PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAGOX с GMGEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WAGOX с GMGEX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

WAGOX (Wasatch Global Opportunities Fund) and GMGEX (GMO Global Equity Allocation Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, WAGOX returned 9.33%/yr vs 11.23%/yr for GMGEX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. WAGOX charges 1.50%/yr vs 0.01%/yr for GMGEX.

Доходность

Сравнение доходности WAGOX и GMGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Global Opportunities Fund (WAGOX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WAGOX показывает доходность 4.00%, что значительно ниже, чем у GMGEX с доходностью 19.42%. За последние 10 лет акции WAGOX уступали акциям GMGEX по среднегодовой доходности: 9.33% против 11.23% соответственно.

WAGOX

1 день
0.26%
1 месяц
-0.51%
С начала года
4.00%
6 месяцев
1.84%
1 год
-1.00%
3 года*
6.94%
5 лет*
-0.59%
10 лет*
9.33%

GMGEX

1 день
0.12%
1 месяц
3.34%
С начала года
19.42%
6 месяцев
21.13%
1 год
41.82%
3 года*
21.91%
5 лет*
9.87%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WAGOX и GMGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAGOX
Wasatch Global Opportunities Fund		4.00%-4.58%6.60%25.57%-35.02%21.43%42.27%33.11%-7.41%37.73%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		19.42%29.14%4.12%22.27%-17.07%14.99%9.55%25.45%-13.04%26.39%

Correlation

The correlation between WAGOX and GMGEX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2008 г.

0.80

The correlation between WAGOX and GMGEX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Global Opportunities Fund

GMO Global Equity Allocation Fund

Часто сравнивают с WAGOX:
WAGOX с VIOOWAGOX с WAESXWAGOX с WAFMXWAGOX с WAMCXWAGOX с WMICXWAGOX с WAINXWAGOX с WAAEX
Часто сравнивают с GMGEX:
GMGEX с SPYGMGEX с CWSGMGEX с GUGAXGMGEX с NALFXGMGEX с GIDGXGMGEX с MEGIGMGEX с CWGIX

Доходность на риск

WAGOX vs. GMGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAGOX
Ранг доходности на риск WAGOX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAGOX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAGOX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAGOX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAGOX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAGOX: 33
Ранг коэф-та Мартина
GMGEX
Ранг доходности на риск GMGEX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMGEX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMGEX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMGEX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMGEX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAGOX c GMGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Global Opportunities Fund (WAGOX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAGOXGMGEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
3.31

-3.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
4.53

-4.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.60

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

4.54

-4.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.14

18.01

-18.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAGOX vs. GMGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAGOX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа GMGEX равного 3.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAGOX и GMGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAGOXGMGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

3.31

-3.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.67

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.70

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.25

+0.41

Просадки

Сравнение просадок WAGOX и GMGEX

Максимальная просадка WAGOX за все время составила -44.05%, что меньше максимальной просадки GMGEX в -58.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAGOX и GMGEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WAGOXGMGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.05%

-58.47%

+14.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.09%

-9.24%

-7.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.43%

-17.12%

-5.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.05%

-28.58%

-15.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.05%

-34.98%

-9.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.70%

-0.36%

-19.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.12%

-16.75%

+6.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.15%

2.32%

+4.83%

Волатильность

Сравнение волатильности WAGOX и GMGEX

Wasatch Global Opportunities Fund (WAGOX) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что WAGOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WAGOXGMGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

3.42%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.44%

9.91%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.39%

12.65%

+2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.61%

14.80%

+5.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.60%

16.06%

+4.54%

Сравнение комиссий WAGOX и GMGEX

WAGOX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии GMGEX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAGOX и GMGEX

Дивидендная доходность WAGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.98%, что больше доходности GMGEX в 3.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		3.92%4.69%0.29%5.62%7.81%7.76%3.83%3.14%3.14%2.90%3.71%4.20%
WAGOX
Wasatch Global Opportunities Fund		8.98%9.34%8.83%0.00%2.30%7.98%1.96%8.64%18.77%11.04%9.13%13.52%

Часто задаваемые вопросы

WAGOX and GMGEX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WAGOX has higher volatility (4.40%) compared to GMGEX (3.42%). In terms of maximum drawdown, WAGOX dropped -44.05% vs GMGEX's -58.47%.

GMGEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WAGOX и GMGEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор