Сравнение WMK с GWW
WMK (Weis Markets, Inc.) and GWW (W.W. Grainger, Inc.) are both stocks. WMK operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while GWW operates in Industrial Distribution (Industrials). Over the past 10 years, WMK returned 5.99%/yr vs 20.70%/yr for GWW. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WMK и GWW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMK показывает доходность 16.32%, что значительно ниже, чем у GWW с доходностью 27.77%. За последние 10 лет акции WMK уступали акциям GWW по среднегодовой доходности: 5.99% против 20.70% соответственно.
WMK
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 7.65%
- С начала года
- 16.32%
- 6 месяцев
- 10.82%
- 1 год
- 0.75%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 9.11%
- 10 лет*
- 5.99%
GWW
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 12.67%
- С начала года
- 27.77%
- 6 месяцев
- 32.75%
- 1 год
- 19.06%
- 3 года*
- 24.81%
- 5 лет*
- 23.81%
- 10 лет*
- 20.70%
Сравнение доходности по годам WMK и GWW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMK Weis Markets, Inc. | 16.32% | -3.57% | 8.00% | -20.81% | 27.10% | 40.93% | 21.27% | -12.73% | 18.61% | -36.57% |
GWW W.W. Grainger, Inc. | 27.77% | -3.41% | 28.21% | 50.53% | 8.75% | 28.80% | 22.85% | 22.25% | 21.69% | 4.35% |
Correlation
The correlation between WMK and GWW is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 1988 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
WMK:
$1.83B
GWW:
$60.87B
WMK:
$3.98
GWW:
$37.26
WMK:
18.55
GWW:
34.47
WMK:
0.37
GWW:
3.34
WMK:
1.33
GWW:
15.49
WMK:
$5.01B
GWW:
$18.38B
WMK:
$1.16B
GWW:
$7.20B
WMK:
$210.17M
GWW:
$2.82B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMK vs. GWW — Ранг доходности на риск
WMK
GWW
Сравнение WMK c GWW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weis Markets, Inc. (WMK) и W.W. Grainger, Inc. (GWW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMK | GWW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.17 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 1.22 | -1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.07 | 2.31 | -2.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMK | GWW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 0.77 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.97 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.73 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.56 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок WMK и GWW
Максимальная просадка WMK за все время составила -48.66%, что меньше максимальной просадки GWW в -56.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMK и GWW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMK | GWW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.66% | -56.73% | +8.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.22% | -15.70% | -4.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.37% | -24.50% | -4.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.18% | -24.50% | -11.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.66% | -41.60% | -7.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.10% | 0.00% | -16.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.07% | -11.01% | -5.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.71% | 8.29% | +2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMK и GWW
Текущая волатильность для Weis Markets, Inc. (WMK) составляет 6.50%, в то время как у W.W. Grainger, Inc. (GWW) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что WMK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GWW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMK | GWW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 7.39% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.57% | 18.27% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.86% | 24.82% | +1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.48% | 24.67% | +3.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.73% | 28.54% | +1.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMK и GWW
Дивидендная доходность WMK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности GWW в 0.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWW W.W. Grainger, Inc. | 0.72% | 0.88% | 0.76% | 0.88% | 1.22% | 1.23% | 1.45% | 1.68% | 1.90% | 2.14% | 2.08% | 2.27% |
WMK Weis Markets, Inc. | 1.84% | 2.12% | 2.01% | 2.13% | 1.58% | 1.90% | 2.59% | 3.06% | 2.53% | 2.90% | 1.80% | 2.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WMK и GWW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Weis Markets, Inc. и W.W. Grainger, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WMK и GWW
WMK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weis Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 330.25M при выручке в 1.26B, что соответствует валовой рентабельности в 26.3%.
GWW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.90B при выручке в 4.74B, что соответствует валовой рентабельности в 40.0%.
WMK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weis Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.70M при выручке в 1.26B, что соответствует операционной рентабельности 2.8%.
GWW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила об операционной прибыли в 793.00M при выручке в 4.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.7%.
WMK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weis Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 27.85M при выручке в 1.26B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
GWW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила о чистой прибыли в 555.00M при выручке в 4.74B, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.
Часто задаваемые вопросы
WMK and GWW have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GWW has higher volatility (7.39%) compared to WMK (6.50%). In terms of maximum drawdown, WMK dropped -48.66% vs GWW's -56.73%.
GWW currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WMK и GWW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор