Сравнение WAGOX с WAMCX
WAGOX (Wasatch Global Opportunities Fund) and WAMCX (Wasatch Ultra Growth Fund) are both mutual funds - WAGOX is a Global Equities fund managed by Wasatch, while WAMCX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Wasatch. Over the past 10 years, WAGOX returned 9.68%/yr vs 12.50%/yr for WAMCX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. WAGOX charges 1.50%/yr vs 1.16%/yr for WAMCX.
Доходность
Сравнение доходности WAGOX и WAMCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAGOX показывает доходность 6.67%, что значительно ниже, чем у WAMCX с доходностью 12.61%. За последние 10 лет акции WAGOX уступали акциям WAMCX по среднегодовой доходности: 9.68% против 12.50% соответственно.
WAGOX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 1.78%
- 6 месяцев
- 2.30%
- С начала года
- 6.67%
- 1 год
- -0.76%
- 3 года*
- 5.39%
- 5 лет*
- -0.72%
- 10 лет*
- 9.68%
WAMCX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 4.65%
- 6 месяцев
- 7.06%
- С начала года
- 12.61%
- 1 год
- 21.89%
- 3 года*
- 6.94%
- 5 лет*
- -2.98%
- 10 лет*
- 12.50%
Сравнение доходности по годам WAGOX и WAMCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGOX Wasatch Global Opportunities Fund | 6.67% | -4.58% | 6.60% | 25.57% | -35.02% | 21.43% | 42.27% | 33.11% | -7.41% | 37.73% |
WAMCX Wasatch Ultra Growth Fund | 12.61% | -2.85% | 8.25% | 19.19% | -39.71% | 5.23% | 71.48% | 38.09% | 10.34% | 31.60% |
Correlation
The correlation between WAGOX and WAMCX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2008 г. | 0.86 |
The correlation between WAGOX and WAMCX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAGOX vs. WAMCX — Ранг доходности на риск
WAGOX
WAMCX
Сравнение WAGOX c WAMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Global Opportunities Fund (WAGOX) и Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WAGOX | WAMCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.18 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 1.36 | -1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 4.59 | -4.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WAGOX и WAMCX
Максимальная просадка WAGOX за все время составила -44.05%, что меньше максимальной просадки WAMCX в -66.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAGOX и WAMCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAGOX | WAMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.05% | -66.51% | +22.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.72% | -16.89% | +0.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.43% | -33.21% | +10.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.05% | -53.18% | +9.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.05% | -53.18% | +9.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.64% | -24.33% | +6.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.17% | -15.19% | +5.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.89% | 4.98% | +1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAGOX и WAMCX
Текущая волатильность для Wasatch Global Opportunities Fund (WAGOX) составляет 4.48%, в то время как у Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что WAGOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WAMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAGOX | WAMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 5.50% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.05% | 16.62% | -4.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.72% | 21.86% | -6.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.71% | 27.51% | -6.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.51% | 25.61% | -5.10% |
Сравнение комиссий WAGOX и WAMCX
WAGOX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии WAMCX в 1.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAGOX и WAMCX
Дивидендная доходность WAGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.75%, тогда как WAMCX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGOX Wasatch Global Opportunities Fund | 8.75% | 9.34% | 8.83% | 0.00% | 2.30% | 7.98% | 1.96% | 8.64% | 18.77% | 11.04% | 9.13% | 13.52% |
WAMCX Wasatch Ultra Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.08% | 2.99% | 1.96% | 7.65% | 11.92% | 11.44% | 9.18% |
Часто задаваемые вопросы
WAGOX and WAMCX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WAMCX has higher volatility (5.50%) compared to WAGOX (4.48%). In terms of maximum drawdown, WAGOX dropped -44.05% vs WAMCX's -66.51%.
WAMCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAGOX и WAMCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор