PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WAGSX с WAAEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WAGSX с WAAEX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

WAGSX (Wasatch Global Select Fund) and WAAEX (Wasatch Small Cap Growth Fund) are both mutual funds - WAGSX is a Global Equities fund managed by Wasatch, while WAAEX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Wasatch. Over the past 5 years, WAGSX returned -1.74%/yr vs -4.27%/yr for WAAEX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. WAGSX charges 1.35%/yr vs 1.12%/yr for WAAEX.

Доходность

Сравнение доходности WAGSX и WAAEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Global Select Fund (WAGSX) и Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WAGSX показывает доходность 2.36%, что значительно ниже, чем у WAAEX с доходностью 3.99%.

WAGSX

1 день
0.72%
1 месяц
2.53%
6 месяцев
0.24%
С начала года
2.36%
1 год
-4.84%
3 года*
4.33%
5 лет*
-1.74%
10 лет*
—

WAAEX

1 день
0.70%
1 месяц
5.39%
6 месяцев
-2.58%
С начала года
3.99%
1 год
-2.03%
3 года*
3.97%
5 лет*
-4.27%
10 лет*
9.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WAGSX и WAAEX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WAGSX
Wasatch Global Select Fund		2.36%1.74%0.50%27.77%-33.10%7.95%34.68%9.40%
WAAEX
Wasatch Small Cap Growth Fund		3.99%-8.78%15.50%21.24%-40.26%7.68%54.65%11.98%

Correlation

The correlation between WAGSX and WAAEX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2019 г.

0.85

The correlation between WAGSX and WAAEX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Global Select Fund

Wasatch Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с WAGSX:
WAGSX с VFINXWAGSX с WAESXWAGSX с WMCVXWAGSX с WAMCXWAGSX с WMICXWAGSX с WAINXWAGSX с GCCHX
Часто сравнивают с WAAEX:
WAAEX с WAMCXWAAEX с WGROXWAAEX с OBSOXWAAEX с INDEXWAAEX с FCPGXWAAEX с VGTWAAEX с ^GSPC

Доходность на риск

WAGSX vs. WAAEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAGSX
Ранг доходности на риск WAGSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAGSX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAGSX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAGSX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAGSX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAGSX: 22
Ранг коэф-та Мартина
WAAEX
Ранг доходности на риск WAAEX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAAEX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAAEX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAAEX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAAEX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAAEX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAGSX c WAAEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Global Select Fund (WAGSX) и Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WAGSXWAAEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.27
-0.03

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.28
0.10

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.01

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

-0.03

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.55

-0.07

-0.47

WAGSX vs. WAAEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAGSX на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа WAAEX равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAGSX и WAAEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WAGSX и WAAEX

Максимальная просадка WAGSX за все время составила -43.62%, что меньше максимальной просадки WAAEX в -56.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAGSX и WAAEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WAGSXWAAEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.62%

-56.48%

+12.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.51%

-16.60%

-0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.11%

-27.68%

+9.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.62%

-50.51%

+6.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.31%

-29.65%

+12.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.75%

-12.18%

-5.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.43%

6.74%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности WAGSX и WAAEX

Текущая волатильность для Wasatch Global Select Fund (WAGSX) составляет 3.78%, в то время как у Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что WAGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WAAEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WAGSXWAAEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

5.25%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.60%

14.49%

-1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

19.29%

-3.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.71%

25.50%

-5.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.02%

25.05%

-4.03%

Сравнение комиссий WAGSX и WAAEX

WAGSX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии WAAEX в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAGSX и WAAEX

WAGSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WAAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WAAEX
Wasatch Small Cap Growth Fund		1.90%1.97%0.00%0.00%0.00%21.65%6.25%14.78%38.79%11.70%8.83%18.47%
WAGSX
Wasatch Global Select Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%12.65%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WAGSX and WAAEX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WAAEX has higher volatility (5.25%) compared to WAGSX (3.78%). In terms of maximum drawdown, WAGSX dropped -43.62% vs WAAEX's -56.48%.

WAAEX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WAGSX и WAAEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор