PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WAGOX с VIOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности WAGOX и VIOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Global Opportunities Fund (WAGOX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WAGOX показывает доходность 5.33%, что значительно ниже, чем у VIOO с доходностью 22.13%. За последние 10 лет акции WAGOX уступали акциям VIOO по среднегодовой доходности: 10.08% против 11.93% соответственно.


WAGOX

1 день
1.28%
1 месяц
1.54%
С начала года
5.33%
6 месяцев
3.67%
1 год
-1.10%
3 года*
6.93%
5 лет*
-1.15%
10 лет*
10.08%

VIOO

1 день
1.22%
1 месяц
4.98%
С начала года
22.13%
6 месяцев
19.11%
1 год
37.83%
3 года*
16.84%
5 лет*
6.77%
10 лет*
11.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WAGOX и VIOO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAGOX
Wasatch Global Opportunities Fund
5.33%-4.58%6.60%25.57%-35.02%21.43%42.27%33.11%-7.41%37.73%
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
22.13%6.04%8.48%16.16%-16.26%26.79%11.47%22.68%-8.65%13.16%

Correlation

The correlation between WAGOX and VIOO is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.77

The correlation between WAGOX and VIOO has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Wasatch Global Opportunities Fund

Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF

Доходность на риск

WAGOX vs. VIOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WAGOX
Ранг доходности на риск WAGOX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAGOX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAGOX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAGOX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAGOX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAGOX: 33
Ранг коэф-та Мартина

VIOO
Ранг доходности на риск VIOO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAGOX c VIOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Global Opportunities Fund (WAGOX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


WAGOXVIOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.37

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

4.33

-4.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

14.64

-14.85

WAGOX vs. VIOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAGOX на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа VIOO равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAGOX и VIOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WAGOX и VIOO

Максимальная просадка WAGOX за все время составила -44.05%, примерно равная максимальной просадке VIOO в -44.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAGOX и VIOO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WAGOXVIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.05%

-44.15%

+0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.09%

-8.77%

-8.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.43%

-27.93%

+5.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.05%

-27.93%

-16.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.05%

-44.15%

+0.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.67%

0.00%

-18.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.15%

-7.31%

-2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.24%

2.59%

+4.65%

Волатильность

Сравнение волатильности WAGOX и VIOO

Wasatch Global Opportunities Fund (WAGOX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) имеют волатильность 4.86% и 4.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WAGOXVIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

4.91%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.93%

12.18%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.70%

17.77%

-2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.68%

21.41%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.56%

22.98%

-2.42%

Сравнение комиссий WAGOX и VIOO

WAGOX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии VIOO в 0.07%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WAGOX и VIOO

Дивидендная доходность WAGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.86%, что больше доходности VIOO в 1.11%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
1.11%1.36%1.48%1.47%1.51%1.16%1.09%1.37%1.32%1.11%1.06%1.26%
WAGOX
Wasatch Global Opportunities Fund
8.86%9.34%8.83%0.00%2.30%7.98%1.96%8.64%18.77%11.04%9.13%13.52%

Часто задаваемые вопросы


WAGOX and VIOO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIOO has higher volatility (4.91%) compared to WAGOX (4.86%). In terms of maximum drawdown, WAGOX dropped -44.05% vs VIOO's -44.15%.

VIOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WAGOX и VIOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор