PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAGSX с WAAEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WAGSX с WAAEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Global Select Fund (WAGSX) и Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX).

WAGSX управляется Wasatch. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. WAAEX управляется Wasatch. Фонд был запущен 8 дек. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности WAGSX и WAAEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Global Select Fund (WAGSX) и Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WAGSX и WAAEX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WAGSX
Wasatch Global Select Fund		-8.14%1.74%0.50%27.77%-33.10%7.95%34.68%9.40%
WAAEX
Wasatch Small Cap Growth Fund		-7.44%-8.78%15.50%21.24%-40.26%7.68%54.65%14.08%

Доходность по периодам

С начала года, WAGSX показывает доходность -8.14%, что значительно ниже, чем у WAAEX с доходностью -7.44%.

WAGSX

1 день
3.20%
1 месяц
-6.62%
С начала года
-8.14%
6 месяцев
-9.69%
1 год
-5.29%
3 года*
3.04%
5 лет*
-2.05%
10 лет*
—

WAAEX

1 день
3.47%
1 месяц
-7.21%
С начала года
-7.44%
6 месяцев
-9.11%
1 год
-2.90%
3 года*
3.23%
5 лет*
-6.47%
10 лет*
8.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Global Select Fund

Wasatch Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с WAGSX:
WAGSX с VFINXWAGSX с WMICXWAGSX с WMCVXWAGSX с WAINXWAGSX с WAESXWAGSX с GCCHXWAGSX с GQFPX
Часто сравнивают с WAAEX:
WAAEX с WAMCXWAAEX с WGROXWAAEX с OBSOXWAAEX с ^GSPCWAAEX с VGTWAAEX с INDEXWAAEX с VTI

Сравнение комиссий WAGSX и WAAEX

WAGSX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии WAAEX в 1.12%.

WAGSX
Wasatch Global Select Fund
WAAEX
Wasatch Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

WAGSX vs. WAAEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAGSX
Ранг доходности на риск WAGSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAGSX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAGSX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAGSX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAGSX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAGSX: 22
Ранг коэф-та Мартина
WAAEX
Ранг доходности на риск WAAEX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAAEX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAAEX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAAEX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAAEX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAAEX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAGSX c WAAEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Global Select Fund (WAGSX) и Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAGSXWAAEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.29

-0.10

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.31

0.02

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.00

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.32

-0.15

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.87

-0.43

-0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAGSX vs. WAAEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAGSX на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа WAAEX равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAGSX и WAAEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAGSXWAAEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

-0.10

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

-0.26

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.48

-0.30

Корреляция

Корреляция между WAGSX и WAAEX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAGSX и WAAEX

WAGSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WAAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WAGSX
Wasatch Global Select Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%12.65%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WAAEX
Wasatch Small Cap Growth Fund		2.13%1.97%0.00%0.00%0.00%21.65%6.25%14.78%38.79%11.70%8.83%18.47%

Просадки

Сравнение просадок WAGSX и WAAEX

Максимальная просадка WAGSX за все время составила -43.62%, что меньше максимальной просадки WAAEX в -56.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAGSX и WAAEX.

Загрузка...

Показатели просадок

WAGSXWAAEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.62%

-56.48%

+12.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.76%

-16.76%

-1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.62%

-50.51%

+6.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.80%

-37.37%

+11.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.70%

-12.03%

-5.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.55%

5.67%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности WAGSX и WAAEX

Текущая волатильность для Wasatch Global Select Fund (WAGSX) составляет 6.59%, в то время как у Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) волатильность равна 7.55%. Это указывает на то, что WAGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WAAEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WAGSXWAAEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

7.55%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

13.86%

-3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.59%

23.67%

-6.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.51%

25.40%

-5.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.18%

25.03%

-3.85%