PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAGSX с WAMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WAGSX с WAMCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Global Select Fund (WAGSX) и Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX).

WAGSX управляется Wasatch. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. WAMCX управляется Wasatch. Фонд был запущен 17 авг. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности WAGSX и WAMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Global Select Fund (WAGSX) и Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WAGSX и WAMCX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WAGSX
Wasatch Global Select Fund		-8.14%1.74%0.50%27.77%-33.10%7.95%34.68%9.40%
WAMCX
Wasatch Ultra Growth Fund		-8.33%-2.85%8.25%19.19%-39.71%5.23%71.48%17.08%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WAGSX показывает доходность -8.14%, а WAMCX немного ниже – -8.33%.

WAGSX

1 день
3.20%
1 месяц
-6.62%
С начала года
-8.14%
6 месяцев
-9.69%
1 год
-5.29%
3 года*
3.04%
5 лет*
-2.05%
10 лет*
—

WAMCX

1 день
4.33%
1 месяц
-9.87%
С начала года
-8.33%
6 месяцев
0.13%
1 год
4.83%
3 года*
2.45%
5 лет*
-7.36%
10 лет*
11.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Global Select Fund

Wasatch Ultra Growth Fund

Часто сравнивают с WAGSX:
WAGSX с VFINXWAGSX с WMICXWAGSX с WAINXWAGSX с WAAEXWAGSX с WMCVXWAGSX с WAESXWAGSX с GCCHX
Часто сравнивают с WAMCX:
WAMCX с WAAEXWAMCX с WGROXWAMCX с FCPVXWAMCX с BWBIXWAMCX с VIOGWAMCX с FOCPXWAMCX с SPY

Сравнение комиссий WAGSX и WAMCX

WAGSX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии WAMCX в 1.16%.

WAGSX
Wasatch Global Select Fund
WAMCX
Wasatch Ultra Growth Fund

Доходность на риск

WAGSX vs. WAMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAGSX
Ранг доходности на риск WAGSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAGSX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAGSX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAGSX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAGSX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAGSX: 22
Ранг коэф-та Мартина
WAMCX
Ранг доходности на риск WAMCX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAMCX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAMCX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAMCX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAMCX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAMCX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAGSX c WAMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Global Select Fund (WAGSX) и Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAGSXWAMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.29

0.18

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.31

0.45

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.05

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.32

0.22

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.87

0.74

-1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAGSX vs. WAMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAGSX на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа WAMCX равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAGSX и WAMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAGSXWAMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

0.18

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

-0.27

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.37

-0.18

Корреляция

Корреляция между WAGSX и WAMCX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAGSX и WAMCX

Ни WAGSX, ни WAMCX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WAGSX
Wasatch Global Select Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%12.65%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WAMCX
Wasatch Ultra Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%12.08%2.99%1.96%7.65%11.92%11.44%9.18%

Просадки

Сравнение просадок WAGSX и WAMCX

Максимальная просадка WAGSX за все время составила -43.62%, что меньше максимальной просадки WAMCX в -66.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAGSX и WAMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

WAGSXWAMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.62%

-66.51%

+22.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.76%

-16.89%

-0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.62%

-53.18%

+9.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-53.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.80%

-38.40%

+12.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.70%

-15.06%

-2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.55%

5.02%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности WAGSX и WAMCX

Текущая волатильность для Wasatch Global Select Fund (WAGSX) составляет 6.59%, в то время как у Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) волатильность равна 9.27%. Это указывает на то, что WAGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WAMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WAGSXWAMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

9.27%

-2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

16.08%

-5.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.59%

25.97%

-8.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.51%

27.37%

-7.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.18%

25.58%

-4.40%