Сравнение WMICX с WAGOX
WMICX (Wasatch Micro Cap Fund) and WAGOX (Wasatch Global Opportunities Fund) are both mutual funds - WMICX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Wasatch, while WAGOX is a Global Equities fund managed by Wasatch. Over the past 10 years, WMICX returned 14.06%/yr vs 9.68%/yr for WAGOX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. WMICX charges 1.63%/yr vs 1.50%/yr for WAGOX.
Доходность
Сравнение доходности WMICX и WAGOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMICX показывает доходность 15.69%, что значительно выше, чем у WAGOX с доходностью 6.67%. За последние 10 лет акции WMICX превзошли акции WAGOX по среднегодовой доходности: 14.06% против 9.68% соответственно.
WMICX
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -0.10%
- 6 месяцев
- 6.25%
- С начала года
- 15.69%
- 1 год
- 30.43%
- 3 года*
- 14.80%
- 5 лет*
- 1.09%
- 10 лет*
- 14.06%
WAGOX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 1.78%
- 6 месяцев
- 2.30%
- С начала года
- 6.67%
- 1 год
- -0.76%
- 3 года*
- 5.39%
- 5 лет*
- -0.72%
- 10 лет*
- 9.68%
Сравнение доходности по годам WMICX и WAGOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMICX Wasatch Micro Cap Fund | 15.69% | 4.84% | 20.91% | 22.58% | -40.64% | 4.51% | 64.84% | 42.31% | 1.73% | 36.17% |
WAGOX Wasatch Global Opportunities Fund | 6.67% | -4.58% | 6.60% | 25.57% | -35.02% | 21.43% | 42.27% | 33.11% | -7.41% | 37.73% |
Correlation
The correlation between WMICX and WAGOX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2008 г. | 0.85 |
The correlation between WMICX and WAGOX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMICX vs. WAGOX — Ранг доходности на риск
WMICX
WAGOX
Сравнение WMICX c WAGOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и Wasatch Global Opportunities Fund (WAGOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WMICX | WAGOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.01 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | -0.02 | +2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.59 | -0.05 | +7.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WMICX и WAGOX
Максимальная просадка WMICX за все время составила -65.21%, что больше максимальной просадки WAGOX в -44.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMICX и WAGOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMICX | WAGOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.21% | -44.05% | -21.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.32% | -16.72% | +2.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.44% | -22.43% | -7.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.70% | -44.05% | -4.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.96% | -44.05% | -6.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.90% | -17.64% | +8.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.32% | -10.17% | -3.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 6.89% | -2.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMICX и WAGOX
Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с Wasatch Global Opportunities Fund (WAGOX) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что WMICX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAGOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMICX | WAGOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 4.48% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.72% | 12.05% | +2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.90% | 15.72% | +4.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.57% | 20.71% | +3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.39% | 20.51% | +3.88% |
Сравнение комиссий WMICX и WAGOX
WMICX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии WAGOX в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMICX и WAGOX
WMICX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WAGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGOX Wasatch Global Opportunities Fund | 8.75% | 9.34% | 8.83% | 0.00% | 2.30% | 7.98% | 1.96% | 8.64% | 18.77% | 11.04% | 9.13% | 13.52% |
WMICX Wasatch Micro Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 30.82% | 5.68% | 11.40% | 29.75% | 15.30% | 9.30% | 16.58% |
Часто задаваемые вопросы
WMICX and WAGOX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WMICX has higher volatility (5.59%) compared to WAGOX (4.48%). In terms of maximum drawdown, WMICX dropped -65.21% vs WAGOX's -44.05%.
WMICX currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WMICX и WAGOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор