PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAGSX с WAAEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WAGSX с WAAEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WAGSX (Wasatch Global Select Fund) and WAAEX (Wasatch Small Cap Growth Fund) are both mutual funds - WAGSX is a Global Equities fund managed by Wasatch, while WAAEX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Wasatch. Over the past 5 years, WAGSX returned -1.67%/yr vs -5.30%/yr for WAAEX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. WAGSX charges 1.35%/yr vs 1.12%/yr for WAAEX.

Доходность

Сравнение доходности WAGSX и WAAEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Global Select Fund (WAGSX) и Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WAGSX показывает доходность 1.14%, что значительно выше, чем у WAAEX с доходностью -2.01%.

WAGSX

1 день
-0.96%
1 месяц
-0.16%
С начала года
1.14%
6 месяцев
1.06%
1 год
-5.41%
3 года*
5.82%
5 лет*
-1.67%
10 лет*
—

WAAEX

1 день
-0.57%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-2.01%
6 месяцев
-4.17%
1 год
-6.28%
3 года*
5.36%
5 лет*
-5.30%
10 лет*
8.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WAGSX и WAAEX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WAGSX
Wasatch Global Select Fund		1.14%1.74%0.50%27.77%-33.10%7.95%34.68%9.40%
WAAEX
Wasatch Small Cap Growth Fund		-2.01%-8.78%15.50%21.24%-40.26%7.68%54.65%14.08%

Correlation

The correlation between WAGSX and WAAEX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2019 г.

0.85

The correlation between WAGSX and WAAEX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Global Select Fund

Wasatch Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с WAGSX:
WAGSX с VFINXWAGSX с WMICXWAGSX с WAMCXWAGSX с WMCVXWAGSX с WAESXWAGSX с WAINXWAGSX с GCCHX
Часто сравнивают с WAAEX:
WAAEX с WAMCXWAAEX с WGROXWAAEX с OBSOXWAAEX с INDEXWAAEX с VGTWAAEX с FCPGXWAAEX с ^GSPC

Доходность на риск

WAGSX vs. WAAEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAGSX
Ранг доходности на риск WAGSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAGSX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAGSX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAGSX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAGSX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAGSX: 22
Ранг коэф-та Мартина
WAAEX
Ранг доходности на риск WAAEX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAAEX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAAEX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAAEX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAAEX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAAEX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAGSX c WAAEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Global Select Fund (WAGSX) и Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAGSXWAAEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
-0.29

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.35
-0.29

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.97

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

-0.33

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.63

-0.81

+0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAGSX vs. WAAEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAGSX на текущий момент составляет -0.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WAAEX равному -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAGSX и WAAEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAGSXWAAEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

-0.29

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

-0.21

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.49

-0.24

Просадки

Сравнение просадок WAGSX и WAAEX

Максимальная просадка WAGSX за все время составила -43.62%, что меньше максимальной просадки WAAEX в -56.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAGSX и WAAEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WAGSXWAAEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.62%

-56.48%

+12.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.76%

-16.76%

-1.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.11%

-27.68%

+9.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.62%

-50.51%

+6.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.30%

-33.70%

+15.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.75%

-12.13%

-5.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.34%

6.78%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности WAGSX и WAAEX

Wasatch Global Select Fund (WAGSX) и Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) имеют волатильность 4.99% и 5.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WAGSXWAAEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

5.03%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.09%

13.92%

-1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.98%

19.03%

-4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.64%

25.41%

-5.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.11%

25.09%

-3.98%

Сравнение комиссий WAGSX и WAAEX

WAGSX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии WAAEX в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAGSX и WAAEX

WAGSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WAAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WAAEX
Wasatch Small Cap Growth Fund		2.01%1.97%0.00%0.00%0.00%21.65%6.25%14.78%38.79%11.70%8.83%18.47%
WAGSX
Wasatch Global Select Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%12.65%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WAGSX and WAAEX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WAAEX has higher volatility (5.03%) compared to WAGSX (4.99%). In terms of maximum drawdown, WAGSX dropped -43.62% vs WAAEX's -56.48%.

WAAEX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.29 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WAGSX и WAAEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор