Сравнение WMT с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Walmart Inc. (WMT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WMT или VOO.
Основные характеристики
| WMT | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.83% | 5.43% |
| Дох-ть за 1 год | 20.64% | 23.09% |
| Дох-ть за 3 года | 10.56% | 7.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.61% | 13.22% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.99% | 12.47% |
| Коэф-т Шарпа | 1.41 | 1.97 |
| Дневная вол-ть | 15.05% | 11.80% |
| Макс. просадка | -76.80% | -33.99% |
| Current Drawdown | -2.13% | -4.63% |
Корреляция
Корреляция между WMT и VOO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WMT и VOO
С начала года, WMT показывает доходность 14.83%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 5.43%. За последние 10 лет акции WMT уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.99% против 12.47% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WMT c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walmart Inc. (WMT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMT и VOO
Дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности VOO в 1.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMT Walmart Inc. | 1.29% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% | 2.24% | 2.39% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.40% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок WMT и VOO
Максимальная просадка WMT за все время составила -76.80%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMT и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WMT и VOO
Walmart Inc. (WMT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 3.10% и 3.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.