Сравнение WMTI с WMT
WMTI (REX WMT Growth & Income ETF) is Derivative Income fund actively managed by REX, while WMT (Walmart Inc.) is a stock. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности WMTI и WMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMTI показывает доходность 3.02%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 6.10%.
WMTI
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -10.06%
- С начала года
- 3.02%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WMT
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -9.81%
- С начала года
- 6.10%
- 6 месяцев
- 3.14%
- 1 год
- 19.50%
- 3 года*
- 34.55%
- 5 лет*
- 21.56%
- 10 лет*
- 19.42%
Сравнение доходности по годам WMTI и WMT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WMTI REX WMT Growth & Income ETF | 3.02% | 9.78% |
WMT Walmart Inc. | 6.10% | 9.16% |
Correlation
The correlation between WMTI and WMT is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMTI vs. WMT — Ранг доходности на риск
WMTI
WMT
Сравнение WMTI c WMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX WMT Growth & Income ETF (WMTI) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMTI | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.00 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.64 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок WMTI и WMT
Максимальная просадка WMTI за все время составила -17.24%, что меньше максимальной просадки WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMTI и WMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMTI | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.24% | -77.14% | +59.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.75% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.93% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.01% | -12.27% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -14.63% | +10.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.74% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WMTI и WMT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMTI | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.63% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.22% | 23.71% | +4.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.22% | 21.68% | +6.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.22% | 21.72% | +6.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMTI и WMT
Дивидендная доходность WMTI за последние двенадцать месяцев составляет около 21.14%, что больше доходности WMT в 0.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMT Walmart Inc. | 0.82% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
WMTI REX WMT Growth & Income ETF | 21.14% | 3.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, WMTI and WMT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для WMTI и WMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор