Сравнение WAGOX с WGROX
WAGOX (Wasatch Global Opportunities Fund) and WGROX (Wasatch Core Growth Fund) are both mutual funds - WAGOX is a Global Equities fund managed by Wasatch, while WGROX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Wasatch. Over the past 10 years, WAGOX returned 10.08%/yr vs 11.48%/yr for WGROX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. WAGOX charges 1.50%/yr vs 1.17%/yr for WGROX.
Доходность
Сравнение доходности WAGOX и WGROX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WAGOX показывает доходность 5.33%, а WGROX немного ниже – 5.13%. За последние 10 лет акции WAGOX уступали акциям WGROX по среднегодовой доходности: 10.08% против 11.48% соответственно.
WAGOX
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 1.54%
- С начала года
- 5.33%
- 6 месяцев
- 3.67%
- 1 год
- -1.10%
- 3 года*
- 6.93%
- 5 лет*
- -1.15%
- 10 лет*
- 10.08%
WGROX
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- 5.13%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- 0.34%
- 3 года*
- 8.89%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 11.48%
Сравнение доходности по годам WAGOX и WGROX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGOX Wasatch Global Opportunities Fund | 5.33% | -4.58% | 6.60% | 25.57% | -35.02% | 21.43% | 42.27% | 33.11% | -7.41% | 37.73% |
WGROX Wasatch Core Growth Fund | 5.13% | -10.37% | 13.13% | 33.43% | -30.86% | 20.76% | 36.73% | 33.31% | -3.75% | 24.29% |
Correlation
The correlation between WAGOX and WGROX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2008 г. | 0.88 |
The correlation between WAGOX and WGROX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAGOX vs. WGROX — Ранг доходности на риск
WAGOX
WGROX
Сравнение WAGOX c WGROX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Global Opportunities Fund (WAGOX) и Wasatch Core Growth Fund (WGROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WAGOX | WGROX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.01 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | -0.04 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | -0.09 | -0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WAGOX и WGROX
Максимальная просадка WAGOX за все время составила -44.05%, что меньше максимальной просадки WGROX в -61.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAGOX и WGROX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAGOX | WGROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.05% | -61.61% | +17.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.09% | -15.89% | -1.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.43% | -27.61% | +5.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.05% | -40.16% | -3.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.05% | -40.16% | -3.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.67% | -14.71% | -3.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.15% | -9.90% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.24% | 6.42% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAGOX и WGROX
Текущая волатильность для Wasatch Global Opportunities Fund (WAGOX) составляет 4.86%, в то время как у Wasatch Core Growth Fund (WGROX) волатильность равна 5.92%. Это указывает на то, что WAGOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WGROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAGOX | WGROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 5.92% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.93% | 14.63% | -2.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.70% | 19.57% | -3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.68% | 23.09% | -2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.56% | 23.34% | -2.78% |
Сравнение комиссий WAGOX и WGROX
WAGOX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии WGROX в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAGOX и WGROX
Дивидендная доходность WAGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.86%, что больше доходности WGROX в 8.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGOX Wasatch Global Opportunities Fund | 8.86% | 9.34% | 8.83% | 0.00% | 2.30% | 7.98% | 1.96% | 8.64% | 18.77% | 11.04% | 9.13% | 13.52% |
WGROX Wasatch Core Growth Fund | 8.13% | 8.55% | 9.22% | 0.00% | 0.71% | 16.82% | 7.21% | 10.73% | 10.14% | 6.24% | 0.15% | 12.70% |
Часто задаваемые вопросы
WAGOX and WGROX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WGROX has higher volatility (5.92%) compared to WAGOX (4.86%). In terms of maximum drawdown, WAGOX dropped -44.05% vs WGROX's -61.61%.
WGROX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAGOX и WGROX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор