Сравнение WMTI с GS
WMTI (REX WMT Growth & Income ETF) is Derivative Income fund actively managed by REX, while GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) is a stock. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности WMTI и GS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMTI показывает доходность 4.67%, что значительно ниже, чем у GS с доходностью 25.72%.
WMTI
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 4.67%
- 6 месяцев
- 5.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GS
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 10.29%
- С начала года
- 25.72%
- 6 месяцев
- 22.55%
- 1 год
- 72.59%
- 3 года*
- 55.10%
- 5 лет*
- 27.35%
- 10 лет*
- 25.22%
Сравнение доходности по годам WMTI и GS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WMTI REX WMT Growth & Income ETF | 4.67% | 9.99% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 25.72% | 12.46% |
Correlation
The correlation between WMTI and GS is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMTI vs. GS — Ранг доходности на риск
WMTI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GS
Сравнение WMTI c GS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX WMT Growth & Income ETF (WMTI) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WMTI | GS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.76 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.47 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WMTI и GS
Максимальная просадка WMTI за все время составила -17.24%, что меньше максимальной просадки GS в -78.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMTI и GS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMTI | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.24% | -78.84% | +61.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.42% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.61% | -1.08% | -10.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -22.63% | +18.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WMTI и GS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMTI | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.50% | 28.43% | -0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.50% | 28.04% | -0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.50% | 29.78% | -2.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMTI и GS
Дивидендная доходность WMTI за последние двенадцать месяцев составляет около 22.65%, что больше доходности GS в 1.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.55% | 1.59% | 2.01% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% |
WMTI REX WMT Growth & Income ETF | 22.65% | 3.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WMTI and GS have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WMTI и GS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор