Сравнение WAGSX с VFINX
WAGSX (Wasatch Global Select Fund) and VFINX (Vanguard 500 Index Fund Investor Shares) are both mutual funds - WAGSX is a Global Equities fund managed by Wasatch, while VFINX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, WAGSX returned -1.88%/yr vs 13.30%/yr for VFINX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. WAGSX charges 1.35%/yr vs 0.14%/yr for VFINX.
Доходность
Сравнение доходности WAGSX и VFINX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAGSX показывает доходность 1.63%, что значительно ниже, чем у VFINX с доходностью 11.24%.
WAGSX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 1.05%
- 6 месяцев
- -1.19%
- С начала года
- 1.63%
- 1 год
- -4.73%
- 3 года*
- 4.33%
- 5 лет*
- -1.88%
- 10 лет*
- —
VFINX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.87%
- 6 месяцев
- 9.60%
- С начала года
- 11.24%
- 1 год
- 22.17%
- 3 года*
- 20.33%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- 15.11%
Сравнение доходности по годам WAGSX и VFINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGSX Wasatch Global Select Fund | 1.63% | 1.74% | 0.50% | 27.77% | -33.10% | 7.95% | 34.68% | 9.40% |
VFINX Vanguard 500 Index Fund Investor Shares | 11.24% | 17.71% | 24.84% | 26.12% | -18.24% | 28.53% | 18.20% | 9.04% |
Correlation
The correlation between WAGSX and VFINX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2019 г. | 0.84 |
The correlation between WAGSX and VFINX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAGSX vs. VFINX — Ранг доходности на риск
WAGSX
VFINX
Сравнение WAGSX c VFINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Global Select Fund (WAGSX) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WAGSX | VFINX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.33 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 2.54 | -2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 11.14 | -11.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WAGSX и VFINX
Максимальная просадка WAGSX за все время составила -43.62%, что меньше максимальной просадки VFINX в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAGSX и VFINX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAGSX | VFINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.62% | -55.25% | +11.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.51% | -8.92% | -8.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.11% | -18.76% | +0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.62% | -24.59% | -19.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.90% | -0.37% | -17.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.75% | -8.27% | -9.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.42% | 2.03% | +5.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAGSX и VFINX
Wasatch Global Select Fund (WAGSX) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) имеют волатильность 3.75% и 3.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAGSX | VFINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 3.61% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.64% | 9.99% | +2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.33% | 12.55% | +2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.71% | 17.01% | +2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.02% | 18.05% | +2.97% |
Сравнение комиссий WAGSX и VFINX
WAGSX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии VFINX в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAGSX и VFINX
WAGSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFINX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFINX Vanguard 500 Index Fund Investor Shares | 0.96% | 1.02% | 1.14% | 1.36% | 1.57% | 1.15% | 1.45% | 1.77% | 1.94% | 1.69% | 1.92% | 1.99% |
WAGSX Wasatch Global Select Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.65% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WAGSX and VFINX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WAGSX has higher volatility (3.75%) compared to VFINX (3.61%). In terms of maximum drawdown, WAGSX dropped -43.62% vs VFINX's -55.25%.
VFINX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAGSX и VFINX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор