PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAGOX с WAESX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WAGOX с WAESX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Global Opportunities Fund (WAGOX) и Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX).

WAGOX управляется Wasatch. Фонд был запущен 16 нояб. 2008 г.. WAESX управляется Wasatch. Фонд был запущен 12 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности WAGOX и WAESX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Global Opportunities Fund (WAGOX) и Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WAGOX и WAESX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAGOX
Wasatch Global Opportunities Fund		-6.40%-4.58%6.60%25.57%-35.02%21.43%42.27%33.11%-7.41%37.73%
WAESX
Wasatch Emerging Markets Select Fund		-6.48%10.56%-0.12%17.52%-37.38%21.34%48.36%28.05%-11.50%37.66%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WAGOX показывает доходность -6.40%, а WAESX немного ниже – -6.48%. За последние 10 лет акции WAGOX превзошли акции WAESX по среднегодовой доходности: 8.68% против 7.10% соответственно.

WAGOX

1 день
2.93%
1 месяц
-7.63%
С начала года
-6.40%
6 месяцев
-7.91%
1 год
-2.78%
3 года*
3.99%
5 лет*
-2.10%
10 лет*
8.68%

WAESX

1 день
2.10%
1 месяц
-6.73%
С начала года
-6.48%
6 месяцев
-2.46%
1 год
6.30%
3 года*
3.59%
5 лет*
-2.06%
10 лет*
7.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Global Opportunities Fund

Wasatch Emerging Markets Select Fund

Часто сравнивают с WAGOX:
WAGOX с VIOOWAGOX с GMGEXWAGOX с WAMCXWAGOX с GCCHXWAGOX с WAAEXWAGOX с WAINXWAGOX с WMICX
Часто сравнивают с WAESX:
WAESX с BESIXWAESX с PRWCXWAESX с VOOWAESX с EPIWAESX с EMXCWAESX с VFINXWAESX с AVEM

Сравнение комиссий WAGOX и WAESX

WAGOX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии WAESX в 1.32%.

WAGOX
Wasatch Global Opportunities Fund
WAESX
Wasatch Emerging Markets Select Fund

Доходность на риск

WAGOX vs. WAESX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAGOX
Ранг доходности на риск WAGOX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAGOX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAGOX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAGOX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAGOX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAGOX: 33
Ранг коэф-та Мартина
WAESX
Ранг доходности на риск WAESX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAESX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAESX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAESX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAESX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAESX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAGOX c WAESX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Global Opportunities Fund (WAGOX) и Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAGOXWAESXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.15

0.34

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.09

0.60

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.07

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.19

0.46

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.50

1.52

-2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAGOX vs. WAESX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAGOX на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа WAESX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAGOX и WAESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAGOXWAESXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

0.34

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

-0.10

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.36

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.22

+0.41

Корреляция

Корреляция между WAGOX и WAESX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAGOX и WAESX

Дивидендная доходность WAGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.97%, тогда как WAESX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WAGOX
Wasatch Global Opportunities Fund		9.97%9.34%8.83%0.00%2.30%7.98%1.96%8.64%18.77%11.04%9.13%13.52%
WAESX
Wasatch Emerging Markets Select Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WAGOX и WAESX

Максимальная просадка WAGOX за все время составила -44.05%, примерно равная максимальной просадке WAESX в -45.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAGOX и WAESX.

Загрузка...

Показатели просадок

WAGOXWAESXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.05%

-45.85%

+1.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.09%

-11.18%

-5.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.05%

-45.85%

+1.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.05%

-45.85%

+1.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.73%

-28.74%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.01%

-16.56%

+6.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.53%

3.36%

+3.17%

Волатильность

Сравнение волатильности WAGOX и WAESX

Текущая волатильность для Wasatch Global Opportunities Fund (WAGOX) составляет 5.92%, в то время как у Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX) волатильность равна 7.82%. Это указывает на то, что WAGOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WAESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WAGOXWAESXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

7.82%

-1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

12.28%

-1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.64%

18.04%

+0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.58%

19.92%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.53%

19.55%

+0.98%