Сравнение WMTI с STLG
WMTI (REX WMT Growth & Income ETF) and STLG (iShares Factors US Growth Style ETF) are both exchange-traded funds - WMTI is a Derivative Income fund actively managed by REX, while STLG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell US Large Cap Factors Growth Style Index. WMTI is actively managed, while STLG is passively managed. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. WMTI charges 0.99%/yr vs 0.25%/yr for STLG.
Доходность
Сравнение доходности WMTI и STLG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMTI показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у STLG с доходностью 17.68%.
WMTI
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -6.62%
- 6 месяцев
- -6.12%
- С начала года
- -0.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STLG
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -0.82%
- 6 месяцев
- 15.53%
- С начала года
- 17.68%
- 1 год
- 31.60%
- 3 года*
- 29.17%
- 5 лет*
- 18.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WMTI и STLG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WMTI REX WMT Growth & Income ETF | -0.48% | 9.99% |
STLG iShares Factors US Growth Style ETF | 17.68% | -1.45% |
Correlation
The correlation between WMTI and STLG is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMTI vs. STLG — Ранг доходности на риск
WMTI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
STLG
Сравнение WMTI c STLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX WMT Growth & Income ETF (WMTI) и iShares Factors US Growth Style ETF (STLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WMTI | STLG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.32 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.80 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WMTI и STLG
Максимальная просадка WMTI за все время составила -20.60%, что меньше максимальной просадки STLG в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMTI и STLG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMTI | STLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.60% | -31.34% | +10.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.69% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.73% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.96% | -3.69% | -12.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -7.29% | +1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WMTI и STLG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMTI | STLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.79% | 19.59% | +8.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.79% | 22.30% | +5.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.79% | 23.94% | +3.85% |
Сравнение комиссий WMTI и STLG
WMTI берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии STLG в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMTI и STLG
Дивидендная доходность WMTI за последние двенадцать месяцев составляет около 26.64%, что больше доходности STLG в 0.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLG iShares Factors US Growth Style ETF | 0.27% | 0.31% | 0.38% | 0.75% | 1.85% | 0.67% | 0.75% |
WMTI REX WMT Growth & Income ETF | 26.64% | 3.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WMTI and STLG have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, STLG is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
STLG is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.99% for WMTI.
WMTI has the higher dividend yield at 26.64%, compared with 0.27% for STLG.
WMTI is categorized as Derivative Income, while STLG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: REX and iShares. Their fees differ too: 0.99% for WMTI and 0.25% for STLG.
Подберите оптимальное распределение для WMTI и STLG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор