- ISIN
- US9367936450
- CUSIP
- 936793645
- Эмитент
- Wasatch
- Дата выпуска
- 30 сент. 2019 г.
- Категория
- Global Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WAGSX
Wasatch Global Select Fund (WAGSX) прибавил 2.1% с начала года. Текущая цена акции WAGSX — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WAGSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $937.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Wasatch Global Select Fund (WAGSX) показал доход в 2.12% с начала года и -3.69% за последние 12 месяцев.
Wasatch Global Select Fund
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 2.20%
- С начала года
- 2.12%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- -3.69%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- -1.30%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность WAGSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 окт. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.60%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.7 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +14.0%, в то время как худший месяц был янв. 2022 г. с доходностью -13.5%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении WAGSX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.38% | -0.17% | -6.70% | 9.84% | 1.37% | -0.16% | 2.12% | ||||||
| 2025 | 7.29% | -3.40% | -5.04% | 4.71% | 4.10% | 2.63% | -3.84% | -0.00% | -0.78% | -2.29% | -0.24% | -0.65% | 1.74% |
| 2024 | -4.66% | 4.10% | 1.26% | -6.55% | 3.55% | -0.86% | 3.63% | 2.33% | 2.28% | -3.50% | 6.68% | -6.65% | 0.50% |
| 2023 | 10.74% | -1.34% | 0.39% | -2.13% | 0.79% | 7.08% | 1.84% | -3.43% | -4.20% | -4.48% | 13.98% | 7.52% | 27.77% |
| 2022 | -13.52% | -2.63% | -1.27% | -10.62% | -3.83% | -8.76% | 11.14% | -5.50% | -9.46% | 6.08% | 6.82% | -4.76% | -33.10% |
| 2021 | -5.23% | 0.22% | -0.57% | 6.55% | 2.30% | 2.05% | 3.17% | 4.27% | -4.75% | 4.55% | -3.93% | -0.13% | 7.95% |
Метрики бенчмарка
Wasatch Global Select Fund has an annualized alpha of -7.48%, beta of 0.93, and R2 of 0.80 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 02, 2019.
- This fund participated in 113.21% of S&P 500 Index downside but only 77.67% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -7.48% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 0.93 and R2 of 0.80, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -7.48%
- Бета
- 0.93
- R²
- 0.80
- Участие в росте
- 77.67%
- Участие в снижении
- 113.21%
Комиссия
Комиссия WAGSX составляет 1.35%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WAGSX имеет ранг 2 по соотношению доходности и риска — в нижних 2% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Wasatch Global Select Fund (WAGSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WAGSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.41 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 2.93 | -3.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 13.52 | -13.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Wasatch Global Select Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.78 | $0.02 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.65% | 0.16% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Wasatch Global Select Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.78 | $1.78 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Wasatch Global Select Fund показал максимальную просадку в 43.62%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Wasatch Global Select Fund составляет 17.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -43.62%окт. 2022 г. | 11mo 1d | — | 4y 6moнояб. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -31.48%март 2020 г. | 1mo 2d | 2mo 12d | 3mo 14dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Откат 2021 года2021 | -8.83%март 2021 г. | 20d | 1mo 19d | 2mo 9dфевр. 2021 г. - апр. 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -7.89%окт. 2021 г. | 10d | 1mo 1d | 1mo 11dсент. 2021 г. - нояб. 2021 г. |
Откат 2020 года2020 | -7.59%окт. 2020 г. | 17d | 6d | 23dокт. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Показатели просадок
| WAGSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.62% | -56.78% | +13.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.76% | -9.10% | -8.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.11% | -18.90% | +0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.62% | -25.43% | -18.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.51% | -0.74% | -16.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.75% | -10.72% | -7.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.33% | 1.97% | +5.36% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с WAGSX
Добавьте Wasatch Global Select Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WAGSX