PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAGSX с WAESX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WAGSX с WAESX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Global Select Fund (WAGSX) и Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX).

WAGSX управляется Wasatch. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. WAESX управляется Wasatch. Фонд был запущен 12 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности WAGSX и WAESX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Global Select Fund (WAGSX) и Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WAGSX и WAESX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WAGSX
Wasatch Global Select Fund		-8.14%1.74%0.50%27.77%-33.10%7.95%34.68%9.40%
WAESX
Wasatch Emerging Markets Select Fund		-6.48%10.56%-0.12%17.52%-37.38%21.34%48.36%11.10%

Доходность по периодам

С начала года, WAGSX показывает доходность -8.14%, что значительно ниже, чем у WAESX с доходностью -6.48%.

WAGSX

1 день
3.20%
1 месяц
-6.62%
С начала года
-8.14%
6 месяцев
-9.69%
1 год
-5.29%
3 года*
3.04%
5 лет*
-2.05%
10 лет*
—

WAESX

1 день
2.10%
1 месяц
-6.73%
С начала года
-6.48%
6 месяцев
-2.46%
1 год
6.30%
3 года*
3.59%
5 лет*
-2.06%
10 лет*
7.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Global Select Fund

Wasatch Emerging Markets Select Fund

Часто сравнивают с WAGSX:
WAGSX с VFINXWAGSX с WMCVXWAGSX с WMICXWAGSX с WAAEXWAGSX с WAINXWAGSX с GCCHXWAGSX с WAMCX
Часто сравнивают с WAESX:
WAESX с BESIXWAESX с PRWCXWAESX с VOOWAESX с EPIWAESX с EMXCWAESX с VFINXWAESX с AVEM

Сравнение комиссий WAGSX и WAESX

WAGSX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии WAESX в 1.32%.

WAGSX
Wasatch Global Select Fund
WAESX
Wasatch Emerging Markets Select Fund

Доходность на риск

WAGSX vs. WAESX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAGSX
Ранг доходности на риск WAGSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAGSX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAGSX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAGSX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAGSX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAGSX: 22
Ранг коэф-та Мартина
WAESX
Ранг доходности на риск WAESX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAESX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAESX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAESX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAESX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAESX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAGSX c WAESX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Global Select Fund (WAGSX) и Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAGSXWAESXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.29

0.34

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.31

0.60

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.07

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.32

0.46

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.87

1.52

-2.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAGSX vs. WAESX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAGSX на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа WAESX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAGSX и WAESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAGSXWAESXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

0.34

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

-0.10

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.22

-0.04

Корреляция

Корреляция между WAGSX и WAESX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAGSX и WAESX

Ни WAGSX, ни WAESX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
WAGSX
Wasatch Global Select Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%12.65%0.16%
WAESX
Wasatch Emerging Markets Select Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.42%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WAGSX и WAESX

Максимальная просадка WAGSX за все время составила -43.62%, примерно равная максимальной просадке WAESX в -45.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAGSX и WAESX.

Загрузка...

Показатели просадок

WAGSXWAESXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.62%

-45.85%

+2.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.76%

-11.18%

-6.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.62%

-45.85%

+2.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.80%

-28.74%

+2.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.70%

-16.56%

-1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.55%

3.36%

+3.19%

Волатильность

Сравнение волатильности WAGSX и WAESX

Текущая волатильность для Wasatch Global Select Fund (WAGSX) составляет 6.59%, в то время как у Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX) волатильность равна 7.82%. Это указывает на то, что WAGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WAESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WAGSXWAESXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

7.82%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

12.28%

-1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.59%

18.04%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.51%

19.92%

-0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.18%

19.55%

+1.63%