Сравнение WAGOX с VIOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Global Opportunities Fund (WAGOX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO).
WAGOX управляется Wasatch. Фонд был запущен 16 нояб. 2008 г.. VIOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности WAGOX и VIOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WAGOX и VIOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGOX Wasatch Global Opportunities Fund | -6.40% | -4.58% | 6.60% | 25.57% | -35.02% | 21.43% | 42.27% | 33.11% | -7.41% | 37.73% |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 4.04% | 6.04% | 8.48% | 16.16% | -16.26% | 26.79% | 11.47% | 22.68% | -8.65% | 13.16% |
Доходность по периодам
С начала года, WAGOX показывает доходность -6.40%, что значительно ниже, чем у VIOO с доходностью 4.04%. За последние 10 лет акции WAGOX уступали акциям VIOO по среднегодовой доходности: 8.68% против 9.90% соответственно.
WAGOX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -7.63%
- С начала года
- -6.40%
- 6 месяцев
- -7.91%
- 1 год
- -2.78%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- -2.10%
- 10 лет*
- 8.68%
VIOO
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- 4.04%
- 6 месяцев
- 5.50%
- 1 год
- 20.96%
- 3 года*
- 10.70%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 9.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WAGOX и VIOO
WAGOX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии VIOO в 0.10%.
Доходность на риск
WAGOX vs. VIOO — Ранг доходности на риск
WAGOX
VIOO
Сравнение WAGOX c VIOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Global Opportunities Fund (WAGOX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAGOX | VIOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | 0.93 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | 1.43 | -1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.19 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 1.45 | -1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 5.76 | -6.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAGOX | VIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 0.93 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.20 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.43 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.54 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между WAGOX и VIOO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAGOX и VIOO
Дивидендная доходность WAGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.97%, что больше доходности VIOO в 1.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGOX Wasatch Global Opportunities Fund | 9.97% | 9.34% | 8.83% | 0.00% | 2.30% | 7.98% | 1.96% | 8.64% | 18.77% | 11.04% | 9.13% | 13.52% |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 1.31% | 1.36% | 1.48% | 1.47% | 1.51% | 1.16% | 1.09% | 1.37% | 1.32% | 1.11% | 1.06% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок WAGOX и VIOO
Максимальная просадка WAGOX за все время составила -44.05%, примерно равная максимальной просадке VIOO в -44.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAGOX и VIOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| WAGOX | VIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.05% | -44.15% | +0.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.09% | -14.66% | -2.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.05% | -27.93% | -16.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.05% | -44.15% | +0.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.73% | -5.30% | -22.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.01% | -7.40% | -2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.53% | 3.68% | +2.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAGOX и VIOO
Текущая волатильность для Wasatch Global Opportunities Fund (WAGOX) составляет 5.92%, в то время как у Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что WAGOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WAGOX | VIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 6.32% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.65% | 13.11% | -2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.64% | 22.67% | -4.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.58% | 21.50% | -0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.53% | 22.98% | -2.45% |