Сравнение WAGSX с GCCHX
WAGSX (Wasatch Global Select Fund) and GCCHX (GMO Climate Change Fund) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, WAGSX returned -1.67%/yr vs 3.71%/yr for GCCHX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WAGSX charges 1.35%/yr vs 0.77%/yr for GCCHX.
Доходность
Сравнение доходности WAGSX и GCCHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAGSX показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 27.68%.
WAGSX
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- -5.41%
- 3 года*
- 5.82%
- 5 лет*
- -1.67%
- 10 лет*
- —
GCCHX
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 4.26%
- С начала года
- 27.68%
- 6 месяцев
- 28.65%
- 1 год
- 80.76%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WAGSX и GCCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGSX Wasatch Global Select Fund | 1.14% | 1.74% | 0.50% | 27.77% | -33.10% | 7.95% | 34.68% | 9.40% |
GCCHX GMO Climate Change Fund | 27.68% | 39.25% | -25.63% | -6.85% | -10.39% | 21.84% | 42.82% | 14.95% |
Correlation
The correlation between WAGSX and GCCHX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2019 г. | 0.71 |
The correlation between WAGSX and GCCHX shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAGSX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск
WAGSX
GCCHX
Сравнение WAGSX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Global Select Fund (WAGSX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAGSX | GCCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.54 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 6.93 | -7.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 22.54 | -23.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAGSX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 3.47 | -3.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.14 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.44 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок WAGSX и GCCHX
Максимальная просадка WAGSX за все время составила -43.62%, что меньше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAGSX и GCCHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAGSX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.62% | -54.32% | +10.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.76% | -11.76% | -6.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.11% | -52.03% | +33.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.62% | -54.32% | +10.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.30% | -0.90% | -17.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.75% | -13.91% | -3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.34% | 3.61% | +3.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAGSX и GCCHX
Текущая волатильность для Wasatch Global Select Fund (WAGSX) составляет 4.99%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что WAGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAGSX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 6.54% | -1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.09% | 16.28% | -4.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.98% | 23.58% | -8.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.64% | 26.96% | -7.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.11% | 25.15% | -4.04% |
Сравнение комиссий WAGSX и GCCHX
WAGSX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии GCCHX в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAGSX и GCCHX
WAGSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GCCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCCHX GMO Climate Change Fund | 1.18% | 1.51% | 0.66% | 0.96% | 2.24% | 25.43% | 5.42% | 4.03% | 2.62% | 3.43% |
WAGSX Wasatch Global Select Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.65% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WAGSX and GCCHX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GCCHX has higher volatility (6.54%) compared to WAGSX (4.99%). In terms of maximum drawdown, WAGSX dropped -43.62% vs GCCHX's -54.32%.
GCCHX currently has the higher Sharpe Ratio (3.47 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAGSX и GCCHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор