PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WAGOX с GMGEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности WAGOX и GMGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Global Opportunities Fund (WAGOX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WAGOX показывает доходность 7.20%, что значительно ниже, чем у GMGEX с доходностью 18.45%. За последние 10 лет акции WAGOX уступали акциям GMGEX по среднегодовой доходности: 9.70% против 11.16% соответственно.


WAGOX

1 день
0.50%
1 месяц
2.81%
6 месяцев
3.08%
С начала года
7.20%
1 год
-1.60%
3 года*
5.48%
5 лет*
-0.62%
10 лет*
9.70%

GMGEX

1 день
-0.29%
1 месяц
0.60%
6 месяцев
13.51%
С начала года
18.45%
1 год
35.18%
3 года*
19.35%
5 лет*
10.53%
10 лет*
11.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WAGOX и GMGEX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAGOX
Wasatch Global Opportunities Fund
7.20%-4.58%6.60%25.57%-35.02%21.43%42.27%33.11%-7.41%37.73%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund
18.45%29.14%4.12%22.27%-17.07%14.99%9.55%25.45%-13.04%26.39%

Correlation

The correlation between WAGOX and GMGEX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2008 г.

0.80

The correlation between WAGOX and GMGEX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Wasatch Global Opportunities Fund

GMO Global Equity Allocation Fund

Доходность на риск

WAGOX vs. GMGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WAGOX
Ранг доходности на риск WAGOX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAGOX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAGOX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAGOX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAGOX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAGOX: 33
Ранг коэф-та Мартина

GMGEX
Ранг доходности на риск GMGEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMGEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMGEX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMGEX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMGEX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMGEX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAGOX c GMGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Global Opportunities Fund (WAGOX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


WAGOXGMGEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.49

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

3.90

-3.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.04

14.95

-14.99

WAGOX vs. GMGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAGOX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа GMGEX равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAGOX и GMGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WAGOX и GMGEX

Максимальная просадка WAGOX за все время составила -44.05%, что меньше максимальной просадки GMGEX в -58.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAGOX и GMGEX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WAGOXGMGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.05%

-58.47%

+14.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.72%

-9.24%

-7.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.43%

-17.12%

-5.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.05%

-28.58%

-15.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.05%

-34.98%

-9.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.22%

-1.17%

-16.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.17%

-16.69%

+6.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.89%

2.41%

+4.48%

Волатильность

Сравнение волатильности WAGOX и GMGEX

Wasatch Global Opportunities Fund (WAGOX) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что WAGOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WAGOXGMGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

3.52%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

10.93%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

13.33%

+2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.71%

14.89%

+5.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.50%

15.95%

+4.55%

Сравнение комиссий WAGOX и GMGEX

WAGOX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии GMGEX в 0.01%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WAGOX и GMGEX

Дивидендная доходность WAGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.71%, что больше доходности GMGEX в 3.99%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund
3.99%4.69%0.29%5.62%7.81%7.76%3.83%3.14%3.14%2.90%3.71%4.20%
WAGOX
Wasatch Global Opportunities Fund
8.71%9.34%8.83%0.00%2.30%7.98%1.96%8.64%18.77%11.04%9.13%13.52%

Часто задаваемые вопросы


WAGOX and GMGEX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WAGOX has higher volatility (4.44%) compared to GMGEX (3.52%). In terms of maximum drawdown, WAGOX dropped -44.05% vs GMGEX's -58.47%.

GMGEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WAGOX и GMGEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор