.16 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.38 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WMTI и WMT
Максимальная просадка WMTI за все время составила -20.60%, что меньше максимальной просадки WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMTI и WMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMTI | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.60% | -77.14% | +56.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.91% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.93% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.96% | -14.34% | -1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -14.63% | +9.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WMTI и WMT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMTI | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.79% | 24.36% | +3.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.79% | 21.86% | +5.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.79% | 21.85% | +5.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMTI и WMT
Дивидендная доходность WMTI за последние двенадцать месяцев составляет около 26.64%, что больше доходности WMT в 0.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMT Walmart Inc. | 0.84% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
WMTI REX WMT Growth & Income ETF | 26.64% | 3.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, WMTI and WMT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для WMTI и WMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор