PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAGSX с WAAEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WAGSX с WAAEX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

WAGSX (Wasatch Global Select Fund) and WAAEX (Wasatch Small Cap Growth Fund) are both mutual funds - WAGSX is a Global Equities fund managed by Wasatch, while WAAEX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Wasatch. Over the past 5 years, WAGSX returned -2.24%/yr vs -5.75%/yr for WAAEX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. WAGSX charges 1.35%/yr vs 1.12%/yr for WAAEX.

Доходность

Сравнение доходности WAGSX и WAAEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Global Select Fund (WAGSX) и Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WAGSX показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у WAAEX с доходностью 0.56%.

WAGSX

1 день
0.91%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
-1.05%
1 год
-6.77%
3 года*
5.33%
5 лет*
-2.24%
10 лет*
—

WAAEX

1 день
1.68%
1 месяц
3.21%
С начала года
0.56%
6 месяцев
-1.93%
1 год
-3.47%
3 года*
5.41%
5 лет*
-5.75%
10 лет*
9.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WAGSX и WAAEX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WAGSX
Wasatch Global Select Fund		-0.16%1.74%0.50%27.77%-33.10%7.95%34.68%9.40%
WAAEX
Wasatch Small Cap Growth Fund		0.56%-8.78%15.50%21.24%-40.26%7.68%54.65%11.98%

Correlation

The correlation between WAGSX and WAAEX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2019 г.

0.85

The correlation between WAGSX and WAAEX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Global Select Fund

Wasatch Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с WAGSX:
WAGSX с VFINXWAGSX с WAMCXWAGSX с WMICXWAGSX с WMCVXWAGSX с WAESXWAGSX с WAINXWAGSX с GCCHX
Часто сравнивают с WAAEX:
WAAEX с WAMCXWAAEX с WGROXWAAEX с OBSOXWAAEX с INDEXWAAEX с VGTWAAEX с ^GSPCWAAEX с FCPGX

Доходность на риск

WAGSX vs. WAAEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAGSX
Ранг доходности на риск WAGSX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAGSX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAGSX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAGSX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAGSX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAGSX: 11
Ранг коэф-та Мартина
WAAEX
Ранг доходности на риск WAAEX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAAEX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAAEX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAAEX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAAEX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAAEX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAGSX c WAAEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Global Select Fund (WAGSX) и Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WAGSXWAAEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
-0.23

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.58
-0.19

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.98

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

-0.26

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.94

-0.61

-0.32

WAGSX vs. WAAEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAGSX на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа WAAEX равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAGSX и WAAEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WAGSX и WAAEX

Максимальная просадка WAGSX за все время составила -43.62%, что меньше максимальной просадки WAAEX в -56.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAGSX и WAAEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WAGSXWAAEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.62%

-56.48%

+12.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.76%

-16.76%

-1.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.11%

-27.68%

+9.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.62%

-50.51%

+6.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.35%

-31.96%

+12.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.75%

-12.16%

-5.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.53%

7.04%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности WAGSX и WAAEX

Текущая волатильность для Wasatch Global Select Fund (WAGSX) составляет 4.63%, в то время как у Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что WAGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WAAEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WAGSXWAAEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

5.07%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

14.41%

-1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.29%

19.25%

-3.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.70%

25.47%

-5.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.08%

25.08%

-4.00%

Сравнение комиссий WAGSX и WAAEX

WAGSX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии WAAEX в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAGSX и WAAEX

WAGSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WAAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WAAEX
Wasatch Small Cap Growth Fund		1.96%1.97%0.00%0.00%0.00%21.65%6.25%14.78%38.79%11.70%8.83%18.47%
WAGSX
Wasatch Global Select Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%12.65%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WAGSX and WAAEX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WAAEX has higher volatility (5.07%) compared to WAGSX (4.63%). In terms of maximum drawdown, WAGSX dropped -43.62% vs WAAEX's -56.48%.

WAAEX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WAGSX и WAAEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор