PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAGOX с WAMCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WAGOX с WAMCX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

WAGOX (Wasatch Global Opportunities Fund) and WAMCX (Wasatch Ultra Growth Fund) are both mutual funds - WAGOX is a Global Equities fund managed by Wasatch, while WAMCX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Wasatch. Over the past 10 years, WAGOX returned 10.08%/yr vs 13.00%/yr for WAMCX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. WAGOX charges 1.50%/yr vs 1.16%/yr for WAMCX.

Доходность

Сравнение доходности WAGOX и WAMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Global Opportunities Fund (WAGOX) и Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WAGOX показывает доходность 5.33%, что значительно ниже, чем у WAMCX с доходностью 10.75%. За последние 10 лет акции WAGOX уступали акциям WAMCX по среднегодовой доходности: 10.08% против 13.00% соответственно.

WAGOX

1 день
1.28%
1 месяц
1.54%
С начала года
5.33%
6 месяцев
3.67%
1 год
-1.10%
3 года*
6.93%
5 лет*
-1.15%
10 лет*
10.08%

WAMCX

1 день
1.93%
1 месяц
6.45%
С начала года
10.75%
6 месяцев
7.69%
1 год
20.35%
3 года*
8.31%
5 лет*
-4.74%
10 лет*
13.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WAGOX и WAMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAGOX
Wasatch Global Opportunities Fund		5.33%-4.58%6.60%25.57%-35.02%21.43%42.27%33.11%-7.41%37.73%
WAMCX
Wasatch Ultra Growth Fund		10.75%-2.85%8.25%19.19%-39.71%5.23%71.48%38.09%10.34%31.60%

Correlation

The correlation between WAGOX and WAMCX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2008 г.

0.86

The correlation between WAGOX and WAMCX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Global Opportunities Fund

Wasatch Ultra Growth Fund

Часто сравнивают с WAGOX:
WAGOX с VIOOWAGOX с WAESXWAGOX с WAFMXWAGOX с WGROXWAGOX с WMICXWAGOX с GMGEXWAGOX с WAINX
Часто сравнивают с WAMCX:
WAMCX с WAAEXWAMCX с WGROXWAMCX с FCPVXWAMCX с BWBIXWAMCX с FOCPXWAMCX с VIOGWAMCX с GPMCX

Доходность на риск

WAGOX vs. WAMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAGOX
Ранг доходности на риск WAGOX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAGOX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAGOX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAGOX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAGOX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAGOX: 33
Ранг коэф-та Мартина
WAMCX
Ранг доходности на риск WAMCX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAMCX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAMCX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAMCX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAMCX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAMCX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAGOX c WAMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Global Opportunities Fund (WAGOX) и Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WAGOXWAMCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.10
0.87

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.03
1.37

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.16

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

1.12

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

3.70

-3.92

WAGOX vs. WAMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAGOX на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа WAMCX равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAGOX и WAMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WAGOX и WAMCX

Максимальная просадка WAGOX за все время составила -44.05%, что меньше максимальной просадки WAMCX в -66.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAGOX и WAMCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WAGOXWAMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.05%

-66.51%

+22.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.09%

-16.89%

-0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.43%

-33.21%

+10.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.05%

-53.18%

+9.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.05%

-53.18%

+9.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.67%

-25.58%

+6.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.15%

-15.18%

+5.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.24%

5.11%

+2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности WAGOX и WAMCX

Текущая волатильность для Wasatch Global Opportunities Fund (WAGOX) составляет 4.86%, в то время как у Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что WAGOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WAMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WAGOXWAMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

7.14%

-2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.93%

16.67%

-4.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.70%

21.97%

-6.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.68%

27.51%

-6.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.56%

25.65%

-5.09%

Сравнение комиссий WAGOX и WAMCX

WAGOX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии WAMCX в 1.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAGOX и WAMCX

Дивидендная доходность WAGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.86%, тогда как WAMCX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WAGOX
Wasatch Global Opportunities Fund		8.86%9.34%8.83%0.00%2.30%7.98%1.96%8.64%18.77%11.04%9.13%13.52%
WAMCX
Wasatch Ultra Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%12.08%2.99%1.96%7.65%11.92%11.44%9.18%

Часто задаваемые вопросы

WAGOX and WAMCX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WAMCX has higher volatility (7.14%) compared to WAGOX (4.86%). In terms of maximum drawdown, WAGOX dropped -44.05% vs WAMCX's -66.51%.

WAMCX currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WAGOX и WAMCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор