PortfoliosLab logo
Сравнение WMT с TGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между WMT и TGT составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности WMT и TGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Walmart Inc. (WMT) и Target Corporation (TGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%30,000.00%35,000.00%40,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
36,110.97%
7,181.36%
WMT
TGT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WMT:

2.52

TGT:

-1.00

Коэф-т Сортино

WMT:

3.38

TGT:

-1.33

Коэф-т Омега

WMT:

1.47

TGT:

0.80

Коэф-т Кальмара

WMT:

2.86

TGT:

-0.63

Коэф-т Мартина

WMT:

9.79

TGT:

-2.19

Индекс Язвы

WMT:

6.41%

TGT:

18.38%

Дневная вол-ть

WMT:

24.90%

TGT:

40.20%

Макс. просадка

WMT:

-77.24%

TGT:

-63.52%

Текущая просадка

WMT:

-9.23%

TGT:

-60.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WMT:

$768.33B

TGT:

$44.00B

EPS

WMT:

$2.41

TGT:

$8.86

Коэффициент P/E

WMT:

39.46

TGT:

10.90

Коэффициент PEG

WMT:

3.78

TGT:

1.33

Коэффициент P/S

WMT:

1.13

TGT:

0.41

Коэффициент P/B

WMT:

8.38

TGT:

3.00

Общая выручка (12 мес.)

WMT:

$680.99B

TGT:

$106.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

WMT:

$169.23B

TGT:

$30.06B

EBITDA (12 мес.)

WMT:

$38.88B

TGT:

$5.68B

Доходность по периодам

С начала года, WMT показывает доходность 5.54%, что значительно выше, чем у TGT с доходностью -27.95%. За последние 10 лет акции WMT превзошли акции TGT по среднегодовой доходности: 16.16% против 5.01% соответственно.


WMT

С начала года

5.54%

1 месяц

11.67%

6 месяцев

15.82%

1 год

59.85%

5 лет

19.20%

10 лет

16.16%

TGT

С начала года

-27.95%

1 месяц

-6.82%

6 месяцев

-35.10%

1 год

-39.57%

5 лет

-0.59%

10 лет

5.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WMT и TGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WMT
Ранг риск-скорректированной доходности WMT, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WMT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина

TGT
Ранг риск-скорректированной доходности TGT, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TGT, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGT, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WMT c TGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walmart Inc. (WMT) и Target Corporation (TGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WMT, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WMT: 2.52
TGT: -1.00
Коэффициент Сортино WMT, с текущим значением в 3.38, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WMT: 3.38
TGT: -1.33
Коэффициент Омега WMT, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WMT: 1.47
TGT: 0.80
Коэффициент Кальмара WMT, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WMT: 2.86
TGT: -0.63
Коэффициент Мартина WMT, с текущим значением в 9.79, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WMT: 9.79
TGT: -2.19

Показатель коэффициента Шарпа WMT на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа TGT равного -1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMT и TGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.52
-1.00
WMT
TGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMT и TGT

Дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности TGT в 4.62%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WMT
Walmart Inc.
0.90%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%2.24%
TGT
Target Corporation
4.62%3.28%3.06%2.66%1.37%1.52%2.03%3.81%3.74%3.21%2.97%2.50%

Просадки

Сравнение просадок WMT и TGT

Максимальная просадка WMT за все время составила -77.24%, что больше максимальной просадки TGT в -63.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMT и TGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.23%
-60.31%
WMT
TGT

Волатильность

Сравнение волатильности WMT и TGT

Текущая волатильность для Walmart Inc. (WMT) составляет 13.04%, в то время как у Target Corporation (TGT) волатильность равна 18.90%. Это указывает на то, что WMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.04%
18.90%
WMT
TGT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WMT и TGT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Walmart Inc. и Target Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию