Сравнение WMRIX с CVLOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilmington Real Asset Fund (WMRIX) и Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX).
WMRIX управляется Wilmington Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2003 г.. CVLOX управляется Calamos. Фонд был запущен 8 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности WMRIX и CVLOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMRIX и CVLOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMRIX Wilmington Real Asset Fund | 10.96% | 12.79% | 2.57% | 1.12% | -8.03% | 21.49% | -2.19% | 16.85% | -7.21% | 11.81% |
CVLOX Calamos Global Opportunities Fund | 0.00% | 15.84% | 23.81% | 13.88% | -22.17% | 15.72% | 31.76% | 18.28% | -9.88% | 20.04% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции WMRIX уступали акциям CVLOX по среднегодовой доходности: 5.50% против 9.78% соответственно.
WMRIX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 10.96%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 18.28%
- 3 года*
- 9.77%
- 5 лет*
- 6.73%
- 10 лет*
- 5.50%
CVLOX
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -6.07%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -1.45%
- 1 год
- 20.39%
- 3 года*
- 15.46%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- 9.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WMRIX и CVLOX
WMRIX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии CVLOX в 1.22%.
Доходность на риск
WMRIX vs. CVLOX — Ранг доходности на риск
WMRIX
CVLOX
Сравнение WMRIX c CVLOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilmington Real Asset Fund (WMRIX) и Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMRIX | CVLOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 1.38 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 1.91 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.27 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 2.08 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.70 | 7.62 | +3.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMRIX | CVLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 1.38 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.48 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.67 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.56 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между WMRIX и CVLOX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMRIX и CVLOX
Дивидендная доходность WMRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, что меньше доходности CVLOX в 9.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMRIX Wilmington Real Asset Fund | 6.45% | 7.15% | 1.02% | 3.51% | 6.07% | 9.29% | 1.99% | 3.03% | 2.84% | 2.73% | 0.00% | 5.31% |
CVLOX Calamos Global Opportunities Fund | 9.08% | 9.10% | 8.15% | 0.61% | 0.00% | 5.71% | 6.11% | 1.28% | 12.65% | 6.04% | 0.68% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок WMRIX и CVLOX
Максимальная просадка WMRIX за все время составила -37.84%, что меньше максимальной просадки CVLOX в -46.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMRIX и CVLOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMRIX | CVLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.84% | -46.61% | +8.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.91% | -9.85% | -0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.03% | -29.97% | +7.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.27% | -29.97% | -1.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.95% | -6.95% | +5.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.22% | -9.04% | +1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 2.69% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMRIX и CVLOX
Текущая волатильность для Wilmington Real Asset Fund (WMRIX) составляет 2.85%, в то время как у Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что WMRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVLOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMRIX | CVLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.85% | 7.15% | -4.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.06% | 11.24% | -4.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.37% | 15.18% | -3.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.54% | 14.37% | -2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.48% | 14.64% | -2.16% |