PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAGSX с VFINX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WAGSX с VFINX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WAGSX (Wasatch Global Select Fund) and VFINX (Vanguard 500 Index Fund Investor Shares) are both mutual funds - WAGSX is a Global Equities fund managed by Wasatch, while VFINX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, WAGSX returned -1.67%/yr vs 13.76%/yr for VFINX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. WAGSX charges 1.35%/yr vs 0.14%/yr for VFINX.

Доходность

Сравнение доходности WAGSX и VFINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Global Select Fund (WAGSX) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WAGSX показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у VFINX с доходностью 10.82%.

WAGSX

1 день
-0.96%
1 месяц
-0.16%
С начала года
1.14%
6 месяцев
1.06%
1 год
-5.41%
3 года*
5.82%
5 лет*
-1.67%
10 лет*
—

VFINX

1 день
-0.74%
1 месяц
4.16%
С начала года
10.82%
6 месяцев
10.72%
1 год
27.86%
3 года*
22.29%
5 лет*
13.76%
10 лет*
15.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WAGSX и VFINX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WAGSX
Wasatch Global Select Fund		1.14%1.74%0.50%27.77%-33.10%7.95%34.68%9.40%
VFINX
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares		10.82%17.71%24.84%26.12%-18.24%28.53%18.20%10.38%

Correlation

The correlation between WAGSX and VFINX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2019 г.

0.84

The correlation between WAGSX and VFINX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Global Select Fund

Vanguard 500 Index Fund Investor Shares

Часто сравнивают с WAGSX:
WAGSX с WMICXWAGSX с WAMCXWAGSX с WMCVXWAGSX с WAAEXWAGSX с WAESXWAGSX с WAINXWAGSX с GCCHX
Часто сравнивают с VFINX:
VFINX с FCNTXVFINX с VOOVFINX с SPYVFINX с VTSAXVFINX с PRPFXVFINX с VTVFINX с VEIEX

Доходность на риск

WAGSX vs. VFINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAGSX
Ранг доходности на риск WAGSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAGSX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAGSX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAGSX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAGSX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAGSX: 22
Ранг коэф-та Мартина
VFINX
Ранг доходности на риск VFINX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFINX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFINX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFINX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFINX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFINX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAGSX c VFINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Global Select Fund (WAGSX) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAGSXVFINXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
2.36

-2.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.35
3.22

-3.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.43

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

3.14

-3.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.63

14.66

-15.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAGSX vs. VFINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAGSX на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа VFINX равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAGSX и VFINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAGSXVFINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

2.36

-2.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.82

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.61

-0.37

Просадки

Сравнение просадок WAGSX и VFINX

Максимальная просадка WAGSX за все время составила -43.62%, что меньше максимальной просадки VFINX в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAGSX и VFINX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WAGSXVFINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.62%

-55.25%

+11.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.76%

-8.92%

-8.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.11%

-18.76%

+0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.62%

-24.59%

-19.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.30%

-0.74%

-17.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.75%

-8.28%

-9.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.34%

1.91%

+5.43%

Волатильность

Сравнение волатильности WAGSX и VFINX

Wasatch Global Select Fund (WAGSX) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что WAGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WAGSXVFINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

2.93%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.09%

8.99%

+3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.98%

11.89%

+3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.64%

16.90%

+2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.11%

18.07%

+3.04%

Сравнение комиссий WAGSX и VFINX

WAGSX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии VFINX в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAGSX и VFINX

WAGSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFINX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFINX
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares		0.93%1.02%1.14%1.36%1.57%1.15%1.45%1.77%1.94%1.69%1.92%1.99%
WAGSX
Wasatch Global Select Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%12.65%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WAGSX and VFINX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WAGSX has higher volatility (4.99%) compared to VFINX (2.93%). In terms of maximum drawdown, WAGSX dropped -43.62% vs VFINX's -55.25%.

VFINX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WAGSX и VFINX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор