Сравнение WAGOX с VIOO
WAGOX (Wasatch Global Opportunities Fund) and VIOO (Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF) are both funds - WAGOX is a Global Equities fund managed by Wasatch, while VIOO is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index. Over the past 10 years, WAGOX returned 9.68%/yr vs 10.87%/yr for VIOO. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WAGOX charges 1.50%/yr vs 0.07%/yr for VIOO.
Доходность
Сравнение доходности WAGOX и VIOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAGOX показывает доходность 6.67%, что значительно ниже, чем у VIOO с доходностью 22.89%. За последние 10 лет акции WAGOX уступали акциям VIOO по среднегодовой доходности: 9.68% против 10.87% соответственно.
WAGOX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 1.78%
- 6 месяцев
- 2.30%
- С начала года
- 6.67%
- 1 год
- -0.76%
- 3 года*
- 5.39%
- 5 лет*
- -0.72%
- 10 лет*
- 9.68%
VIOO
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 3.06%
- 6 месяцев
- 14.56%
- С начала года
- 22.89%
- 1 год
- 33.57%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 10.87%
Сравнение доходности по годам WAGOX и VIOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGOX Wasatch Global Opportunities Fund | 6.67% | -4.58% | 6.60% | 25.57% | -35.02% | 21.43% | 42.27% | 33.11% | -7.41% | 37.73% |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 22.89% | 6.04% | 8.48% | 16.16% | -16.26% | 26.79% | 11.47% | 22.68% | -8.65% | 13.16% |
Correlation
The correlation between WAGOX and VIOO is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | 0.77 |
The correlation between WAGOX and VIOO has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAGOX vs. VIOO — Ранг доходности на риск
WAGOX
VIOO
Сравнение WAGOX c VIOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Global Opportunities Fund (WAGOX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WAGOX | VIOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.33 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 3.85 | -3.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 12.95 | -12.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WAGOX и VIOO
Максимальная просадка WAGOX за все время составила -44.05%, примерно равная максимальной просадке VIOO в -44.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAGOX и VIOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAGOX | VIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.05% | -44.15% | +0.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.72% | -8.77% | -7.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.43% | -27.93% | +5.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.05% | -27.93% | -16.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.05% | -44.15% | +0.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.64% | -0.86% | -16.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.17% | -7.29% | -2.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.89% | 2.60% | +4.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAGOX и VIOO
Wasatch Global Opportunities Fund (WAGOX) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что WAGOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAGOX | VIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 4.01% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.05% | 12.06% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.72% | 17.47% | -1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.71% | 21.34% | -0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.51% | 22.93% | -2.42% |
Сравнение комиссий WAGOX и VIOO
WAGOX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии VIOO в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAGOX и VIOO
Дивидендная доходность WAGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.75%, что больше доходности VIOO в 1.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 1.11% | 1.36% | 1.48% | 1.47% | 1.51% | 1.16% | 1.09% | 1.37% | 1.32% | 1.11% | 1.06% | 1.26% |
WAGOX Wasatch Global Opportunities Fund | 8.75% | 9.34% | 8.83% | 0.00% | 2.30% | 7.98% | 1.96% | 8.64% | 18.77% | 11.04% | 9.13% | 13.52% |
Часто задаваемые вопросы
WAGOX and VIOO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WAGOX has higher volatility (4.48%) compared to VIOO (4.01%). In terms of maximum drawdown, WAGOX dropped -44.05% vs VIOO's -44.15%.
VIOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAGOX и VIOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор