PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAGSX с WAMCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WAGSX с WAMCX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

WAGSX (Wasatch Global Select Fund) and WAMCX (Wasatch Ultra Growth Fund) are both mutual funds - WAGSX is a Global Equities fund managed by Wasatch, while WAMCX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Wasatch. Over the past 5 years, WAGSX returned -2.24%/yr vs -4.74%/yr for WAMCX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. WAGSX charges 1.35%/yr vs 1.16%/yr for WAMCX.

Доходность

Сравнение доходности WAGSX и WAMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Global Select Fund (WAGSX) и Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WAGSX показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у WAMCX с доходностью 10.75%.

WAGSX

1 день
0.91%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
-1.05%
1 год
-6.77%
3 года*
5.33%
5 лет*
-2.24%
10 лет*
—

WAMCX

1 день
1.93%
1 месяц
6.45%
С начала года
10.75%
6 месяцев
7.69%
1 год
20.35%
3 года*
8.31%
5 лет*
-4.74%
10 лет*
13.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WAGSX и WAMCX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WAGSX
Wasatch Global Select Fund		-0.16%1.74%0.50%27.77%-33.10%7.95%34.68%9.40%
WAMCX
Wasatch Ultra Growth Fund		10.75%-2.85%8.25%19.19%-39.71%5.23%71.48%14.67%

Correlation

The correlation between WAGSX and WAMCX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2019 г.

0.84

The correlation between WAGSX and WAMCX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Global Select Fund

Wasatch Ultra Growth Fund

Часто сравнивают с WAGSX:
WAGSX с VFINXWAGSX с WAAEXWAGSX с WMICXWAGSX с WMCVXWAGSX с WAESXWAGSX с WAINXWAGSX с GCCHX
Часто сравнивают с WAMCX:
WAMCX с WAAEXWAMCX с WGROXWAMCX с FCPVXWAMCX с BWBIXWAMCX с FOCPXWAMCX с VIOGWAMCX с GPMCX

Доходность на риск

WAGSX vs. WAMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAGSX
Ранг доходности на риск WAGSX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAGSX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAGSX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAGSX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAGSX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAGSX: 11
Ранг коэф-та Мартина
WAMCX
Ранг доходности на риск WAMCX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAMCX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAMCX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAMCX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAMCX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAMCX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAGSX c WAMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Global Select Fund (WAGSX) и Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WAGSXWAMCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
0.87

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.58
1.37

-1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.16

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

1.12

-1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.94

3.70

-4.64

WAGSX vs. WAMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAGSX на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа WAMCX равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAGSX и WAMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WAGSX и WAMCX

Максимальная просадка WAGSX за все время составила -43.62%, что меньше максимальной просадки WAMCX в -66.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAGSX и WAMCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WAGSXWAMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.62%

-66.51%

+22.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.76%

-16.89%

-0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.11%

-33.21%

+15.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.62%

-53.18%

+9.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-53.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.35%

-25.58%

+6.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.75%

-15.18%

-2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.53%

5.11%

+2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности WAGSX и WAMCX

Текущая волатильность для Wasatch Global Select Fund (WAGSX) составляет 4.63%, в то время как у Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что WAGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WAMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WAGSXWAMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

7.14%

-2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

16.67%

-4.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.29%

21.97%

-6.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.70%

27.51%

-7.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.08%

25.65%

-4.57%

Сравнение комиссий WAGSX и WAMCX

WAGSX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии WAMCX в 1.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAGSX и WAMCX

Ни WAGSX, ни WAMCX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WAGSX
Wasatch Global Select Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%12.65%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WAMCX
Wasatch Ultra Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%12.08%2.99%1.96%7.65%11.92%11.44%9.18%

Часто задаваемые вопросы

WAGSX and WAMCX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WAMCX has higher volatility (7.14%) compared to WAGSX (4.63%). In terms of maximum drawdown, WAGSX dropped -43.62% vs WAMCX's -66.51%.

WAMCX currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WAGSX и WAMCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор