Сравнение WMT с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Walmart Inc. (WMT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WMT или VOO.
Доходность
Сравнение доходности WMT и VOO
Доходность по периодам
С начала года, WMT показывает доходность 66.40%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 25.48%. За последние 10 лет акции WMT превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 14.20% против 13.15% соответственно.
WMT
66.40%
6.51%
33.30%
69.54%
18.61%
14.20%
VOO
25.48%
0.99%
11.84%
31.84%
15.62%
13.15%
Основные характеристики
| WMT | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 4.06 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 6.17 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.78 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 6.43 | 3.89 |
| Коэф-т Мартина | 40.83 | 17.64 |
| Индекс Язвы | 1.70% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 17.12% | 12.20% |
| Макс. просадка | -77.42% | -33.99% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.40% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между WMT и VOO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WMT c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walmart Inc. (WMT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMT и VOO
Дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMT Walmart Inc. | 0.94% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% | 2.24% | 2.39% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок WMT и VOO
Максимальная просадка WMT за все время составила -77.42%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMT и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WMT и VOO
Walmart Inc. (WMT) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что WMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.