PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMICX с WAGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WMICX с WAGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и Wasatch Global Select Fund (WAGSX).

WMICX управляется Wasatch. Фонд был запущен 19 июн. 1995 г.. WAGSX управляется Wasatch. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности WMICX и WAGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и Wasatch Global Select Fund (WAGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WMICX и WAGSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WMICX
Wasatch Micro Cap Fund		-3.23%4.84%20.91%22.58%-40.64%4.51%64.84%16.77%
WAGSX
Wasatch Global Select Fund		-8.14%1.74%0.50%27.77%-33.10%7.95%34.68%9.40%

Доходность по периодам

С начала года, WMICX показывает доходность -3.23%, что значительно выше, чем у WAGSX с доходностью -8.14%.

WMICX

1 день
3.07%
1 месяц
-8.41%
С начала года
-3.23%
6 месяцев
-1.41%
1 год
20.89%
3 года*
10.67%
5 лет*
-3.77%
10 лет*
13.09%

WAGSX

1 день
3.20%
1 месяц
-6.62%
С начала года
-8.14%
6 месяцев
-9.69%
1 год
-5.29%
3 года*
3.04%
5 лет*
-2.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Micro Cap Fund

Wasatch Global Select Fund

Часто сравнивают с WMICX:
WMICX с SWSSXWMICX с AVALXWMICX с WAMVXWMICX с PVIVXWMICX с RYSEXWMICX с VFIAXWMICX с FCPGX
Часто сравнивают с WAGSX:
WAGSX с VFINXWAGSX с WMCVXWAGSX с WAINXWAGSX с WAAEXWAGSX с WAESXWAGSX с GCCHXWAGSX с GQFPX

Сравнение комиссий WMICX и WAGSX

WMICX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии WAGSX в 1.35%.

WMICX
Wasatch Micro Cap Fund
WAGSX
Wasatch Global Select Fund

Доходность на риск

WMICX vs. WAGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMICX
Ранг доходности на риск WMICX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMICX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMICX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMICX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMICX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMICX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
WAGSX
Ранг доходности на риск WAGSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAGSX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAGSX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAGSX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAGSX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAGSX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMICX c WAGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и Wasatch Global Select Fund (WAGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMICXWAGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

-0.29

+1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

-0.31

+1.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

0.96

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

-0.32

+1.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.33

-0.87

+6.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMICX vs. WAGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMICX на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа WAGSX равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMICX и WAGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMICXWAGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

-0.29

+1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

-0.11

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.18

+0.45

Корреляция

Корреляция между WMICX и WAGSX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMICX и WAGSX

Ни WMICX, ни WAGSX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WMICX
Wasatch Micro Cap Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%30.82%5.68%11.40%29.75%15.30%9.30%16.58%
WAGSX
Wasatch Global Select Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%12.65%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WMICX и WAGSX

Максимальная просадка WMICX за все время составила -65.21%, что больше максимальной просадки WAGSX в -43.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMICX и WAGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

WMICXWAGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.21%

-43.62%

-21.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.32%

-17.76%

+3.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.70%

-43.62%

-5.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.80%

-25.80%

+2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.32%

-17.70%

+4.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

6.55%

-2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности WMICX и WAGSX

Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Wasatch Global Select Fund (WAGSX) с волатильностью 6.59%. Это указывает на то, что WMICX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WMICXWAGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

6.59%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.22%

10.85%

+3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.52%

17.59%

+4.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.51%

19.51%

+5.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.33%

21.18%

+3.15%