PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WMT с TGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WMT с TGT

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Walmart Inc. (WMT) и Target Corporation (TGT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WMT или TGT.

Корреляция

Корреляция между WMT и TGT составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности WMT и TGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Walmart Inc. (WMT) и Target Corporation (TGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%30,000.00%35,000.00%40,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
34,081.26%
7,874.22%
WMT
TGT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WMT:

2.37

TGT:

-1.07

Коэф-т Сортино

WMT:

3.13

TGT:

-1.42

Коэф-т Омега

WMT:

1.43

TGT:

0.79

Коэф-т Кальмара

WMT:

2.62

TGT:

-0.67

Коэф-т Мартина

WMT:

9.52

TGT:

-1.99

Индекс Язвы

WMT:

5.39%

TGT:

19.47%

Дневная вол-ть

WMT:

21.66%

TGT:

36.11%

Макс. просадка

WMT:

-77.24%

TGT:

-62.96%

Текущая просадка

WMT:

-14.32%

TGT:

-56.53%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WMT:

$719.59B

TGT:

$48.19B

EPS

WMT:

$2.41

TGT:

$8.86

Цена/прибыль

WMT:

37.24

TGT:

11.94

PEG коэффициент

WMT:

3.51

TGT:

1.43

Общая выручка (12 мес.)

WMT:

$680.99B

TGT:

$106.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

WMT:

$169.23B

TGT:

$30.06B

EBITDA (12 мес.)

WMT:

$38.88B

TGT:

$5.68B

Доходность по периодам

С начала года, WMT показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у TGT с доходностью -21.09%. За последние 10 лет акции WMT превзошли акции TGT по среднегодовой доходности: 15.08% против 5.46% соответственно.

WMT

С начала года

-0.38%

1 месяц

-7.77%

6 месяцев

12.15%

1 год

53.44%

5 лет

19.47%

10 лет

15.08%

TGT

С начала года

-21.09%

1 месяц

-12.41%

6 месяцев

-28.56%

1 год

-38.14%

5 лет

5.19%

10 лет

5.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WMT и TGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WMT
Ранг риск-скорректированной доходности WMT, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WMT, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
TGT
Ранг риск-скорректированной доходности TGT, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TGT, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGT, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGT, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WMT c TGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walmart Inc. (WMT) и Target Corporation (TGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WMT, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WMT: 2.37
TGT: -1.07
Коэффициент Сортино WMT, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WMT: 3.13
TGT: -1.42
Коэффициент Омега WMT, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WMT: 1.43
TGT: 0.79
Коэффициент Кальмара WMT, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WMT: 2.62
TGT: -0.67
Коэффициент Мартина WMT, с текущим значением в 9.52, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WMT: 9.52
TGT: -1.99

Показатель коэффициента Шарпа WMT на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа TGT равного -1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMT и TGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.37
-1.07
WMT
TGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMT и TGT

Дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности TGT в 4.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WMT
Walmart Inc.		0.96%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%2.24%
TGT
Target Corporation		4.22%3.28%3.06%2.66%1.37%1.52%2.03%3.81%3.74%3.21%2.97%2.50%

Просадки

Сравнение просадок WMT и TGT

Максимальная просадка WMT за все время составила -77.24%, что больше максимальной просадки TGT в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMT и TGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.32%
-56.53%
WMT
TGT

Волатильность

Сравнение волатильности WMT и TGT

Walmart Inc. (WMT) и Target Corporation (TGT) имеют волатильность 8.97% и 8.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.97%
8.65%
WMT
TGT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WMT и TGT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Walmart Inc. и Target Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию