Сравнение WMT с VOO
WMT (Walmart Inc.) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, WMT returned 18.42%/yr vs 15.35%/yr for VOO. Their 0.38 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности WMT и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMT показывает доходность 1.23%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 13.52%. За последние 10 лет акции WMT превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 18.42% против 15.35% соответственно.
WMT
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.53%
- 6 месяцев
- -11.89%
- С начала года
- 1.23%
- 1 год
- 14.07%
- 3 года*
- 30.04%
- 5 лет*
- 19.86%
- 10 лет*
- 18.42%
- Всё время*
- 18.38%
VOO
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 12.84%
- С начала года
- 13.52%
- 1 год
- 24.01%
- 3 года*
- 21.49%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- 15.35%
- Всё время*
- 14.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.29B | $3.83B | $5.49B | |
WMT Walmart Inc. | $2.58B | $2.37B | $2.77B |
Сравнение доходности по годам WMT и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMT Walmart Inc. | 1.23% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -0.46% | 1.97% | 23.32% | 30.16% | -3.43% | 46.56% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 13.52% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between WMT and VOO is -0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.09 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | 0.38 |
The correlation between WMT and VOO shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMT vs. VOO — Ранг доходности на риск
WMT
VOO
Сравнение WMT c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walmart Inc. (WMT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WMT | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.34 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 2.71 | -1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.85 | 11.57 | -9.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WMT и VOO
Максимальная просадка WMT за все время составила -77.14%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMT и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMT | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.14% | -33.99% | -43.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.23% | -8.90% | -10.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.93% | -18.69% | -3.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.74% | -24.52% | -1.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.74% | -33.99% | +8.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.29% | -0.19% | -16.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.63% | -3.67% | -10.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.62% | 2.08% | +5.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMT и VOO
Walmart Inc. (WMT) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что WMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMT | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.18% | 4.07% | +2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.91% | 10.27% | +8.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.77% | 12.81% | +11.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.95% | 16.96% | +4.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.90% | 18.03% | +3.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMT и VOO
Дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности VOO в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.04% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
WMT Walmart Inc. | 0.86% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Часто задаваемые вопросы
WMT and VOO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WMT has higher volatility (6.18%) compared to VOO (4.07%). In terms of maximum drawdown, WMT dropped -77.14% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WMT и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор