PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAGSX с WAMCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WAGSX с WAMCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WAGSX (Wasatch Global Select Fund) and WAMCX (Wasatch Ultra Growth Fund) are both mutual funds - WAGSX is a Global Equities fund managed by Wasatch, while WAMCX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Wasatch. Over the past 5 years, WAGSX returned -1.67%/yr vs -4.26%/yr for WAMCX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. WAGSX charges 1.35%/yr vs 1.16%/yr for WAMCX.

Доходность

Сравнение доходности WAGSX и WAMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Global Select Fund (WAGSX) и Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WAGSX показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у WAMCX с доходностью 6.05%.

WAGSX

1 день
-0.96%
1 месяц
-0.16%
С начала года
1.14%
6 месяцев
1.06%
1 год
-5.41%
3 года*
5.82%
5 лет*
-1.67%
10 лет*
—

WAMCX

1 день
-1.01%
1 месяц
4.15%
С начала года
6.05%
6 месяцев
2.49%
1 год
15.08%
3 года*
6.92%
5 лет*
-4.26%
10 лет*
12.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WAGSX и WAMCX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WAGSX
Wasatch Global Select Fund		1.14%1.74%0.50%27.77%-33.10%7.95%34.68%9.40%
WAMCX
Wasatch Ultra Growth Fund		6.05%-2.85%8.25%19.19%-39.71%5.23%71.48%17.08%

Correlation

The correlation between WAGSX and WAMCX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2019 г.

0.84

The correlation between WAGSX and WAMCX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Global Select Fund

Wasatch Ultra Growth Fund

Часто сравнивают с WAGSX:
WAGSX с VFINXWAGSX с WMICXWAGSX с WMCVXWAGSX с WAAEXWAGSX с WAESXWAGSX с WAINXWAGSX с GCCHX
Часто сравнивают с WAMCX:
WAMCX с WAAEXWAMCX с WGROXWAMCX с FCPVXWAMCX с BWBIXWAMCX с FOCPXWAMCX с VIOGWAMCX с TRBCX

Доходность на риск

WAGSX vs. WAMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAGSX
Ранг доходности на риск WAGSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAGSX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAGSX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAGSX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAGSX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAGSX: 22
Ранг коэф-та Мартина
WAMCX
Ранг доходности на риск WAMCX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAMCX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAMCX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAMCX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAMCX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAMCX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAGSX c WAMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Global Select Fund (WAGSX) и Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAGSXWAMCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
0.77

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.35
1.23

-1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.14

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

0.97

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.63

3.18

-3.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAGSX vs. WAMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAGSX на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа WAMCX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAGSX и WAMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAGSXWAMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

0.77

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

-0.16

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.39

-0.14

Просадки

Сравнение просадок WAGSX и WAMCX

Максимальная просадка WAGSX за все время составила -43.62%, что меньше максимальной просадки WAMCX в -66.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAGSX и WAMCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WAGSXWAMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.62%

-66.51%

+22.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.76%

-16.89%

-0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.11%

-33.21%

+15.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.62%

-53.18%

+9.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-53.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.30%

-28.74%

+10.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.75%

-15.16%

-2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.34%

5.13%

+2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности WAGSX и WAMCX

Wasatch Global Select Fund (WAGSX) и Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) имеют волатильность 4.99% и 5.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WAGSXWAMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

5.09%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.09%

15.88%

-3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.98%

21.35%

-6.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.64%

27.38%

-7.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.11%

25.62%

-4.51%

Сравнение комиссий WAGSX и WAMCX

WAGSX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии WAMCX в 1.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAGSX и WAMCX

Ни WAGSX, ни WAMCX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WAGSX
Wasatch Global Select Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%12.65%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WAMCX
Wasatch Ultra Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%12.08%2.99%1.96%7.65%11.92%11.44%9.18%

Часто задаваемые вопросы

WAGSX and WAMCX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WAMCX has higher volatility (5.09%) compared to WAGSX (4.99%). In terms of maximum drawdown, WAGSX dropped -43.62% vs WAMCX's -66.51%.

WAMCX currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WAGSX и WAMCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор