Сравнение WMK с ITT
WMK (Weis Markets, Inc.) and ITT (ITT Inc.) are both stocks. WMK operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while ITT operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, WMK returned 5.99%/yr vs 19.91%/yr for ITT. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WMK и ITT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMK показывает доходность 16.32%, что значительно выше, чем у ITT с доходностью 12.08%. За последние 10 лет акции WMK уступали акциям ITT по среднегодовой доходности: 5.99% против 19.91% соответственно.
WMK
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 7.65%
- С начала года
- 16.32%
- 6 месяцев
- 10.82%
- 1 год
- 0.75%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 9.11%
- 10 лет*
- 5.99%
ITT
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -7.16%
- С начала года
- 12.08%
- 6 месяцев
- 7.68%
- 1 год
- 29.47%
- 3 года*
- 34.06%
- 5 лет*
- 16.75%
- 10 лет*
- 19.91%
Сравнение доходности по годам WMK и ITT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMK Weis Markets, Inc. | 16.32% | -3.57% | 8.00% | -20.81% | 27.10% | 40.93% | 21.27% | -12.73% | 18.61% | -36.57% |
ITT ITT Inc. | 12.08% | 22.52% | 20.86% | 48.91% | -19.50% | 33.95% | 5.47% | 54.60% | -8.66% | 40.06% |
Correlation
The correlation between WMK and ITT is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 1995 г. | 0.29 |
Over the past year, the correlation between WMK and ITT has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
WMK:
$1.83B
ITT:
$17.04B
WMK:
$3.98
ITT:
$5.58
WMK:
18.55
ITT:
34.80
WMK:
0.37
ITT:
3.76
WMK:
1.33
ITT:
3.60
WMK:
$5.01B
ITT:
$4.24B
WMK:
$1.16B
ITT:
$1.50B
WMK:
$210.17M
ITT:
$793.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMK vs. ITT — Ранг доходности на риск
WMK
ITT
Сравнение WMK c ITT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weis Markets, Inc. (WMK) и ITT Inc. (ITT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMK | ITT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.21 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 2.04 | -2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.07 | 4.86 | -4.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMK | ITT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 1.00 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.58 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.63 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.36 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок WMK и ITT
Максимальная просадка WMK за все время составила -48.66%, что меньше максимальной просадки ITT в -74.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMK и ITT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMK | ITT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.66% | -74.46% | +25.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.22% | -14.50% | -5.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.37% | -29.09% | -0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.18% | -37.97% | +1.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.66% | -49.52% | +0.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.10% | -12.46% | -3.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.07% | -18.96% | +2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.71% | 6.07% | +4.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMK и ITT
Текущая волатильность для Weis Markets, Inc. (WMK) составляет 6.50%, в то время как у ITT Inc. (ITT) волатильность равна 9.14%. Это указывает на то, что WMK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMK | ITT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 9.14% | -2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.57% | 22.81% | -4.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.86% | 29.69% | -3.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.48% | 29.17% | -0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.73% | 31.92% | -2.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMK и ITT
Дивидендная доходность WMK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности ITT в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITT ITT Inc. | 0.56% | 0.81% | 0.89% | 0.97% | 1.30% | 0.86% | 0.88% | 0.80% | 1.11% | 0.96% | 1.29% | 1.30% |
WMK Weis Markets, Inc. | 1.84% | 2.12% | 2.01% | 2.13% | 1.58% | 1.90% | 2.59% | 3.06% | 2.53% | 2.90% | 1.80% | 2.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WMK и ITT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Weis Markets, Inc. и ITT Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WMK и ITT
WMK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weis Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 330.25M при выручке в 1.26B, что соответствует валовой рентабельности в 26.3%.
ITT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ITT Inc. сообщила о валовой прибыли в 428.80M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 35.4%.
WMK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weis Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.70M при выручке в 1.26B, что соответствует операционной рентабельности 2.8%.
ITT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ITT Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.20M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.
WMK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weis Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 27.85M при выручке в 1.26B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
ITT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ITT Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.00M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
Часто задаваемые вопросы
WMK and ITT have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ITT has higher volatility (9.14%) compared to WMK (6.50%). In terms of maximum drawdown, WMK dropped -48.66% vs ITT's -74.46%.
ITT currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WMK и ITT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор