PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMK с BRC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WMK с BRC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WMK (Weis Markets, Inc.) and BRC (Brady Corporation) are both stocks. WMK operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while BRC operates in Security & Protection Services (Industrials). Over the past 10 years, WMK returned 5.99%/yr vs 12.59%/yr for BRC. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WMK и BRC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Weis Markets, Inc. (WMK) и Brady Corporation (BRC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WMK показывает доходность 16.32%, что значительно выше, чем у BRC с доходностью 13.15%. За последние 10 лет акции WMK уступали акциям BRC по среднегодовой доходности: 5.99% против 12.59% соответственно.

WMK

1 день
-0.51%
1 месяц
7.65%
С начала года
16.32%
6 месяцев
10.82%
1 год
0.75%
3 года*
7.55%
5 лет*
9.11%
10 лет*
5.99%

BRC

1 день
0.71%
1 месяц
10.02%
С начала года
13.15%
6 месяцев
12.89%
1 год
26.81%
3 года*
23.16%
5 лет*
10.60%
10 лет*
12.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WMK и BRC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMK
Weis Markets, Inc.		16.32%-3.57%8.00%-20.81%27.10%40.93%21.27%-12.73%18.61%-36.57%
BRC
Brady Corporation		13.15%7.60%27.69%26.91%-10.91%3.75%-6.00%34.10%17.14%3.23%

Correlation

The correlation between WMK and BRC is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 1988 г.

0.27

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WMK:

$1.83B

BRC:

$4.21B

EPS

WMK:

$3.98

BRC:

$4.39

Коэффициент P/E

WMK:

18.55

BRC:

20.08

Коэффициент P/S

WMK:

0.37

BRC:

2.60

Коэффициент P/B

WMK:

1.33

BRC:

3.14

Общая выручка (12 мес.)

WMK:

$5.01B

BRC:

$1.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

WMK:

$1.16B

BRC:

$828.93M

EBITDA (12 мес.)

WMK:

$210.17M

BRC:

$300.10M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Weis Markets, Inc.

Brady Corporation

Часто сравнивают с WMK:
WMK с WMTWMK с L.TOWMK с IMKTAWMK с COSTWMK с GWWWMK с CTRAWMK с DCI
Часто сравнивают с BRC:
BRC с SPYBRC с FASTBRC с VYMBRC с VOOBRC с BNBRC с FORMBRC с BSX

Доходность на риск

WMK vs. BRC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMK
Ранг доходности на риск WMK: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMK: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMK: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMK: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMK: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMK: 4141
Ранг коэф-та Мартина
BRC
Ранг доходности на риск BRC: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRC: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRC: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRC: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRC: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRC: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMK c BRC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weis Markets, Inc. (WMK) и Brady Corporation (BRC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMKBRCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.03
0.92

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.22
1.83

-1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.21

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.04

1.03

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.07

3.30

-3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMK vs. BRC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMK на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа BRC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMK и BRC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMKBRCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

0.92

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.42

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.46

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.34

-0.15

Просадки

Сравнение просадок WMK и BRC

Максимальная просадка WMK за все время составила -48.66%, что меньше максимальной просадки BRC в -65.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMK и BRC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMKBRCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.66%

-65.62%

+16.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.22%

-26.12%

+5.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.37%

-26.12%

-3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.18%

-30.06%

-6.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.66%

-36.21%

-12.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.10%

-8.22%

-7.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.07%

-14.41%

-1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.71%

8.15%

+2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности WMK и BRC

Текущая волатильность для Weis Markets, Inc. (WMK) составляет 6.50%, в то время как у Brady Corporation (BRC) волатильность равна 19.10%. Это указывает на то, что WMK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMKBRCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

19.10%

-12.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.57%

24.02%

-5.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.86%

29.41%

-3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.48%

25.40%

+3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.73%

27.64%

+2.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMK и BRC

Дивидендная доходность WMK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности BRC в 1.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRC
Brady Corporation		1.11%1.23%1.28%1.58%1.92%1.64%1.65%1.49%1.92%2.17%2.16%3.49%
WMK
Weis Markets, Inc.		1.84%2.12%2.01%2.13%1.58%1.90%2.59%3.06%2.53%2.90%1.80%2.71%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WMK и BRC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Weis Markets, Inc. и Brady Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20222023202420252026
1.26B
435.24M
(WMK) Общая выручка
(BRC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WMK и BRC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Weis Markets, Inc. и Brady Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
26.3%
51.8%
Активы портфеля
WMK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weis Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 330.25M при выручке в 1.26B, что соответствует валовой рентабельности в 26.3%.

BRC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brady Corporation сообщила о валовой прибыли в 225.47M при выручке в 435.24M, что соответствует валовой рентабельности в 51.8%.

WMK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weis Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.70M при выручке в 1.26B, что соответствует операционной рентабельности 2.8%.

BRC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brady Corporation сообщила об операционной прибыли в 73.21M при выручке в 435.24M, что соответствует операционной рентабельности 16.8%.

WMK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weis Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 27.85M при выручке в 1.26B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.

BRC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brady Corporation сообщила о чистой прибыли в 57.80M при выручке в 435.24M, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.

Часто задаваемые вопросы

WMK and BRC have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRC has higher volatility (19.10%) compared to WMK (6.50%). In terms of maximum drawdown, WMK dropped -48.66% vs BRC's -65.62%.

BRC currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WMK и BRC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор