PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMICX с KSOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WMICX с KSOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX).

WMICX управляется Wasatch. Фонд был запущен 19 июн. 1995 г.. KSOAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности WMICX и KSOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WMICX и KSOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMICX
Wasatch Micro Cap Fund		-3.23%4.84%20.91%22.58%-40.64%4.51%64.84%42.31%1.73%36.17%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		31.23%-8.89%68.00%-14.98%31.64%49.94%2.04%26.72%0.00%25.94%

Доходность по периодам

С начала года, WMICX показывает доходность -3.23%, что значительно ниже, чем у KSOAX с доходностью 31.23%. За последние 10 лет акции WMICX уступали акциям KSOAX по среднегодовой доходности: 13.09% против 21.00% соответственно.

WMICX

1 день
3.07%
1 месяц
-8.41%
С начала года
-3.23%
6 месяцев
-1.41%
1 год
20.89%
3 года*
10.67%
5 лет*
-3.77%
10 лет*
13.09%

KSOAX

1 день
1.22%
1 месяц
-8.52%
С начала года
31.23%
6 месяцев
22.23%
1 год
7.68%
3 года*
25.99%
5 лет*
15.80%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Micro Cap Fund

Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A

Часто сравнивают с WMICX:
WMICX с SWSSXWMICX с AVALXWMICX с WAMVXWMICX с PVIVXWMICX с RYSEXWMICX с VFIAXWMICX с FCPGX
Часто сравнивают с KSOAX:
KSOAX с XLKKSOAX с KSCOXKSOAX с ^GSPCKSOAX с KMKAXKSOAX с WBSIXKSOAX с FGROXKSOAX с HASGX

Сравнение комиссий WMICX и KSOAX

WMICX берет комиссию в 1.63%, что меньше комиссии KSOAX в 1.89%.

KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A
WMICX
Wasatch Micro Cap Fund

Доходность на риск

WMICX vs. KSOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMICX
Ранг доходности на риск WMICX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMICX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMICX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMICX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMICX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMICX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
KSOAX
Ранг доходности на риск KSOAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSOAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSOAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSOAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMICX c KSOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMICXKSOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.32

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

0.64

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.08

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

0.41

+1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.33

0.67

+4.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMICX vs. KSOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMICX на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа KSOAX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMICX и KSOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMICXKSOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.32

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

0.57

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.82

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.56

+0.07

Корреляция

Корреляция между WMICX и KSOAX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMICX и KSOAX

Ни WMICX, ни KSOAX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WMICX
Wasatch Micro Cap Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%30.82%5.68%11.40%29.75%15.30%9.30%16.58%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		0.00%0.00%3.52%6.72%0.00%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WMICX и KSOAX

Максимальная просадка WMICX за все время составила -65.21%, что меньше максимальной просадки KSOAX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMICX и KSOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

WMICXKSOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.21%

-70.21%

+5.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.32%

-24.40%

+10.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.70%

-33.28%

-15.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.96%

-47.11%

-3.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.80%

-10.22%

-13.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.32%

-15.88%

+2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

14.91%

-10.86%

Волатильность

Сравнение волатильности WMICX и KSOAX

Текущая волатильность для Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) составляет 7.26%, в то время как у Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) волатильность равна 7.98%. Это указывает на то, что WMICX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WMICXKSOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

7.98%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.22%

19.42%

-5.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.52%

28.84%

-6.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.51%

27.74%

-3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.33%

25.84%

-1.51%