Сравнение WMICX с WALSX
WMICX (Wasatch Micro Cap Fund) and WALSX (Wasatch Long/Short Alpha Fund) are both mutual funds - WMICX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Wasatch, while WALSX is a Long-Short fund managed by Wasatch. Over the past 3 years, WMICX returned 14.80%/yr vs 7.35%/yr for WALSX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WMICX charges 1.63%/yr vs 1.75%/yr for WALSX.
Доходность
Сравнение доходности WMICX и WALSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMICX показывает доходность 15.69%, что значительно выше, чем у WALSX с доходностью 12.31%.
WMICX
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -0.10%
- 6 месяцев
- 6.25%
- С начала года
- 15.69%
- 1 год
- 30.43%
- 3 года*
- 14.80%
- 5 лет*
- 1.09%
- 10 лет*
- 14.06%
WALSX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 5.59%
- 6 месяцев
- 6.25%
- С начала года
- 12.31%
- 1 год
- 6.08%
- 3 года*
- 7.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WMICX и WALSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WMICX Wasatch Micro Cap Fund | 15.69% | 4.84% | 20.91% | 22.58% | -40.64% | -1.16% |
WALSX Wasatch Long/Short Alpha Fund | 12.31% | -12.79% | 7.24% | 27.75% | -8.38% | 12.20% |
Correlation
The correlation between WMICX and WALSX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г. | 0.75 |
Over the past year, the correlation between WMICX and WALSX has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMICX vs. WALSX — Ранг доходности на риск
WMICX
WALSX
Сравнение WMICX c WALSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WMICX | WALSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.07 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 0.50 | +1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.59 | 1.01 | +6.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WMICX и WALSX
Максимальная просадка WMICX за все время составила -65.21%, что больше максимальной просадки WALSX в -25.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMICX и WALSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMICX | WALSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.21% | -25.28% | -39.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.32% | -10.76% | -3.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.44% | -25.28% | -4.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.70% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.90% | -13.77% | +4.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.32% | -9.68% | -3.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 5.31% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMICX и WALSX
Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что WMICX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WALSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMICX | WALSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 4.55% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.72% | 12.10% | +2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.90% | 16.26% | +3.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.57% | 16.35% | +8.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.39% | 16.35% | +8.04% |
Сравнение комиссий WMICX и WALSX
WMICX берет комиссию в 1.63%, что меньше комиссии WALSX в 1.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMICX и WALSX
Ни WMICX, ни WALSX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WALSX Wasatch Long/Short Alpha Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMICX Wasatch Micro Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 30.82% | 5.68% | 11.40% | 29.75% | 15.30% | 9.30% | 16.58% |
Часто задаваемые вопросы
WMICX and WALSX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WMICX has higher volatility (5.59%) compared to WALSX (4.55%). In terms of maximum drawdown, WMICX dropped -65.21% vs WALSX's -25.28%.
WMICX currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WMICX и WALSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор