- ISIN
- US9367938688
- CUSIP
- 936793868
- Эмитент
- Wasatch
- Дата выпуска
- 16 нояб. 2008 г.
- Категория
- Global Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WAGOX
Wasatch Global Opportunities Fund (WAGOX) прибавил 11.5% с начала года. Текущая цена акции WAGOX — $4. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WAGOX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $969.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Wasatch Global Opportunities Fund (WAGOX) показал доход в 11.47% с начала года и 5.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WAGOX составила 9.71%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Wasatch Global Opportunities Fund
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 2.70%
- 6 месяцев
- 10.00%
- С начала года
- 11.47%
- 1 год
- 5.62%
- 3 года*
- 7.76%
- 5 лет*
- -0.63%
- 10 лет*
- 9.71%
- Всё время*
- 12.98%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность WAGOX по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 нояб. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.0 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +16.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -20.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении WAGOX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.07% | 0.53% | -7.87% | 9.40% | 1.82% | 3.32% | -0.50% | 3.98% | 11.47% | ||||
| 2025 | 5.81% | -6.37% | -7.28% | 1.52% | 4.99% | 5.23% | -1.81% | -1.38% | -2.56% | -0.72% | 2.41% | -3.46% | -4.58% |
| 2024 | -5.49% | 5.57% | -0.46% | -7.14% | 4.22% | 3.10% | 3.46% | 3.13% | 3.25% | -2.52% | 6.67% | -6.08% | 6.60% |
| 2023 | 11.21% | -2.58% | -1.86% | -0.54% | -0.00% | 8.15% | 1.76% | -2.96% | -4.83% | -8.29% | 14.29% | 11.48% | 25.57% |
| 2022 | -14.26% | -2.35% | 0.00% | -11.14% | -4.42% | -9.25% | 9.63% | -2.33% | -10.32% | 4.13% | 7.37% | -6.21% | -35.02% |
| 2021 | -0.00% | 4.71% | -1.96% | 5.19% | 0.38% | 3.97% | 1.64% | 5.01% | -0.68% | 4.29% | -3.29% | 0.78% | 21.43% |
Метрики бенчмарка
Wasatch Global Opportunities Fund has an annualized alpha of 1.40%, beta of 0.90, and R2 of 0.76 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 17, 2008.
- With beta of 0.90 and R2 of 0.76, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.40%
- Бета
- 0.90
- R²
- 0.76
- Участие в росте
- 101.64%
- Участие в снижении
- 102.58%
Комиссия
Комиссия WAGOX составляет 1.50%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WAGOX имеет ранг 6 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 6% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Wasatch Global Opportunities Fund (WAGOX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WAGOX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.32 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 2.50 | -2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.72 | 10.58 | -9.86 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Wasatch Global Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.35 | $0.35 | $0.38 | $0.00 | $0.08 | $0.44 | $0.10 | $0.30 | $0.54 | $0.41 | $0.27 | $0.46 |
Дивидендный доход | 8.37% | 9.34% | 8.83% | 0.00% | 2.30% | 7.98% | 1.96% | 8.64% | 18.77% | 11.04% | 9.13% | 13.52% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Wasatch Global Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.35 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.38 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.44 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Wasatch Global Opportunities Fund показал максимальную просадку в 44.05%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Wasatch Global Opportunities Fund составляет 13.93%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-44.05%окт. 2022 г. | 11mo 1d | — | 4y 8moнояб. 2021 г. - сейчас | Медвежий рынок2022 |
-37.50%март 2020 г. | 1mo 4d | 3mo 29d | 5mo 3dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-24.36%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 1y 1mo | 1y 7moмай 2011 г. - нояб. 2012 г. | — |
-23.80%дек. 2018 г. | 3mo 20d | 4mo 6d | 7mo 26dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-20.97%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 6mo 29d | 1y 2moиюнь 2015 г. - сент. 2016 г. | — |
Показатели просадок
| WAGOX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.05% | -56.78% | +12.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.21% | -9.10% | -6.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.43% | -18.90% | -3.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.05% | -25.43% | -18.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.05% | -33.92% | -10.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.93% | -0.17% | -13.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.20% | -10.69% | +0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.46% | 2.14% | +3.32% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с WAGOX
Добавьте Wasatch Global Opportunities Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WAGOX