Сравнение WMKTX с UPAAX
WMKTX (WesMark Tactical Opportunity Fund) and UPAAX (Upright Assets Allocation Plus Fund) are both Tactical Allocation funds. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. WMKTX charges 1.43%/yr vs 2.49%/yr for UPAAX.
Доходность
Сравнение доходности WMKTX и UPAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WMKTX
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 6.57%
- 6 месяцев
- 6.74%
- 1 год
- 18.54%
- 3 года*
- 11.49%
- 5 лет*
- 5.10%
- 10 лет*
- —
UPAAX
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WMKTX и UPAAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WMKTX WesMark Tactical Opportunity Fund | -0.22% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 2.88% |
Correlation
The correlation between WMKTX and UPAAX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMKTX vs. UPAAX — Ранг доходности на риск
WMKTX
UPAAX
Сравнение WMKTX c UPAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WesMark Tactical Opportunity Fund (WMKTX) и Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMKTX | UPAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.26 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMKTX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 23.09 | -22.59 |
Просадки
Сравнение просадок WMKTX и UPAAX
Максимальная просадка WMKTX за все время составила -28.48%, что больше максимальной просадки UPAAX в -0.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMKTX и UPAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMKTX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.48% | -0.95% | -27.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.79% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.25% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -0.95% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.03% | -0.30% | -6.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WMKTX и UPAAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMKTX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.46% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.48% | 24.99% | -16.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.37% | 24.99% | -12.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.20% | 24.99% | -11.79% |
Сравнение комиссий WMKTX и UPAAX
WMKTX берет комиссию в 1.43%, что меньше комиссии UPAAX в 2.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMKTX и UPAAX
Дивидендная доходность WMKTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, тогда как UPAAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMKTX WesMark Tactical Opportunity Fund | 4.05% | 4.91% | 1.42% | 0.83% | 2.79% | 11.76% | 0.74% | 3.72% | 0.57% | 2.00% |
Часто задаваемые вопросы
WMKTX and UPAAX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WMKTX и UPAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор