PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMKTX с GIPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WMKTX с GIPIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WMKTX (WesMark Tactical Opportunity Fund) and GIPIX (Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio) are both Tactical Allocation funds. Over the past 5 years, WMKTX returned 5.10%/yr vs 4.51%/yr for GIPIX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. WMKTX charges 1.43%/yr vs 0.19%/yr for GIPIX.

Доходность

Сравнение доходности WMKTX и GIPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WesMark Tactical Opportunity Fund (WMKTX) и Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WMKTX показывает доходность 6.57%, что значительно выше, чем у GIPIX с доходностью 5.02%.

WMKTX

1 день
-0.66%
1 месяц
0.96%
С начала года
6.57%
6 месяцев
6.74%
1 год
18.54%
3 года*
11.49%
5 лет*
5.10%
10 лет*
—

GIPIX

1 день
-0.38%
1 месяц
1.85%
С начала года
5.02%
6 месяцев
5.47%
1 год
14.09%
3 года*
10.52%
5 лет*
4.51%
10 лет*
6.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WMKTX и GIPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMKTX
WesMark Tactical Opportunity Fund		6.57%15.41%7.19%7.10%-12.40%13.90%7.01%16.62%-5.20%8.33%
GIPIX
Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio		5.02%10.80%8.51%12.49%-14.43%7.94%11.09%15.68%-6.52%7.94%

Correlation

The correlation between WMKTX and GIPIX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2017 г.

0.90

The correlation between WMKTX and GIPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WesMark Tactical Opportunity Fund

Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio

Часто сравнивают с WMKTX:
WMKTX с WMKGXWMKTX с WMBDXWMKTX с WMKMXWMKTX с WMKSXWMKTX с WMBLXWMKTX с ABRYXWMKTX с TTIFX
Часто сравнивают с GIPIX:
GIPIX с JEPIGIPIX с QQQGIPIX с FFRHXGIPIX с DIVOGIPIX с SAPEXGIPIX с GTAIXGIPIX с PMYRX

Доходность на риск

WMKTX vs. GIPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMKTX
Ранг доходности на риск WMKTX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMKTX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMKTX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMKTX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMKTX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMKTX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
GIPIX
Ранг доходности на риск GIPIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIPIX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIPIX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIPIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIPIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIPIX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMKTX c GIPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WesMark Tactical Opportunity Fund (WMKTX) и Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMKTXGIPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.25

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
3.23

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.43

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

2.62

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.26

11.46

+1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMKTX vs. GIPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMKTX на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GIPIX равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMKTX и GIPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMKTXGIPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.25

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.57

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.67

-0.17

Просадки

Сравнение просадок WMKTX и GIPIX

Максимальная просадка WMKTX за все время составила -28.48%, примерно равная максимальной просадке GIPIX в -29.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMKTX и GIPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMKTXGIPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.48%

-29.46%

+0.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.79%

-5.59%

-0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.25%

-9.11%

-1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.49%

-20.65%

-4.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-0.38%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.03%

-3.68%

-3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.41%

1.27%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности WMKTX и GIPIX

WesMark Tactical Opportunity Fund (WMKTX) имеет более высокую волатильность в 2.46% по сравнению с Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что WMKTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMKTXGIPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

2.18%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.65%

5.33%

+1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.48%

6.51%

+1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.37%

8.00%

+4.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.20%

8.11%

+5.09%

Сравнение комиссий WMKTX и GIPIX

WMKTX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии GIPIX в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMKTX и GIPIX

Дивидендная доходность WMKTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности GIPIX в 5.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIPIX
Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio		5.53%5.22%4.06%2.12%4.56%6.37%2.25%2.51%4.70%4.51%1.46%5.73%
WMKTX
WesMark Tactical Opportunity Fund		4.05%4.91%1.42%0.83%2.79%11.76%0.74%3.72%0.57%2.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WMKTX and GIPIX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WMKTX has higher volatility (2.46%) compared to GIPIX (2.18%). In terms of maximum drawdown, WMKTX dropped -28.48% vs GIPIX's -29.46%.

GIPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WMKTX и GIPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор