Сравнение WMKTX с GIPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WesMark Tactical Opportunity Fund (WMKTX) и Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX).
WMKTX управляется WesMark. Фонд был запущен 28 февр. 2017 г.. GIPIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности WMKTX и GIPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMKTX и GIPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMKTX WesMark Tactical Opportunity Fund | -0.47% | 15.41% | 7.19% | 7.10% | -12.40% | 13.90% | 7.01% | 16.62% | -5.20% | 8.33% |
GIPIX Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio | -2.44% | 10.80% | 8.51% | 12.49% | -14.43% | 7.94% | 11.09% | 15.68% | -6.52% | 7.94% |
Доходность по периодам
С начала года, WMKTX показывает доходность -0.47%, что значительно выше, чем у GIPIX с доходностью -2.44%.
WMKTX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -5.64%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 12.97%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- —
GIPIX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 8.91%
- 3 года*
- 8.13%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 5.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WMKTX и GIPIX
WMKTX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии GIPIX в 0.19%.
Доходность на риск
WMKTX vs. GIPIX — Ранг доходности на риск
WMKTX
GIPIX
Сравнение WMKTX c GIPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WesMark Tactical Opportunity Fund (WMKTX) и Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMKTX | GIPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.14 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.60 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.24 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 0.93 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.06 | 4.10 | +2.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMKTX | GIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.14 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.49 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.64 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между WMKTX и GIPIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMKTX и GIPIX
Дивидендная доходность WMKTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что меньше доходности GIPIX в 5.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMKTX WesMark Tactical Opportunity Fund | 4.34% | 4.91% | 1.42% | 0.83% | 2.79% | 11.76% | 0.74% | 3.72% | 0.57% | 2.00% | 0.00% | 0.00% |
GIPIX Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio | 5.95% | 5.22% | 4.06% | 2.12% | 4.56% | 6.37% | 2.25% | 2.51% | 4.70% | 4.51% | 1.46% | 5.73% |
Просадки
Сравнение просадок WMKTX и GIPIX
Максимальная просадка WMKTX за все время составила -28.48%, примерно равная максимальной просадке GIPIX в -29.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMKTX и GIPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMKTX | GIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.48% | -29.46% | +0.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.71% | -6.33% | -2.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.49% | -20.65% | -4.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -5.50% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.15% | -3.70% | -3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 1.65% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMKTX и GIPIX
WesMark Tactical Opportunity Fund (WMKTX) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что WMKTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMKTX | GIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | 2.94% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.60% | 4.78% | +1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.36% | 8.09% | +3.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.34% | 7.93% | +4.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.27% | 8.06% | +5.21% |