Сравнение WMKTX с GPIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WesMark Tactical Opportunity Fund (WMKTX) и GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX).
WMKTX управляется WesMark. Фонд был запущен 28 февр. 2017 г.. GPIFX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности WMKTX и GPIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMKTX и GPIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMKTX WesMark Tactical Opportunity Fund | 1.33% | 15.41% | 7.19% | 7.10% | -12.40% | 13.90% | 7.01% | 16.62% | -5.20% | 8.33% |
GPIFX GuidePath Flexible Income Allocation Fund | 0.01% | 3.69% | 4.22% | 7.13% | -14.14% | 1.17% | 15.17% | 6.64% | -2.48% | 5.51% |
Доходность по периодам
С начала года, WMKTX показывает доходность 1.33%, что значительно выше, чем у GPIFX с доходностью 0.01%.
WMKTX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- 3.51%
- 1 год
- 14.91%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- 4.95%
- 10 лет*
- —
GPIFX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- 0.26%
- 10 лет*
- 2.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WMKTX и GPIFX
WMKTX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии GPIFX в 0.50%.
Доходность на риск
WMKTX vs. GPIFX — Ранг доходности на риск
WMKTX
GPIFX
Сравнение WMKTX c GPIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WesMark Tactical Opportunity Fund (WMKTX) и GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMKTX | GPIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.93 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.20 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.19 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 0.80 | +0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.56 | 2.26 | +6.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMKTX | GPIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.93 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.06 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.44 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между WMKTX и GPIFX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMKTX и GPIFX
Дивидендная доходность WMKTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности GPIFX в 4.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMKTX WesMark Tactical Opportunity Fund | 4.26% | 4.91% | 1.42% | 0.83% | 2.79% | 11.76% | 0.74% | 3.72% | 0.57% | 2.00% | 0.00% | 0.00% |
GPIFX GuidePath Flexible Income Allocation Fund | 4.66% | 5.15% | 5.18% | 4.86% | 1.96% | 3.10% | 2.62% | 3.73% | 3.46% | 3.90% | 1.97% | 1.24% |
Просадки
Сравнение просадок WMKTX и GPIFX
Максимальная просадка WMKTX за все время составила -28.48%, что больше максимальной просадки GPIFX в -16.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMKTX и GPIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMKTX | GPIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.48% | -16.72% | -11.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.71% | -3.50% | -5.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.49% | -16.72% | -8.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.93% | -2.34% | -1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.15% | -4.07% | -3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 1.24% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMKTX и GPIFX
WesMark Tactical Opportunity Fund (WMKTX) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что WMKTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMKTX | GPIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.87% | 1.40% | +2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.83% | 1.81% | +5.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.47% | 2.76% | +8.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.37% | 4.79% | +7.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.28% | 5.32% | +7.96% |