Сравнение WAGOX с GMGEX
WAGOX (Wasatch Global Opportunities Fund) and GMGEX (GMO Global Equity Allocation Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, WAGOX returned 9.70%/yr vs 11.16%/yr for GMGEX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. WAGOX charges 1.50%/yr vs 0.01%/yr for GMGEX.
Доходность
Сравнение доходности WAGOX и GMGEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAGOX показывает доходность 7.20%, что значительно ниже, чем у GMGEX с доходностью 18.45%. За последние 10 лет акции WAGOX уступали акциям GMGEX по среднегодовой доходности: 9.70% против 11.16% соответственно.
WAGOX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 2.81%
- 6 месяцев
- 3.08%
- С начала года
- 7.20%
- 1 год
- -1.60%
- 3 года*
- 5.48%
- 5 лет*
- -0.62%
- 10 лет*
- 9.70%
GMGEX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 0.60%
- 6 месяцев
- 13.51%
- С начала года
- 18.45%
- 1 год
- 35.18%
- 3 года*
- 19.35%
- 5 лет*
- 10.53%
- 10 лет*
- 11.16%
Сравнение доходности по годам WAGOX и GMGEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGOX Wasatch Global Opportunities Fund | 7.20% | -4.58% | 6.60% | 25.57% | -35.02% | 21.43% | 42.27% | 33.11% | -7.41% | 37.73% |
GMGEX GMO Global Equity Allocation Fund | 18.45% | 29.14% | 4.12% | 22.27% | -17.07% | 14.99% | 9.55% | 25.45% | -13.04% | 26.39% |
Correlation
The correlation between WAGOX and GMGEX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2008 г. | 0.80 |
The correlation between WAGOX and GMGEX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAGOX vs. GMGEX — Ранг доходности на риск
WAGOX
GMGEX
Сравнение WAGOX c GMGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Global Opportunities Fund (WAGOX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WAGOX | GMGEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.49 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 3.90 | -3.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 14.95 | -14.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WAGOX и GMGEX
Максимальная просадка WAGOX за все время составила -44.05%, что меньше максимальной просадки GMGEX в -58.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAGOX и GMGEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAGOX | GMGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.05% | -58.47% | +14.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.72% | -9.24% | -7.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.43% | -17.12% | -5.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.05% | -28.58% | -15.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.05% | -34.98% | -9.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.22% | -1.17% | -16.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.17% | -16.69% | +6.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.89% | 2.41% | +4.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAGOX и GMGEX
Wasatch Global Opportunities Fund (WAGOX) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что WAGOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAGOX | GMGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 3.52% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.01% | 10.93% | +1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.67% | 13.33% | +2.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.71% | 14.89% | +5.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.50% | 15.95% | +4.55% |
Сравнение комиссий WAGOX и GMGEX
WAGOX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии GMGEX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAGOX и GMGEX
Дивидендная доходность WAGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.71%, что больше доходности GMGEX в 3.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMGEX GMO Global Equity Allocation Fund | 3.99% | 4.69% | 0.29% | 5.62% | 7.81% | 7.76% | 3.83% | 3.14% | 3.14% | 2.90% | 3.71% | 4.20% |
WAGOX Wasatch Global Opportunities Fund | 8.71% | 9.34% | 8.83% | 0.00% | 2.30% | 7.98% | 1.96% | 8.64% | 18.77% | 11.04% | 9.13% | 13.52% |
Часто задаваемые вопросы
WAGOX and GMGEX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WAGOX has higher volatility (4.44%) compared to GMGEX (3.52%). In terms of maximum drawdown, WAGOX dropped -44.05% vs GMGEX's -58.47%.
GMGEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAGOX и GMGEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор