PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSOAX с HASGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KSOAX с HASGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) и Harbor Small Cap Growth Fund (HASGX).

KSOAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г.. HASGX управляется Harbor. Фонд был запущен 1 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности KSOAX и HASGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) и Harbor Small Cap Growth Fund (HASGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KSOAX и HASGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		31.23%-8.89%68.00%-14.98%31.64%49.94%2.04%26.72%0.00%25.94%
HASGX
Harbor Small Cap Growth Fund		0.58%11.44%9.34%22.20%-25.60%9.40%38.54%42.39%-11.37%24.71%

Доходность по периодам

С начала года, KSOAX показывает доходность 31.23%, что значительно выше, чем у HASGX с доходностью 0.58%. За последние 10 лет акции KSOAX превзошли акции HASGX по среднегодовой доходности: 21.00% против 11.71% соответственно.

KSOAX

1 день
1.22%
1 месяц
-8.52%
С начала года
31.23%
6 месяцев
22.23%
1 год
7.68%
3 года*
25.99%
5 лет*
15.80%
10 лет*
21.00%

HASGX

1 день
4.59%
1 месяц
-7.47%
С начала года
0.58%
6 месяцев
3.57%
1 год
25.38%
3 года*
11.60%
5 лет*
2.89%
10 лет*
11.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A

Harbor Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с KSOAX:
KSOAX с XLKKSOAX с KSCOXKSOAX с ^GSPCKSOAX с KMKAXKSOAX с WBSIXKSOAX с FGROXKSOAX с BSCFX
Часто сравнивают с HASGX:
HASGX с DGROHASGX с IVOGHASGX с VUGHASGX с FCPGXHASGX с AMDVXHASGX с USNQXHASGX с AVDV

Сравнение комиссий KSOAX и HASGX

KSOAX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии HASGX в 0.87%.

KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A
HASGX
Harbor Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

KSOAX vs. HASGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSOAX
Ранг доходности на риск KSOAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSOAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSOAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSOAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
HASGX
Ранг доходности на риск HASGX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HASGX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HASGX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HASGX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HASGX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HASGX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSOAX c HASGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) и Harbor Small Cap Growth Fund (HASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KSOAXHASGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

1.03

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

1.57

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.21

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

1.62

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.67

6.44

-5.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KSOAX vs. HASGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSOAX на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа HASGX равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSOAX и HASGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KSOAXHASGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

1.03

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.13

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.51

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.39

+0.17

Корреляция

Корреляция между KSOAX и HASGX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSOAX и HASGX

KSOAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HASGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		0.00%0.00%3.52%6.72%0.00%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HASGX
Harbor Small Cap Growth Fund		1.12%1.13%3.53%0.03%4.80%27.66%7.21%3.44%27.29%10.10%0.47%13.13%

Просадки

Сравнение просадок KSOAX и HASGX

Максимальная просадка KSOAX за все время составила -70.21%, что больше максимальной просадки HASGX в -54.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSOAX и HASGX.

Загрузка...

Показатели просадок

KSOAXHASGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.21%

-54.33%

-15.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.40%

-14.11%

-10.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.28%

-34.17%

+0.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.11%

-38.53%

-8.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.22%

-8.94%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.88%

-10.23%

-5.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.91%

3.56%

+11.35%

Волатильность

Сравнение волатильности KSOAX и HASGX

Текущая волатильность для Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) составляет 7.98%, в то время как у Harbor Small Cap Growth Fund (HASGX) волатильность равна 9.36%. Это указывает на то, что KSOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KSOAXHASGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.98%

9.36%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.42%

15.54%

+3.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.84%

24.72%

+4.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.74%

23.22%

+4.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.84%

23.06%

+2.78%