PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMT с FDEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WMT с FDEM

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

WMT (Walmart Inc.) is a stock, while FDEM (Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF) is Emerging Markets Equities fund tracking the Fidelity Targeted Emerging Markets Factor Index. Over the past 5 years, WMT returned 21.04%/yr vs 8.90%/yr for FDEM. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WMT и FDEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Walmart Inc. (WMT) и Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WMT показывает доходность 3.27%, что значительно ниже, чем у FDEM с доходностью 18.37%.

WMT

1 день
-0.94%
1 месяц
-0.99%
С начала года
3.27%
6 месяцев
2.24%
1 год
18.80%
3 года*
31.23%
5 лет*
21.04%
10 лет*
18.81%

FDEM

1 день
0.43%
1 месяц
-1.95%
С начала года
18.37%
6 месяцев
18.84%
1 год
33.30%
3 года*
21.98%
5 лет*
8.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WMT и FDEM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WMT
Walmart Inc.		3.27%24.49%73.99%12.88%-0.46%1.97%23.32%23.58%
FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF		18.37%26.75%9.34%17.26%-13.11%-3.52%8.87%5.60%

Correlation

The correlation between WMT and FDEM is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2019 г.

0.15

The correlation between WMT and FDEM shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Walmart Inc.

Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF

Часто сравнивают с WMT:
WMT с COSTWMT с TGTWMT с VOOWMT с KRWMT с XLPWMT с SCHDWMT с ABBV
Часто сравнивают с FDEM:
FDEM с VWOFDEM с IEMGFDEM с FEMSXFDEM с DFEMXFDEM с EMGFFDEM с QINTFDEM с IGRO

Доходность на риск

WMT vs. FDEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMT
Ранг доходности на риск WMT: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FDEM
Ранг доходности на риск FDEM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEM: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEM: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMT c FDEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walmart Inc. (WMT) и Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WMTFDEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
1.69

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
2.23

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.32

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.20

2.63

-1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.42

9.69

-6.27

WMT vs. FDEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMT на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа FDEM равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMT и FDEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WMT и FDEM

Максимальная просадка WMT за все время составила -77.14%, что больше максимальной просадки FDEM в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMT и FDEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMTFDEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.14%

-33.65%

-43.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.75%

-12.70%

-3.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.93%

-16.04%

-5.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

-27.74%

+2.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.61%

-4.85%

-9.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.63%

-8.79%

-5.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.51%

3.44%

+2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности WMT и FDEM

Текущая волатильность для Walmart Inc. (WMT) составляет 6.81%, в то время как у Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) волатильность равна 10.86%. Это указывает на то, что WMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMTFDEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

10.86%

-4.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.65%

18.09%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.92%

19.81%

+4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.73%

16.73%

+5.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.78%

18.21%

+3.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMT и FDEM

Дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности FDEM в 2.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF		2.95%3.23%4.05%4.41%3.95%2.71%1.84%2.39%0.00%0.00%0.00%0.00%
WMT
Walmart Inc.		0.84%0.84%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%

Часто задаваемые вопросы

WMT and FDEM have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDEM has higher volatility (10.86%) compared to WMT (6.81%). In terms of maximum drawdown, WMT dropped -77.14% vs FDEM's -33.65%.

FDEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WMT и FDEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор