Сравнение WAGSX с WAESX
WAGSX (Wasatch Global Select Fund) and WAESX (Wasatch Emerging Markets Select Fund) are both mutual funds - WAGSX is a Global Equities fund managed by Wasatch, while WAESX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Wasatch. Over the past 5 years, WAGSX returned -1.67%/yr vs -1.12%/yr for WAESX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WAGSX charges 1.35%/yr vs 1.32%/yr for WAESX.
Доходность
Сравнение доходности WAGSX и WAESX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAGSX показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у WAESX с доходностью 5.32%.
WAGSX
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- -5.41%
- 3 года*
- 5.82%
- 5 лет*
- -1.67%
- 10 лет*
- —
WAESX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- 5.32%
- 6 месяцев
- 5.79%
- 1 год
- 9.34%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- -1.12%
- 10 лет*
- 8.21%
Сравнение доходности по годам WAGSX и WAESX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGSX Wasatch Global Select Fund | 1.14% | 1.74% | 0.50% | 27.77% | -33.10% | 7.95% | 34.68% | 9.40% |
WAESX Wasatch Emerging Markets Select Fund | 5.32% | 10.56% | -0.12% | 17.52% | -37.38% | 21.34% | 48.36% | 11.10% |
Correlation
The correlation between WAGSX and WAESX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2019 г. | 0.77 |
The correlation between WAGSX and WAESX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAGSX vs. WAESX — Ранг доходности на риск
WAGSX
WAESX
Сравнение WAGSX c WAESX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Global Select Fund (WAGSX) и Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAGSX | WAESX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.12 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 0.93 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 3.06 | -3.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAGSX | WAESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 0.61 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | -0.06 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.27 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок WAGSX и WAESX
Максимальная просадка WAGSX за все время составила -43.62%, примерно равная максимальной просадке WAESX в -45.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAGSX и WAESX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAGSX | WAESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.62% | -45.85% | +2.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.76% | -11.18% | -6.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.11% | -21.75% | +3.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.62% | -45.85% | +2.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.30% | -19.75% | +1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.75% | -16.61% | -1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.34% | 3.39% | +3.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAGSX и WAESX
Текущая волатильность для Wasatch Global Select Fund (WAGSX) составляет 4.99%, в то время как у Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что WAGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WAESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAGSX | WAESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 5.53% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.09% | 14.01% | -1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.98% | 17.08% | -2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.64% | 20.07% | -0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.11% | 19.73% | +1.38% |
Сравнение комиссий WAGSX и WAESX
WAGSX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии WAESX в 1.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAGSX и WAESX
Ни WAGSX, ни WAESX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAESX Wasatch Emerging Markets Select Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.00% |
WAGSX Wasatch Global Select Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.65% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
WAGSX and WAESX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WAESX has higher volatility (5.53%) compared to WAGSX (4.99%). In terms of maximum drawdown, WAGSX dropped -43.62% vs WAESX's -45.85%.
WAESX currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAGSX и WAESX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор