Сравнение WMT с BJ
WMT (Walmart Inc.) and BJ (BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Discount Stores industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 5 years, WMT returned 21.03%/yr vs 14.52%/yr for BJ. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WMT и BJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMT показывает доходность 3.59%, что значительно выше, чем у BJ с доходностью 3.38%.
WMT
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -5.02%
- 6 месяцев
- -3.18%
- С начала года
- 3.59%
- 1 год
- 21.82%
- 3 года*
- 32.02%
- 5 лет*
- 21.03%
- 10 лет*
- 18.68%
BJ
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- 4.28%
- 6 месяцев
- -1.94%
- С начала года
- 3.38%
- 1 год
- -10.52%
- 3 года*
- 13.44%
- 5 лет*
- 14.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WMT и BJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMT Walmart Inc. | 3.59% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -0.46% | 1.97% | 23.32% | 30.16% | 8.42% |
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 3.38% | 0.76% | 34.04% | 0.76% | -1.21% | 79.64% | 63.94% | 2.62% | 4.28% |
Correlation
The correlation between WMT and BJ is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2018 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
WMT:
$914.78B
BJ:
$11.88B
WMT:
$2.88
BJ:
$4.35
WMT:
39.93
BJ:
21.38
WMT:
2.61
BJ:
2.36
WMT:
1.27
BJ:
0.56
WMT:
9.75
BJ:
4.79
WMT:
$725.31B
BJ:
$21.97B
WMT:
$181.16B
BJ:
$4.06B
WMT:
$44.32B
BJ:
$1.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMT vs. BJ — Ранг доходности на риск
WMT
BJ
Сравнение WMT c BJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walmart Inc. (WMT) и BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WMT | BJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.96 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | -0.44 | +1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.38 | -0.72 | +4.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WMT и BJ
Максимальная просадка WMT за все время составила -77.14%, что больше максимальной просадки BJ в -38.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMT и BJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMT | BJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.14% | -38.76% | -38.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.91% | -23.79% | +4.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.93% | -30.12% | +8.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.74% | -30.12% | +4.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.34% | -22.40% | +8.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.63% | -12.64% | -1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.48% | 14.63% | -8.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMT и BJ
Текущая волатильность для Walmart Inc. (WMT) составляет 7.67%, в то время как у BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) волатильность равна 9.14%. Это указывает на то, что WMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMT | BJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.67% | 9.14% | -1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.12% | 22.71% | -3.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.36% | 29.92% | -5.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.86% | 32.45% | -10.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.85% | 37.08% | -15.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMT и BJ
Дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, тогда как BJ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMT Walmart Inc. | 0.84% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WMT и BJ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Walmart Inc. и BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WMT и BJ
WMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
BJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.03B при выручке в 5.66B, что соответствует валовой рентабельности в 18.2%.
WMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
BJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 207.91M при выручке в 5.66B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
WMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
BJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 142.73M при выручке в 5.66B, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.
Часто задаваемые вопросы
WMT and BJ have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BJ has higher volatility (9.14%) compared to WMT (7.67%). In terms of maximum drawdown, WMT dropped -77.14% vs BJ's -38.76%.
WMT currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WMT и BJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор