Сравнение WMK с COST
WMK (Weis Markets, Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — WMK in Grocery Stores, COST in Discount Stores. Over the past 10 years, WMK returned 5.99%/yr vs 22.34%/yr for COST. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WMK и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMK показывает доходность 16.32%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 11.85%. За последние 10 лет акции WMK уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 5.99% против 22.34% соответственно.
WMK
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 7.65%
- С начала года
- 16.32%
- 6 месяцев
- 10.82%
- 1 год
- 0.75%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 9.11%
- 10 лет*
- 5.99%
COST
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- 11.85%
- 6 месяцев
- 4.58%
- 1 год
- -8.37%
- 3 года*
- 25.00%
- 5 лет*
- 21.24%
- 10 лет*
- 22.34%
Сравнение доходности по годам WMK и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMK Weis Markets, Inc. | 16.32% | -3.57% | 8.00% | -20.81% | 27.10% | 40.93% | 21.27% | -12.73% | 18.61% | -36.57% |
COST Costco Wholesale Corporation | 11.85% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between WMK and COST is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 1993 г. | 0.25 |
The correlation between WMK and COST shifts across timeframes, from 0.15 (3 years) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WMK:
$3.98
COST:
$26.51
WMK:
18.55
COST:
36.29
WMK:
0.37
COST:
1.09
WMK:
$5.01B
COST:
$293.59B
WMK:
$1.16B
COST:
$11.12B
WMK:
$210.17M
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMK vs. COST — Ранг доходности на риск
WMK
COST
Сравнение WMK c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weis Markets, Inc. (WMK) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMK | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.94 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | -0.44 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.07 | -0.88 | +0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMK | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | -0.44 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.94 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 1.02 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.59 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок WMK и COST
Максимальная просадка WMK за все время составила -48.66%, что меньше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMK и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMK | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.66% | -53.39% | +4.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.22% | -18.95% | -1.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.37% | -20.74% | -8.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.18% | -31.40% | -4.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.66% | -31.40% | -17.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.10% | -12.11% | -3.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.07% | -13.36% | -2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.71% | 9.86% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMK и COST
Текущая волатильность для Weis Markets, Inc. (WMK) составляет 6.50%, в то время как у Costco Wholesale Corporation (COST) волатильность равна 8.05%. Это указывает на то, что WMK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMK | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 8.05% | -1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.57% | 14.83% | +3.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.86% | 19.12% | +6.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.48% | 22.73% | +5.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.73% | 21.95% | +7.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMK и COST
Дивидендная доходность WMK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности COST в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.56% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
WMK Weis Markets, Inc. | 1.84% | 2.12% | 2.01% | 2.13% | 1.58% | 1.90% | 2.59% | 3.06% | 2.53% | 2.90% | 1.80% | 2.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WMK и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Weis Markets, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WMK и COST
WMK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weis Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 330.25M при выручке в 1.26B, что соответствует валовой рентабельности в 26.3%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
WMK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weis Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.70M при выручке в 1.26B, что соответствует операционной рентабельности 2.8%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
WMK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weis Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 27.85M при выручке в 1.26B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
WMK and COST have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COST has higher volatility (8.05%) compared to WMK (6.50%). In terms of maximum drawdown, WMK dropped -48.66% vs COST's -53.39%.
WMK currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WMK и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор