Сравнение WMICX с VIESX

С начала года, WMICX показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у VIESX с доходностью 0.92%. За последние 10 лет акции WMICX превзошли акции VIESX по среднегодовой доходности: 13.21% против 9.56% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WMICX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии VIESX в 1.51%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund (VIESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WMICX на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIESX равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMICX и VIESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между WMICX и VIESX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

WMICX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIESX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%.

Максимальная просадка WMICX за все время составила -65.21%, что больше максимальной просадки VIESX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMICX и VIESX.

Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) имеет более высокую волатильность в 7.33% по сравнению с Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund (VIESX) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что WMICX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.