PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMKTX с COTZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WMKTX с COTZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WesMark Tactical Opportunity Fund (WMKTX) и Columbia Thermostat Fund (COTZX).

WMKTX управляется WesMark. Фонд был запущен 28 февр. 2017 г.. COTZX управляется Columbia. Фонд был запущен 24 сент. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности WMKTX и COTZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WesMark Tactical Opportunity Fund (WMKTX) и Columbia Thermostat Fund (COTZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WMKTX и COTZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMKTX
WesMark Tactical Opportunity Fund		1.33%15.41%7.19%7.10%-12.40%13.90%7.01%16.62%-5.20%8.33%
COTZX
Columbia Thermostat Fund		-1.58%15.02%7.98%11.66%-12.92%6.44%29.61%15.15%-1.17%2.05%

Доходность по периодам

С начала года, WMKTX показывает доходность 1.33%, что значительно выше, чем у COTZX с доходностью -1.58%.

WMKTX

1 день
1.81%
1 месяц
-3.79%
С начала года
1.33%
6 месяцев
3.51%
1 год
14.91%
3 года*
9.52%
5 лет*
4.95%
10 лет*
—

COTZX

1 день
1.22%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-1.58%
6 месяцев
-0.40%
1 год
12.29%
3 года*
9.35%
5 лет*
4.20%
10 лет*
7.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WesMark Tactical Opportunity Fund

Columbia Thermostat Fund

Часто сравнивают с WMKTX:
WMKTX с WMKSXWMKTX с WMBDXWMKTX с WMKGXWMKTX с PAUIXWMKTX с WMKMXWMKTX с ABRYXWMKTX с ABRZX
Часто сравнивают с COTZX:
COTZX с FTACOTZX с FSKAXCOTZX с FXAIXCOTZX с SPYCOTZX с VWENXCOTZX с VWINXCOTZX с GUG

Сравнение комиссий WMKTX и COTZX

WMKTX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии COTZX в 0.24%.

WMKTX
WesMark Tactical Opportunity Fund
COTZX
Columbia Thermostat Fund

Доходность на риск

WMKTX vs. COTZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMKTX
Ранг доходности на риск WMKTX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMKTX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMKTX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMKTX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMKTX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMKTX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
COTZX
Ранг доходности на риск COTZX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COTZX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COTZX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COTZX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COTZX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COTZX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMKTX c COTZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WesMark Tactical Opportunity Fund (WMKTX) и Columbia Thermostat Fund (COTZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMKTXCOTZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.49

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

2.39

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.37

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

2.41

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.56

12.35

-3.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMKTX vs. COTZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMKTX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COTZX равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMKTX и COTZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMKTXCOTZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.49

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.58

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.63

-0.16

Корреляция

Корреляция между WMKTX и COTZX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMKTX и COTZX

Дивидендная доходность WMKTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности COTZX в 3.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WMKTX
WesMark Tactical Opportunity Fund		4.26%4.91%1.42%0.83%2.79%11.76%0.74%3.72%0.57%2.00%0.00%0.00%
COTZX
Columbia Thermostat Fund		3.42%3.37%3.55%2.74%3.28%14.82%6.92%5.57%4.45%3.13%2.66%4.26%

Просадки

Сравнение просадок WMKTX и COTZX

Максимальная просадка WMKTX за все время составила -28.48%, что меньше максимальной просадки COTZX в -47.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMKTX и COTZX.

Загрузка...

Показатели просадок

WMKTXCOTZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.48%

-47.48%

+19.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.71%

-5.40%

-3.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.49%

-17.80%

-7.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.93%

-2.62%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-3.49%

-3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

1.05%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности WMKTX и COTZX

WesMark Tactical Opportunity Fund (WMKTX) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с Columbia Thermostat Fund (COTZX) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что WMKTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COTZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WMKTXCOTZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

2.55%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.83%

3.61%

+3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.47%

8.58%

+2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.37%

7.30%

+5.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.28%

7.36%

+5.92%