Сравнение WAGOX с WGROX
WAGOX (Wasatch Global Opportunities Fund) and WGROX (Wasatch Core Growth Fund) are both mutual funds - WAGOX is a Global Equities fund managed by Wasatch, while WGROX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Wasatch. Over the past 10 years, WAGOX returned 9.37%/yr vs 10.79%/yr for WGROX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. WAGOX charges 1.50%/yr vs 1.17%/yr for WGROX.
Доходность
Сравнение доходности WAGOX и WGROX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAGOX показывает доходность 3.73%, что значительно выше, чем у WGROX с доходностью 2.95%. За последние 10 лет акции WAGOX уступали акциям WGROX по среднегодовой доходности: 9.37% против 10.79% соответственно.
WAGOX
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- -1.25%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- -0.64%
- 10 лет*
- 9.37%
WGROX
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- 2.95%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- -2.58%
- 3 года*
- 8.64%
- 5 лет*
- 0.83%
- 10 лет*
- 10.79%
Сравнение доходности по годам WAGOX и WGROX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGOX Wasatch Global Opportunities Fund | 3.73% | -4.58% | 6.60% | 25.57% | -35.02% | 21.43% | 42.27% | 33.11% | -7.41% | 37.73% |
WGROX Wasatch Core Growth Fund | 2.95% | -10.37% | 13.13% | 33.43% | -30.86% | 20.76% | 36.73% | 33.31% | -3.75% | 24.29% |
Correlation
The correlation between WAGOX and WGROX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2008 г. | 0.88 |
The correlation between WAGOX and WGROX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAGOX vs. WGROX — Ранг доходности на риск
WAGOX
WGROX
Сравнение WAGOX c WGROX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Global Opportunities Fund (WAGOX) и Wasatch Core Growth Fund (WGROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAGOX | WGROX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.00 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | -0.08 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.02 | -0.20 | +0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAGOX | WGROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | -0.07 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.04 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.46 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.55 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок WAGOX и WGROX
Максимальная просадка WAGOX за все время составила -44.05%, что меньше максимальной просадки WGROX в -61.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAGOX и WGROX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAGOX | WGROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.05% | -61.61% | +17.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.09% | -15.89% | -1.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.43% | -27.61% | +5.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.05% | -40.16% | -3.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.05% | -40.16% | -3.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.90% | -16.48% | -3.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.12% | -9.90% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.14% | 6.32% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAGOX и WGROX
Текущая волатильность для Wasatch Global Opportunities Fund (WAGOX) составляет 4.50%, в то время как у Wasatch Core Growth Fund (WGROX) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что WAGOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WGROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAGOX | WGROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 5.40% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.44% | 14.08% | -2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.39% | 19.17% | -3.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.61% | 23.00% | -2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.61% | 23.33% | -2.72% |
Сравнение комиссий WAGOX и WGROX
WAGOX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии WGROX в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAGOX и WGROX
Дивидендная доходность WAGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.00%, что больше доходности WGROX в 8.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGOX Wasatch Global Opportunities Fund | 9.00% | 9.34% | 8.83% | 0.00% | 2.30% | 7.98% | 1.96% | 8.64% | 18.77% | 11.04% | 9.13% | 13.52% |
WGROX Wasatch Core Growth Fund | 8.31% | 8.55% | 9.22% | 0.00% | 0.71% | 16.82% | 7.21% | 10.73% | 10.14% | 6.24% | 0.15% | 12.70% |
Часто задаваемые вопросы
WAGOX and WGROX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WGROX has higher volatility (5.40%) compared to WAGOX (4.50%). In terms of maximum drawdown, WAGOX dropped -44.05% vs WGROX's -61.61%.
WAGOX currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAGOX и WGROX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор